Emplois actuels liés à Spécialiste en modèles de risque - Montrouge, Île-de-France - Crédit Agricole CIB

  • Spécialiste en Modélisation de Risque

    il y a 3 semaines

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    Modélisation et BacktestingL'équipe « Modélisation et Backtesting » de la Direction des Risques de CACIB recherche un spécialiste en modélisation de risque pour travailler sur les méthodologies d'estimation du risque de crédit.Vous serez chargé de la réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des...

  • Spécialiste en modèles de risque

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Crédit Agricole Corporate and Investment Bank recherche un spécialiste en modèles de risque pour rejoindre son équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) à Paris.La mission consiste à valider les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB, notamment les taux d'intérêt, les dérivés actions,...

  • Spécialiste en Modélisation de Risque

    il y a 3 semaines

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    MissionsL'équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille recherche un spécialiste en modélisation de risque pour participer à la conception du système d'information Early Detection en lien avec le projet Radar / Prism.Vous aurez pour mission de :Participer à la conception du système...

  • Spécialiste en modèles de risque et d'évaluation

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Nous recherchons un spécialiste en modèles de risque et d'évaluation pour rejoindre notre équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) à Paris. L'équipe MRA est responsable de la validation des modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB, notamment les taux d'intérêt, les...

  • Spécialiste en Modélisation de Risque

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Rôle et ResponsabilitésLe poste d'Analyste Quantitatif Risque au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille est chargé de la modélisation statistique et du backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée. Les tâches principales incluent la réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des...

  • Spécialiste en Modélisation de Risque

    il y a 3 semaines

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    Rôle et ResponsabilitésLe poste d'Analyste Quantitatif Risque au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille est chargé de l'élaboration, de la mise en place et du suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque.Les tâches principales incluent la modélisation statistique et le...

  • Spécialiste en modélisation de risque de crédit

    il y a 3 semaines

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    Spécialiste en modélisation de risque de créditL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de CACIB recherche un Spécialiste en modélisation de risque de crédit pour contribuer à l'élaboration et au suivi de méthodologies d'estimation du risque de crédit.Le candidat sélectionné sera en charge de la modélisation statistique et du...

  • Spécialiste des Modèles Quantitatifs

    il y a 3 semaines

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    Spécialiste des Modèles QuantitatifsVous rejoindrez l'équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille.Concevoir et mettre en œuvre les modèles de calculs des risques de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC).Aider les Front Office dans le cadre du...

  • Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteL'entreprise Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II pour rejoindre son équipe de spécialistes en modélisation de risque.MissionsRéaliser des backtesting des modèles internes pour s'assurer de leur performance et de leur robustesse.Réaliser des travaux de recherche sur de nouveaux...

  • Analyste de Risque et Modélisation

    il y a 3 semaines

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    Risque et ModélisationL'équipe Risque et Modélisation de la Direction des Risques de CACIB recherche un analyste de risque et modélisation pour travailler sur les méthodologies d'estimation du risque de crédit.Vous serez chargé de la réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des modèles de risque de...

  • Spécialiste en modélisation et backtesting de risque de crédit

    il y a 3 semaines

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    Vous recherchez un poste qui vous permettra de développer vos compétences en modélisation et backtesting de risque de crédit ?L'équipe « Modélisation et Backtesting » de la Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque pour travailler sur la modélisation statistique et le backtesting des périmètres CACIB validés en...

  • Spécialiste en modélisation de risques et contrôle permanent

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionsVous serez chargé de:Développer et de maintenir les modèles internes et réglementaires sur le risque de marchéCalibrer et contrôler les modèles de risqueTravailler en étroite collaboration avec les équipes de suivi des risques et du Front OfficeDévelopper des solutions de gestion de risques innovantes et efficacesVous travaillerez dans un...

  • Expert en modélisation du risque de crédit

    il y a 3 semaines

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    Expert en gestion des risques bancairesNous sommes à la recherche d'un expert en gestion des risques bancaires pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion des risques bancaires.MissionRéaliser des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios).Réaliser et industrialiser des...

  • Analyste des modèles de risques financiers

    il y a 1 mois

    Montrouge, Île-de-France BANQUE DE FRANCE Temps plein

    Poste :Au sein d'équipes pluridisciplinaires dirigées par un inspecteur, chef de mission, vous mènerez des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit et serez notamment chargé(e) :Responsabilités :Analyser et porter un regard critique sur les dispositifs adoptés par les banques françaises pour se conformer aux exigences...

  • Expert en risque de modèle

    il y a 3 semaines

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    Nous sommes à la recherche d'un Expert en risque de modèle pour rejoindre notre équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) à Paris. Vous serez chargé de valider les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB (taux d'intérêt, dérivés actions, Cross Assets, FX, XvA, Algo...

  • Analyste quantitatif méthodologie bâle ii

    il y a 3 semaines

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    Analyste quantitatif méthodologie bâle ii – Spécialiste des modèles de risque de crédit La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l'équipe «Notation et Méthodes de crédit». Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans...

  • Spécialiste en Modélisation Statistique

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    La Direction des Risques de Crédit Agricole recherche un spécialiste en modélisation statistique pour rejoindre l'équipe de notation et méthodes de crédit.Le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour...

  • Spécialiste en gestion des risques bancaires

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Spécialiste en modélisation du risque de créditNous sommes à la recherche d'un spécialiste en modélisation du risque de crédit pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion des risques bancaires.MissionRéaliser des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios).Réaliser...

  • Analyste de Risque et de Modélisation

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Validation de Modèles et Analyse de RisqueCrédit Agricole Corporate and Investment Bank recherche un analyste de risque et de modélisation pour rejoindre son équipe de validation de modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) à Paris.L'équipe MRA est responsable de la validation des modèles pour toutes les activités de trading de Crédit...

  • Spécialiste des risques financiers

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Valleesud Temps plein

    Offres d'emploi Spécialiste des risques financiersÀ propos de ValleesudValleesud est une entreprise leader dans le domaine de la gestion des risques financiers. Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste des risques financiers pour rejoindre notre équipe de spécialistes.Compétences requisesLes candidats idéaux possèdent une solide...

Spécialiste en modèles de risque

Il y a 2 mois

Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein
Offre de poste : Spécialiste en modèles de risque

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank recherche un spécialiste en modèles de risque pour rejoindre son équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) à Paris.

Responsabilités
  • Valider les modèles d'évaluation et les nouveaux produits développés par les lignes de métier dérivés sur taux d'intérêt et Cross Assets.
  • Effectuer des études de risque de modèle, examiner les modèles d'évaluation alternatifs et participer à la conception, à la spécification et à la mise en œuvre des réserves/méthodologies de risque de modèle.
  • Effectuer des études d'approbation ponctuelles pour les demandes de nouveaux produits clients.
Compétences requises
  • Connaissance solide de la théorie des probabilités, des processus stochastiques, des statistiques et des méthodes numériques associées.
  • Connaissance de la théorie de la valorisation des options (modèles quantitatifs de valorisation et de couverture des produits dérivés).
Formation requise
  • Écoles d'ingénieurs, MSc, PhD ou équivalent.

Si vous êtes un spécialiste en modèles de risque motivé et passionné par le monde des finances, nous vous invitons à postuler à cette offre de poste.