Quantitative Credit Analyst

il y a 1 semaine


Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

The global Quant Research group at Millar Associates is seeking an enthusiastic Credit Quant to further develop their analytics for credit cash and derivative products and associated analysis tools to meet the needs of their Traders & Risk Managers.


This is a great opportunity to work with traders & quantitative peers in developing a range of Credit products in a tier-1 banking group.


Responsibilities:



  • Develop models and enhance the core Credit Quant analytics library for valuation, risk, and scenario analysis of OTC & listed derivatives.
  • Build out library functionality for pricing, risk management, and PnL Explain & Capital Charges tools.
  • Support the Sales & Trading desk by providing them with quantitative tools and risk management solutions.
  • Mentor and help managing the junior members of the team.
  • Deliver analytics documentation and test materials.

Key Skills & Experience:



  • 5+ years of experience as a Credit Quant covering several areas, including CDS, Bonds, CLNs, Repack Swaps & Notes, CMS spreads, Convertibles, Loans, and Structured Credit.
  • Excellent modern C++ skills and experience with a managed pricing library. Also, Python, SQL, and other relevant technologies.
  • Strong communication skills with traders, stakeholders, risk, and IT teams.
  • Passion for credit, markets, and modelling.
  • Good understanding of Bond basis models, CMS Rate & Forward Swap Rates, and Rates sensitivity of a CDS.
  • Familiar with Stochastic correlation and Callable bond modelling, with experience of FRTB.
  • PhD or Masters in a quantitative discipline.

About Millar Associates:


Millar Associates is a leading global investment bank, and this role is part of our Quant Research group. We're a team of experienced professionals dedicated to delivering innovative solutions for our clients.


How to Apply:


Interested candidates should submit their application, including a cover letter and CV, to our recruitment team. We look forward to hearing from you.



  • Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Job Title: Senior Credit Quantitative AnalystAt Millar Associates, we are seeking a highly skilled Senior Credit Quantitative Analyst to join our team. As a key member of our Quantitative Credit Risk team, you will be responsible for developing and maintaining our credit risk models, as well as providing quantitative support to our traders and risk...


  • Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Job Title: Senior Credit Quantitative AnalystJob Summary:We are seeking a highly skilled Senior Credit Quantitative Analyst to join our team at Millar Associates. As a Senior Credit Quantitative Analyst, you will be responsible for developing and maintaining complex credit risk models, analyzing credit data, and providing insights to our trading and risk...


  • Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein

    Titre du posteAnalyste Quantitatif Risque de CréditPrésentation du posteNous recherchons un analyste quantitatif expérimenté pour rejoindre notre équipe de risque de crédit. Vous serez chargé de la modélisation du risque de crédit, du back testing et du stress testing des modèles internes.Compétences requisesExpérience significative en...

  • Senior Quantitative Analyst

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Job Title: Senior Quantitative Analyst - Credit ModelingJob Summary:Millar Associates is seeking a highly skilled Senior Quantitative Analyst - Credit Modeling to join our team. As a Senior Quantitative Analyst - Credit Modeling, you will be responsible for developing and maintaining credit models, analyzing data, and providing insights to support business...


  • Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Senior Credit Quantitative AnalystMillar Associates is seeking a highly skilled Senior Credit Quantitative Analyst to join our team in Paris. As a key member of our Quant Research group, you will be responsible for developing advanced analytics for credit cash and derivative products, as well as associated analysis tools to meet the needs of our Traders &...


  • Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    {"title": "Quantitative Structured Credit Analyst", "content": "Job SummaryWe are seeking a highly skilled Quantitative Structured Credit Analyst to join our team at Millar Associates. As a key member of our Fixed Income Derivatives team, you will be responsible for developing and implementing quantitative models for structured credit products.Key...


  • Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et responsabilitésL'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est chargé de participer à la conception et au développement de modèles de risque de crédit pour les entreprises.Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de statistiques et de modélisation pour élaborer de nouvelles approches et perfectionner les outils...


  • Paris, Île-de-France Canopee Temps plein

    MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe de conseillers multi-spécialistes. Ce professionnel sera chargé de modéliser le risque de crédit dans le cadre des exigences réglementaires et des normes comptables.ResponsabilitésModélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD) dans le cadre des exigences...

  • Quantitative Analyst

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Key ResponsibilitiesAs a Quantitative Analyst - Structured Credit at Millar Associates, you will work closely with Fixed Income Desks and liaise with Risk, Finance & IT teams to formalize the needs of traders and financial engineers in terms of valuation, hedging & risk. You will develop and test Credit models in an OO language (mainly C++) and work on...

  • Analyste quantitatif

    il y a 1 mois


    Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Analyste quantitatif pour rejoindre notre équipe de modélisation des risques de crédit. Vous serez chargé de concevoir et de mettre en œuvre des modèles de calcul des risques pondérés, ainsi que de participer à l'exercice annuel d'ICAAP.MissionsModéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de...


  • Paris, Île-de-France NEXIALOG Consulting Temps plein

    Offre de Carrière : Consultant Senior Analyste Quantitatif Risque de CréditNexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un(e) Consultant Senior Analyste Quantitatif Risque de Crédit pour rejoindre son équipe de Risk Management & Bank.MissionVous serez chargé(e) de modéliser des risques de crédit, de...


  • Paris, Île-de-France NEXIALOG Consulting Temps plein

    Nous recherchons un Consultant Senior Analyste Quantitatif Risque de CréditNexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un Consultant Senior Analyste Quantitatif Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe de Business Unit Risk Management & Bank.MissionVous serez chargé de modéliser des risques de...


  • Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et ResponsabilitésLe poste d'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant.Les activités principales du...

  • Senior Quantitative Analyst

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Senior Quantitative AnalystMillar Associates is seeking a highly skilled Senior Quantitative Analyst to join our team in Paris. As a Senior Quantitative Analyst, you will be responsible for developing and enhancing our credit analytics library, building front office tools, and providing quantitative support to our Sales and Trading desk.Key...

  • Analyste quantitatif

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...

  • Analyste quantitatif

    Il y a 2 mois


    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...

  • Analyste Quantitatif de Risque

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Crédit Agricole SA - Recherche d'un Analyste Quantitatif de RisqueL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de la Direction des Risques de Crédit Agricole SA recherche un Analyste Quantitatif de Risque pour contribuer à l'élaboration, la mise en place et le suivi des méthodologies d'estimation du risque de crédit.Compétences...


  • Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Consultant Senior Analyste Quantitatif Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe de Risk Management & Bank.Vous serez chargé(e) de modéliser des risques de crédit, de mettre en place et d'analyser des indicateurs de suivi des risques, et de valider, de backtester et de stress-tester des modèles.Compétences...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Poste d'Analyste QuantitatifLa Direction des Risques de Crédit Agricole S.A. recherche un Analyste Quantitatif pour rejoindre l'équipe « Notation et Méthodes de Crédit ». Ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée.Vous serez chargé de la réalisation de projets...


  • Paris, Île-de-France Nexialog Temps plein

    MissionNexialog Consulting recherche un(e) Consultant Senior Analyste Quantitatif risque de crédit pour rejoindre notre Business Unit Risk Management & Bank.Vous intervenez sur des missions diversifiées, notamment la modélisation de risques de crédit, la mise en place et l'analyse d'indicateurs de suivi des risques, la validation et le backtesting des...