Développeur de modèles de volatilité

il y a 15 heures


Paris, Île-de-France Murex Temps plein
Mise en place d'un modèle de volatilité innovant

L'équipe MACS de Murex recherche un développeur de modèles de volatilité pour contribuer à la mise en place d'un modèle de volatilité innovant pour les produits financiers. Vous travaillerez sur la conception et l'implémentation de modèles de volatilité pour les marchés de capitaux.

Missions
  • Implémenter une méthode de Monte Carlo pour le modèle SABR-FMM
  • Étudier l'impact des paramètres du modèle SABR sur la surface de volatilité des swaptions
  • Développer et implémenter des formules approximatives des produits de base dans ce modèle
  • Comparer les résultats de la méthode de Monte Carlo avec les formules approximatives
  • Élaborer un protocole de calibrage pour le modèle SABR-FMM
Compétences requises
  • Connaissances solides des marchés de capitaux et des modélisations associées
  • Connaissances en Python et C++
  • Dynamisme, rigueur et autonomie
À propos de Murex

Murex est un leader mondial en fintech, spécialisé dans les solutions de trading, de gestion de risque et de traitement de données pour les marchés de capitaux. Nous sommes une équipe motivée et engagée, travaillant sur des projets innovants et stimulants.



  • Paris, Île-de-France Murex Temps plein

    Mise en place d'un modèle de volatilité innovantL'équipe MACS de Murex recherche un développeur de modèles de volatilité pour contribuer à la mise en place d'un modèle de volatilité innovant pour les produits financiers. Vous travaillerez sur la conception et l'implémentation de modèles de volatilité pour les marchés de...


  • Paris, Île-de-France Murex Temps plein

    Mise en place d'un modèle de volatilité innovantL'équipe MACS de Murex recherche un développeur de modèles de volatilité pour contribuer à la mise en place d'un modèle de volatilité innovant pour les produits financiers. Vous travaillerez sur la conception et l'implémentation de modèles de volatilité pour les swaptions et les caplets,...

  • Développeur Quantitatif

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Murex Temps plein

    Mise en place d'une surface de volatilité sans arbitrageMurex, leader mondial de la fintech, recherche un développeur quantitatif pour rejoindre son équipe MACS. Vous travaillerez sur le développement d'une surface de volatilité sans arbitrage, un projet innovant qui nécessite une approche rigoureuse et une expertise en modélisation...

  • Développeur Quantitatif

    il y a 12 heures


    Paris, Île-de-France Murex Temps plein

    Mise en place d'une surface de volatilité sans arbitrageMurex, leader mondial de la fintech, recherche un développeur quantitatif pour rejoindre son équipe MACS. Vous travaillerez sur le développement d'une surface de volatilité sans arbitrage, un sujet stimulant et innovant qui nécessite une approche rigoureuse et une expertise en modélisation...

  • END-OF-STUDIES INTERNSHIP

    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Murex Temps plein

    Murex is a global fintech leader in trading, risk management and processing solutions for capital markets. Operating from our 19 offices, 3 000 Murexians from over 60 different nationalities ensure the development, implementation and support of our platform which is used by banks, asset managers, corporations and utilities, across the world. Join Murex...


  • Paris, Ile-de-France Murex Temps plein

    Murex is a global fintech leader in trading, risk management and processing solutions for capital markets. Operating from our 19 offices, 3 000 Murexians from over 60 different nationalities ensure the development, implementation and support of our platform which is used by banks, asset managers, corporations and utilities, across the world. Join Murex...

  • END-OF-STUDIES INTERNSHIP

    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Murex Temps plein

    Murex is a global fintech leader in trading, risk management and processing solutions for capital markets. Operating from our 19 offices, 3 000 Murexians from over 60 different nationalities ensure the development, implementation and support of our platform which is used by banks, asset managers, corporations and utilities, across the world. Join Murex...


  • Paris, Île-de-France Murex Temps plein

    Mise en place d'une alternative au process de construction des surfaces de volatilités pour les dérivés EquityL'équipe de consultants PES Trading Equity de Murex recherche un(e) développeur(e) de solutions de trading équity pour travailler sur le sujet suivant : mise en place d'une alternative au process de construction des surfaces de...

