Spécialiste en Validation de Modèles de Crédit

Fonction Dans le cadre de la Direction du « Risk & Validation », vous rejoindrez l'équipe de Validation des modèles credit/transversaux. Vous intervenez sur le périmètre des modèles transverses qui sont à la frontière entre les modèles crédit et marché. Objectifs Réaliser des exercices de validation transversales, notamment l'ICAAP, le...

ContexteVous rejoindrez l'équipe de la Direction du « Risk & Validation » au sein du Département Validation des modèles credit/ transversaux de Dexia Crédit Local. ObjectifsL'objectif de l'alternance consistera essentiellement à la réalisation des exercices de validation transversales notamment l'ICAAP, le VLTM (Very Long Term Model)...

Vous rejoindrez l'équipe de la Direction du « Risk & Validation » dans le Département Validation des modèles credit/transversaux. Vos missions seront axées sur la réalisation des exercices de validation transversales, notamment l'ICAAP, le VLTM (Very Long Term Model) ou tous les modèles structurants pour Dexia. Vous serez amené à présenter...

Offre de stage en validation de modèles de créditDans le cadre de votre formation supérieure, vous avez l'opportunité de rejoindre l'équipe de validation des modèles de crédit de Dexia Crédit Local.MissionVous intervenez sur le périmètre des modèles transverses qui sont à la frontière entre les modèles crédit et marché. L'objectif de...

Nexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un(e) Spécialiste en Modélisation de Risque de Crédit pour rejoindre son équipe de Risk Management & Bank.Le candidat idéal possède un Master 2 en modélisation financière ou statistique et au moins 2 ans d'expérience en modélisation du risque de crédit. Il...

Risque et ValidationVous rejoindrez une équipe composée de 3 internes dans le Département Validation des modèles crédit/transversaux. ObjectifsRéaliser des exercices de validation transversales, notamment l'ICAAP, le VLTM ou tous les modèles structurants pour Dexia. Présenter les résultats des exercices de validation aux utilisateurs finaux....

Au sein de la Direction du « Risk & Validation », dans le Département Validation des modèles credit/ transversaux, vous rejoindrez une équipe composée de 3 internes. Vous interviendrez sur le périmètre des modèles transverses qui sont à la frontière entre les modèles crédit et marché. L'objectif de l'alternance consistera...

Fonction L'Analyste Quantitatif est chargé de la modélisation statistique et du backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée. Il est responsable de la réalisation des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut. Le candidat sélectionné contribuera également au suivi de la...

MissionLe poste est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service de la Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et propose des améliorations le cas échéant (recalibrage).ActivitésParticipation aux travaux de R&D visant à perfectionner les outils d'évaluation des...

Missions et Objectifs PrincipauxL'Ingénieur quantitatif rejoindra le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole Group, qui a pour mission principale d'exercer un second regard indépendant sur les modèles internes du groupe et sur des modèles développés pour la politique...

Description de l'offreNatixis SA, une banque d'affaires internationale, recrute un(e) Spécialiste en modèles de risque de crédit pour financements spécialisés pour rejoindre son équipe d'experts en Corporate & Investment Banking.MissionsElaborer et mettre à jour des modèles de notation de crédit pour les prêts à risque.Collaborer avec les équipes...

MissionEn tant qu'Ingénieur d'études quantitatives, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, qui a pour mission principale d'exercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole dans le cadre du dispositif Bâlois...

Mission PrincipaleEn tant qu'Ingénieur d'études quantitatives, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, qui a pour mission principale d'exercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole dans le cadre du dispositif...

Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...

Nous recherchons un spécialiste en validation de modèles financiers pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion du risque et en audit. Vos responsabilités principales seront de valider les pricers et les modèles développés par les équipes R&D du front office, ainsi que de développer notre offre de services et d'appuyer notre équipe en...

Vous souhaitez faire carrière dans un écosystème dynamique et innovant ? Nous recherchons un Spécialiste en Modélisation du Risque de Crédit et Stratège de Carrière pour rejoindre notre équipe de la Canopee Group. En tant que Spécialiste en Modélisation du Risque de Crédit, vous serez chargé de modéliser le risque de crédit dans le cadre des...

Missions et responsabilitésL'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est chargé de participer à la conception et au développement de modèles de risque de crédit pour les entreprises.Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de statistiques et de modélisation pour élaborer de nouvelles approches et perfectionner les outils...

Spécialiste Risque CréditLa Direction des Risques de Crédit Agricole S.A. recherche un Spécialiste Risque Crédit pour rejoindre l'équipe « Notation et Méthodes de Crédit ». Ce poste est relatif à l'élaboration de méthodologies d'estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement &...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...

Fonction Le poste d'Analyste quantitatif Early Detection est un poste clé au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille. Vous serez chargé de concevoir et de mettre en œuvre les modèles de calculs des risques de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC). Vous travaillerez en étroite collaboration avec...