Analyste Quantitatif

il y a 23 heures

Paris e, France NEXIUS FINANCE Temps plein

Descriptif du poste

Le Service Modèles Internes souhaite se faire accompagner pour procéder aux calibrages des paramètres PD et LGD en réponse aux obligations de la BCE émises lors des dernières inspections de modèles internes.

Les travaux effectués répondent aux exigences du superviseur dans le cadre des calibrages des modèles en production, et répondent aux obligations de la BCE.

Objectif:
Nous accompagner dans le cadre du développement des calibrages des modèles en production et leur mise en œuvre pour chaque paramètre visé (le périmètre précis sera défini en début de mission).

L objectif se concentre sur le périmètre des modèles IRBA, PD et LGD (retail, réseau et corporate).

Livrable:

- Document restituant les calibrages réalisés pour chaque paramètre visé

Profil recherché
- Formation grandes écoles d'ingénieurs et/ou titulaire d'un diplôme spécialisé en modélisation/mathématiques financières
- Expertise SAS exigé

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE

Aucun savoir-être attendu

SAVOIR-FAIRE
Modelisation mathématique
Réglementation bancaire

**Voir plus**

Entreprise

Nexius Finance est un cabinet de conseil opérationnel spécialisé dans les domaines de la banque et de la finance.

Créé en 2009, Nexius Finance regroupe aujourd'hui plus de 150 collaborateurs.

Nexius Finance intervient sur des problématiques réglementaires telles que:
les risques de marché,

les risques de crédit ,

les risques opérationnels.

Nous recherchons actuellement pour l'un de nos clients un/une Analyste Quantitative Junior (H/F) ayant déjà une expérience significative sur le périmètre des modèles IRB, PD, LGD.

Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
GABRIEL dos reis
- _Gérant de l'entreprise_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Statisticien

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

  • Equity Quantitative Analyst

    il y a 23 heures

    Paris, France OMICRONE Temps plein

    Bonjour, Je cherche pour un client bancaire un(e) Equity Quantitative Analyst. **Il faudra en particulier**: Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires Participer à la conception et à l?implémentation...

  • Quantitative risk analyst

    il y a 5 jours

    Paris, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    QUANTITATIVE RISK ANALYST Design econometric, statistical, and Machine Learning models for risk prediction at the bank. Are specialised maths and statistics your preferred playing field? Do you enjoy juggling different equations? As a Quantitative Risk Analyst, you will develop tools for managing the bank’s risks, such as rating models used by Front...

  • Analyste Quantitatif Ccr

    il y a 7 jours

    Paris, France LunaLogic Temps plein

    -LunaLogic Paris, France Posted 16 minutes ago Permanent Competitive - Analyste Quantitatif CCR- A propos Lunalogic est un - **cabinet de conseil indépendant**, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international. - **Leader dans le conseil aux acteurs financiers** (e.g., banques historiques, sociétés de gestion d'actifs, fintech...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 1 semaine

    Paris, France GROUPE HN Temps plein

    Nous recherchons un analyste quantitatif. Connaissance des produits financiers, des données de marché, modélisation. Connaissance de progiciels financiers notamment SUMMIT. Connaissance d'indicateurs : VAR, PNL

  • Quantitative Analyst – Equity Derivatives

    il y a 5 jours

    Paris, France Barclays Temps plein

    Quantitative Analyst – Equity Derivatives Join to apply for the Quantitative Analyst – Equity Derivatives role at Barclays Join us at Barclays as a Quantitative Analyst dedicated specifically to Equity Derivatives within our Global QA Equity and Hybrid Products team. The QA Equity & Hybrid Products team is part of the Global Quantitative Analytics group...

  • Analyste Quantitatif Expérimenté

    il y a 23 heures

    Paris, France Emérique & Partners Temps plein

    Disposez-vous de deux expériences réussies en modélisation ou validation de modèles bancaires ? Disposez-vous d'un fort esprit d'analyse ? Avez-vous une appétence pour la réglementation bancaire ? Si c'est le cas, lisez ce qui suit: Notre client, une grande banque française présente à l'internationale, souhaite recruter un(e) analyste quantitatif...

  • Analyste Risques/quantitatif

    il y a 1 semaine

    Paris 10e, France MIF Assurances Temps plein

    Ce stage/ alternance vous donnera l’opportunité d’acquérir une vision complète de la gestion d’actifs chez un investisseur institutionnel (allocation d’actifs, stratégies d’optimisation, négoce d’opérations sur le marché, construction de portefeuille, analyse financière, gestion des risques, actuariat et contraintes Solvabilité II) et...

  • Analyste Quantitatif Expérimenté

    il y a 23 heures

    Paris, France Emérique & Partners Temps plein

    -Emérique & Partners Paris, France Posted 7 hours ago Permanent Competitive - Disposez-vous de deux expériences réussies en modélisation ou validation de modèles bancaires ? Disposez-vous d'un fort esprit d'analyse ? Avez-vous une appétence pour la réglementation bancaire ? - Si c'est le cas, lisez ce qui suit: - Notre client, une grande banque...

  • Quantitative Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Finastra Temps plein

    Quantitative Analyst Who are we? At Finastra, we are a dynamic global provider of open finance software solutions, dedicated to expanding access to financial services. Our innovative applications span Lending, Payments, Treasury and Capital Markets, and Universal Banking. Proudly serving over 8,000 customers, including 45 of the world's top 50 banks, we aim...

  • Analyste Quantitatif Xva, Ccr

    il y a 6 jours

    Paris, France R&S TELECOM Temps plein

    **Description du poste**: Nous recherchons un Analyste Quantitatif spécialisé en XVA, risque de contrepartie (CCR) et collatéral pour rejoindre l' équipe de recherche quantitative. L'objectif de l'équipe est de développer des modèles quantitatifs et des solutions innovantes pour les sujets liés à XVA, au risque de contrepartie, au collatéral et au...