  • END-OF-STUDIES INTERNSHIP

    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Murex Temps plein

    Murex is a global fintech leader in trading, risk management and processing solutions for capital markets. Operating from our 19 offices, 3 000 Murexians from over 60 different nationalities ensure the development, implementation and support of our platform which is used by banks, asset managers, corporations and utilities, across the world. Join Murex...


  • Paris, Île-de-France OCTO Technology Temps plein

    Conception de modélisation d'architecture ITRejoignez notre équipe de développement à OCTO Technology et rejoignez notre projet de conception de modélisation d'architecture IT.MissionNous sommes à la recherche d'un développeur de modélisation d'architecture IT pour rejoindre notre équipe de développement. Vous serez chargé de concevoir et de...

  • Quantitative Analyst

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et responsabilitésVous rejoindrez l'équipe de la Banque de France dans le cadre d'un stage de 6 mois. Vos missions principales seront les suivantes :Travail sur un modèle d'allocation qui permette de créer une référence stratégique.Modélisation des taux et des taux de change, de la volatilité et des matrices de corrélation.Risk...

  • Quantitative Analyst

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et responsabilitésVous rejoindrez l'équipe de la Banque de France dans le cadre d'un stage de 6 mois. Vos missions principales seront les suivantes :Travail sur un modèle d'allocation qui permette de créer une référence stratégique.Modélisation des taux et des taux de change, de la volatilité et des matrices de corrélation.Risk...

  • Quantitative Analyst

    il y a 7 jours


    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et responsabilitésVous rejoindrez l'équipe de la Banque de France dans le cadre d'un stage de 6 mois. Vos missions principales seront les suivantes :Travail sur un modèle d'allocation qui permette de créer une référence stratégique.Modélisation des taux et des taux de change, de la volatilité et des matrices de corrélation.Risk...

  • Quantitative Analyst

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et responsabilitésVous rejoindrez l'équipe de la Banque de France dans le cadre d'un stage de 6 mois. Vos missions principales seront les suivantes :Travail sur un modèle d'allocation qui permette de créer une référence stratégique.Modélisation des taux et des taux de change, de la volatilité et des matrices de corrélation.Risk...

  • Quantitative Analyst

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et responsabilitésVous rejoindrez l'équipe de la Banque de France pour travailler sur des projets de recherche quantitative et de gestion de portefeuille. Vos missions principales seront les suivantes :Travail sur un modèle d'allocation qui permette de créer une référence stratégique.Modélisation des taux et des taux de change, de la...


  • Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein

    Missions et ResponsabilitésDescription du posteCe qui vous attend chez Canopee Group :Développer des nouvelles méthodes en s'appuyant sur une connaissance approfondie des processus stochastiques et des modèles de volatilité (stochastique, locale et modèle à saut).Optimiser les méthodes de calibration via des algorithmes d'optimisation.Permettre un...

  • Quantitative Analyst

    il y a 5 jours


    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et responsabilitésLe stagiaire sera impliqué dans de multiples domaines de la gestion de portefeuille et de la recherche quantitative, notamment :La conception et l'amélioration d'outils de gestion de portefeuille et de rechercheLa modélisation des taux et des taux de change, de la volatilité et des matrices de corrélationLe risk budgetingLa...


  • Paris, Île-de-France Wavestone Temps plein

    ContexteWavestone, un cabinet de conseil leader dans le domaine de la transformation digitale, recherche un Développeur de Modèles de Machine Learning pour rejoindre son équipe de Data Science.Objectif du posteL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la création de modèles de machine learning innovants et efficaces pour répondre aux...


  • Paris, Île-de-France OCTO Technology Temps plein

    Développer des modèles de prédiction de ventes innovantsNous recherchons un développeur de modèles de prédiction de ventes pour rejoindre notre équipe de data science à OCTO Technology. Vous serez chargé de développer et de benchmarker des modèles de prédiction de ventes sur différents niveaux de granularité et d'expliquer l'impact des facteurs...


  • Paris, Île-de-France CNRS Temps plein

    Développeur de modèles d'apprentissage automatique pour la reconnaissance du langage des signesLe laboratoire recherche un développeur de modèles d'apprentissage automatique pour rejoindre son équipe de recherche en intelligence artificielle. Le candidat idéal aura une solide expérience dans le développement et la mise en œuvre de modèles...