Quant Fo Equity à Partir de 3 Ans D'expérience

il y a 2 semaines

Paris, France Digistrat consulting Temps plein

**? Secteurs stratégiques**: Banque d?investissement **? Démarrage**: ASAP **? Contexte /Objectifs**: Projet de calibration de la volatilité locale, de la corrélation locale ? Marquage de l'asymétrie de corrélation et calcul de ses impacts ? Révision de l'algorithme d'asymétrie de corrélation pour les options multi-actifs afin de s'adapter au marché ? Création d'un service API pour l'étalonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion, ) ? Calibrage de la volatilité entropique et vérification gratuite de l'arbitrage ? Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptées aux différentes régions, optimisant ainsi l'efficacité du trading desk ? Intégration d'un nouveau tarificateur dans le système pour améliorer la précision des prix multidevises et résoudre les problèmes ? Construction de conventions de devises et de références de courbes d'actualisation avec TRO et Swappers **? Amélioration du calcul du système P&L**: Epsilon, VegaSabr ? Calcul des contributions des actions pour les indices propriétaires ? Contributions calculées pour la valorisation des indices Propriertary **? Outils et technologies**: C#, Python, SQL **? Environnement fonctionnel**: EQD, Taux, Devises, LVLC, LV, LSV, Tarification, Calibrage, = > le profil recherché est un Quant et non un développeur

  • Analyste Quantitatif C++

    il y a 5 jours

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    **? Secteurs stratégiques**: Banque d?investissement **? Démarrage**: ASAP **? Contexte /Objectifs**: Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue **? Expertises...

  • Analyste Quantitatif C++

    il y a 2 semaines

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    **? Secteurs stratégiques**: Banque d?investissement **? Démarrage**: ASAP **? Contexte /Objectifs**: Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue **? Expertises...

  • IT Quant

    il y a 2 jours

    Paris, France AVALIANCE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client un It Quant pour une mission longue a Paris Contexte de la mission: Pour rejoindre un département qui intervient sur des solutions de pricing pour le FO et le Risk qui sont en charge de la librairie financière. Ils sont Cross Asset donc interviennent sur tout : Fixe Incomed (crédit, taux, forex) / Equity / Como Profil...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 2 semaines

    Paris, France NEXORIS Temps plein

    Notre client, un grand Groupe Bancaire recherche pour sa BFI un consultant Gestionnaire Middle Office Support - Equity (H/F). Le secteur Middle Office Support Trading Equity a pour vocation d’assurer un support fonctionnel au FO Trading Equity. Les Principales missions confiées au prestataire seront: - Trade capture : contrôle et validation de toutes...

  • Collaborateur (H/F) en Private Equity (3 à 6 Ans D’experience)

    il y a 1 semaine

    Paris, France Racine Temps plein

    Qui sommes-nous ?_ Fondé il y a 40 ans, le cabinet Racine est aujourd’hui l’un des principaux cabinets d’avocats français, indépendant, multi spécialiste en droit des affaires. Pour renforcer son équipe private equity, Racine recherche un collaborateur confirmé (3 - 6 ans d’expérience) dans cette matière. - Vos missions_ Fort d’une...

  • Portfolio Manager – Quant Equity

    il y a 2 semaines

    Paris, France CW Talent Solutions Temps plein

    Quant Equity Portfolio Manager – ParisCW Talent Solutions is partnering with a leading global hedge fund to hire a Quantitative Equity Portfolio Manager for their Paris office. This is a high-impact opportunity to run capital and deploy alpha-driven strategies within a collaborative, low-politics environment.The RoleWe’re looking for a proven Portfolio...

  • Portfolio Manager – Quant Equity

    il y a 7 jours

    Paris, France CW Talent Solutions Temps plein

    Quant Equity Portfolio Manager – ParisCW Talent Solutions is partnering with a leading global hedge fund to hire a Quantitative Equity Portfolio Manager for their Paris office. This is a high-impact opportunity to run capital and deploy alpha-driven strategies within a collaborative, low-politics environment.The Role:We're looking for a proven Portfolio...

  • Portfolio Manager – Quant Equity

    il y a 2 heures

    Paris, Île-de-France CW Talent Solutions Temps plein

    Quant Equity Portfolio Manager – ParisCW Talent Solutions is partnering with a leading global hedge fund to hire aQuantitative Equity Portfolio Managerfor their Paris office. This is a high-impact opportunity to run capital and deploy alpha-driven strategies within a collaborative, low-politics environment.The Role:We're looking for a proven Portfolio...

  • Quant Trader

    il y a 2 jours

    Paris, France W Executive Temps plein

    Posted by Kaltrina Elezi- Recruiter We are hiring a Quant Trader with a strong equity statistical arbitrage background to join a global trading group. The role involves taking a non-traditional approach to equity stat arb strategies, leveraging quantitative research and cutting-edge technology. **Key Responsibilities**: - Research and develop equity...

  • Portfolio Manager – Quant Equity

    il y a 2 semaines

    Paris, France CW Talent Solutions Temps plein

    Quant Equity Portfolio Manager – Paris CW Talent Solutions is partnering with a leading global hedge fund to hire a Quantitative Equity Portfolio Manager for their Paris office. This is a high-impact opportunity to run capital and deploy alpha-driven strategies within a collaborative, low-politics environment. The Role : We’re looking for a proven...