Emplois actuels liés à Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit - Paris, Île-de-France - Banque de France

  • Analyste quantitatif modélisation risque de crédit

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et responsabilitésL'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est chargé de participer à la conception et au développement de modèles de risque de crédit pour les entreprises.Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de statistiques et de modélisation pour élaborer de nouvelles approches et perfectionner les outils...

  • Analyste quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...

  • Analyste quantitatif

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...

  • Analyste quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...

  • Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et ResponsabilitésLe poste d'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant.Les activités principales du...

  • Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et ResponsabilitésLe poste d'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant.Les activités principales du...

  • Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et ResponsabilitésLe poste d'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant (recalibrage).Les activités...

  • Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Poste d'Analyste Quantitatif Modélisation Risque de CréditLe poste est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service de la Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant (recalibrage). Le pôle élabore de nouvelles approches...

  • Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et ResponsabilitésLe poste d'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service de la Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant (recalibrage).Les...

  • Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Poste d'Analyste Quantitatif Modélisation Risque de CréditLe poste est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service de la Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant (recalibrage). Le pôle élabore de nouvelles...

  • Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein

    Titre du posteAnalyste Quantitatif Risque de CréditPrésentation du posteNous recherchons un analyste quantitatif expérimenté pour rejoindre notre équipe de risque de crédit. Vous serez chargé de la modélisation du risque de crédit, du back testing et du stress testing des modèles internes.Compétences requisesExpérience significative en...

  • Analyste quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...

  • Analyste quantitatif

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Analyste quantitatif pour rejoindre notre équipe de modélisation des risques de crédit. Vous serez chargé de concevoir et de mettre en œuvre des modèles de calcul des risques pondérés, ainsi que de participer à l'exercice annuel d'ICAAP.MissionsModéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Poste d'Analyste QuantitatifLa Direction des Risques de Crédit Agricole S.A. recherche un Analyste Quantitatif pour rejoindre l'équipe « Notation et Méthodes de Crédit ». Ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée.Vous serez chargé de la réalisation de projets...

  • Analyste quantitatif de risque

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Analyste quantitatif de risque pour rejoindre notre équipe de gestion des risques au sein du Crédit Mutuel. Vous serez chargé de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés, ainsi que de la modélisation du risque de crédit.MissionsVoici les principales missions que vous serez chargé...

  • Analyste Quantitatif de Risque

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Crédit Agricole SA - Recherche d'un Analyste Quantitatif de RisqueL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de la Direction des Risques de Crédit Agricole SA recherche un Analyste Quantitatif de Risque pour contribuer à l'élaboration, la mise en place et le suivi des méthodologies d'estimation du risque de crédit.Compétences...

  • Analyste quantitatif de risque

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est un groupe bancaire coopératif et mutualiste qui place la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de son action. Nous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration, qui travaille pour offrir un meilleur service à nos clients.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons un...

  • Analyste quantitatif de risque

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteL'équipe de la Direction des risques de la CNCM recherche un Analyste quantitatif de risque pour rejoindre son équipe en charge de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés.MissionsModéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), les...

  • Analyste quantitatif Early Detection

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Fonction Nous recherchons un Analyste quantitatif pour rejoindre notre équipe de modèles de risque de crédit. Vous serez chargé de concevoir et de mettre en œuvre des modèles de calcul des risques de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC). Vos missions seront de : Participer à la conception du système...

  • Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Canopee Temps plein

    MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe de conseillers multi-spécialistes. Ce professionnel sera chargé de modéliser le risque de crédit dans le cadre des exigences réglementaires et des normes comptables.ResponsabilitésModélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD) dans le cadre des exigences...

Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein
Missions

Vous rejoindrez le pôle statistiques et modélisation du service Banque de France, en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes pour élaborer de nouvelles approches et enrichir la méthodologie.

Activités
  • Participation aux travaux de R&D visant à perfectionner les outils d'évaluation des risques de crédit des entreprises
  • Présentation aux groupes européens et publication éventuelle de ces travaux
  • Suivi et évaluation des performances (backtesting) des outils existants et réponse aux diverses questions méthodologiques
  • Participation aux études en lien avec le risque de crédit
Compétences requises

Vous devez justifier d'une formation supérieure en statistiques/data science/économie et d'une première expérience dans le domaine bancaire en modélisation du risque de crédit. Vous devez également avoir des connaissances en langage de programmation SAS, R ou Python et être capable de travailler de manière autonome et rigoureuse.

Langue

La maîtrise de l'anglais est obligatoire (niveau C1 minimum).