Analyste Quantitatif Counterparty Risk Modelling

Descriptif du poste

Vos principales missions sont:

- Conception, développement des méthodologies de calcul d'exposition du modèle : estimation du collatéral théorique, amortissement des IA/IM, netting and margin agreement
- Développement/amélioration des modèles de diffusion sur une ou plusieurs classe d'actif
- Méthodologies de model monitoring
- Développement des modèles dans les librairies de calcul

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Market & Counterpart Modelling Risk » (MCMR) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie.

Natixis recherche pour son équipe « Counterparty Risk Modelling » (CoRM) un analyste quantitatif Counterparty Risk Modelling en charge de la conception de modèles pour le risque de contrepartie.

Les travaux de l'équipe s'articulent autour des sujets suivants de développement méthodologiques et maintenance
- de méthodologies de mesure des risques de contrepartie utilisées pour les besoins internes en fonds propres ou la gestion des limites
- de mesures de risque de défaut/migration sur le trading book
- de mesure des risques de titrisation

En tant qu'analyste Quantitatif Counterparty Risk Modeling, vous prenez en charge les méthodologies de mesure de risque de contrepartie, et plus particulièrement celles traitant du calcul des expositions du modèle ,du développement des modèles de diffusion, ou de monitoring des modèles. Vous intervenez en support quantitatif sur les autres sujets relevant des missions du pôle

Vos principales missions sont:

- Conception, développement des méthodologies de calcul d'exposition du modèle : estimation du collatéral théorique, amortissement des IA/IM, netting and margin agreement
- Développement/amélioration des modèles de diffusion sur une ou plusieurs classe d'actif
- Méthodologies de model monitoring
- Rédaction de la documentation modèle
- Participation aux travaux d'industrialisation avec l'IT
- Développement des modèles dans les librairies de calcul
- Support quantitatif au sein de la Direction des Risques sur des problématiques quantitatives
- Réponses aux auditeurs sur ces différents sujets (BCE, Audit interne)

**Localisation**:30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

Profil recherché

De formation supérieure (école d'ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation finance de marché et/ou gestion des risques),

Vous bénéficiez d'une expérience de minimum 3 ans dans une équipe quantitative front office ou dans une équipe de modélisation des risques idéalement sur les problématiques cross asset ou dans une équipe de validation,

Vous disposez de très bonnes connaissances mathématiques financières complétées par une expérience en développement informatique (de préférence Python/C++),

La connaissance de la problématique de risque de contrepartie est appréciée, en particulier sur le back-test. Des connaissances sur un des autres sujets suivis par l'équipe est un plus : Titrisation, IRC/FRTB-DRC,

Vous avez la capacité de rédiger en Anglais la documentation modèle pour les besoins internes et à destination des différents audits(interne, BCE).
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Esprit d'équipe- SAVOIR-FAIREC++
Informatique

**Voir plus**

Entreprise

Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d'experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s'est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d'ici à 2050.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d'avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu'un simple job.

En tant qu'employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

Autres offres de l'entreprise

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Auditeur externe

Statut du poste

Cadre du secte