Analyste Quantitatif
il y a 2 jours
Descriptif du poste
Le Service Modèles Internes souhaite se faire accompagner pour procéder aux calibrages des paramètres PD et LGD en réponse aux obligations de la BCE émises lors des dernières inspections de modèles internes.
Les travaux effectués répondent aux exigences du superviseur dans le cadre des calibrages des modèles en production, et répondent aux obligations de la BCE.
Objectif:
Nous accompagner dans le cadre du développement des calibrages des modèles en production et leur mise en œuvre pour chaque paramètre visé (le périmètre précis sera défini en début de mission).
L objectif se concentre sur le périmètre des modèles IRBA, PD et LGD (retail, réseau et corporate).
Livrable:
- Document restituant les calibrages réalisés pour chaque paramètre visé
Profil recherché
- Formation grandes écoles d'ingénieurs et/ou titulaire d'un diplôme spécialisé en modélisation/mathématiques financières
- Expertise SAS exigé
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Aucun savoir-être attendu
SAVOIR-FAIRE
Modelisation mathématique
Réglementation bancaire
**Voir plus**
Entreprise
Nexius Finance est un cabinet de conseil opérationnel spécialisé dans les domaines de la banque et de la finance.
Créé en 2009, Nexius Finance regroupe aujourd'hui plus de 150 collaborateurs.
Nexius Finance intervient sur des problématiques réglementaires telles que:
les risques de marché,
les risques de crédit ,
les risques opérationnels.
Nous recherchons actuellement pour l'un de nos clients un/une Analyste Quantitative Junior (H/F) ayant déjà une expérience significative sur le périmètre des modèles IRB, PD, LGD.
Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
GABRIEL dos reis
- _Gérant de l'entreprise_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 1 an
Métier
Statisticien
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION
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Analyste quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps pleinNous recrutons des consultant(e)s analystes quantitatifs en charge de la valorisation des produits financiers.Afin d’accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à :Développer des outils quantitatifs d’aide à la décision (valorisation des marchés, stress de taux, études d’indices, etc.) et d’aide...
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Equity Quantitative Analyst
il y a 2 jours
Paris, France OMICRONE Temps pleinBonjour, Je cherche pour un client bancaire un(e) Equity Quantitative Analyst. **Il faudra en particulier**: Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires Participer à la conception et à l?implémentation...
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Analyste Quantitatif
il y a 2 jours
Paris 9e, France QUANTILIA Temps plein**À propos de Quantilia** Quantilia est un acteur majeur dans le domaine de la gestion et de l’analyse de données, avec des solutions sur mesure destinées aux institutions financières telles que les banques, les fonds de pension, les family offices et les compagnies d'assurance. **Description du poste** Nous recherchons un **Analyste Quantitatif**...
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Quantitative risk analyst
il y a 2 semaines
Paris, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps pleinQUANTITATIVE RISK ANALYST Design econometric, statistical, and Machine Learning models for risk prediction at the bank. Are specialised maths and statistics your preferred playing field? Do you enjoy juggling different equations? As a Quantitative Risk Analyst, you will develop tools for managing the bank’s risks, such as rating models used by Front...
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Quantitative Analyst
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Glocomms Temps pleinQuantitative Analyst - Rates (C++ / IR Derivatives)Paris (Preferred) or LondonFront‑Office | Temp‑to‑Perm Position | Interest Rates | C++ Quant DevelopmentWe are seeking a highly experiencedFront‑Office Quantitative Analystto join ourRatesteam in aTemp‑to‑Permcapacity. In this role, you will design, implement, and enhance pricing and risk models...
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Analyste Quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, France eXalt Temps pleinAnalyste Quantitatif - Finance de MarchéDescriptif du posteDévelopper et améliorer les modèles de pricing des produits financiers (Dérivés, Taux, Actions, etc.),Analyser et modéliser les Risques de Marché et de Contrepartie,Participer à la validation et à l’optimisation des modèles existants,Implémenter des outils quantitatifs et des librairies...
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Quantitative Analyst
il y a 1 semaine
Paris, France LeanVest AI Temps pleinAbout LeanVest LeanVest is a next-generation quantitative investment firm shaping the future of portfolio construction. Our mission is to democratize access to institutional-grade portfolio optimization by combining AI capabilities such as synthetic data generation, contextual data with intuitive explainability. We are building our experimental prototype...
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 2 semaines
Paris, France Canopee Group Temps pleinQuelques mots sur l’Empowering Ecosystem Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...
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Analyste Quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, France Business At Work Temps pleineXalt-Fi est un cabinet de conseil spécialisé en Finance de Marché conjugué à la fois l’aspect Métier, Technologique et Gestion de Projet.Au service de nos clients BFI, Assets Managers, Dépositaires et Fintechs, nous les assistons dans leurs activités au quotidien depuis la réflexion méthodologique jusqu’à l’assistance aux activités...
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ANALYSTE QUANTITATIF RISQUE DE MARCHÉ
il y a 2 semaines
Paris, France CMG Advisory Temps pleinPoste Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché, avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), Valider les modèles d’évaluation et de calcul des risques, Définir les réserves liées aux incertitudes et...
