IT Quant Risque de Contrepartie

il y a 3 jours

Paris e, France Digital Partners Temps plein

Jeune entreprise innovante, Digital Partners a pour ambition de devenir un acteur incontournable du digital, et ce dans l’ensemble de ses marchés.

Digital Partners intervient en transformation digitale, IA, risk management et data analytics auprès de sociétés de tous secteurs d'activité.

Dans le cadre de l’expansion de notre équipe d'experts en modélisation des risques chez Digital Partners, nous sommes à la recherche d'un(e) consultant(e) IT Quant risque de contrepartie. Vous aurez pour missions principales de piloter et de réaliser des missions de calcul et d'analyse, notamment en ce qui concerne:

- L'évaluation des Expositions Potentielles Futures (EPE)
- Les Pertes Potentielles Maximums (PFE)
- Les ajustements CVA/DVA
- Les ajustements FVA et LVA

La validation des modèles, pricers et méthodes numériques développés par le front office, incluant les tests, le benchmarking et la contre-implémentation indépendante.

La validation des méthodologies de provisions relatives au risque de modèle et aux incertitudes de paramètres.

La validation des méthodologies de modèles de données suggérées par les équipes front office ou le Service des Résultats.

La surveillance constante des avancées technologiques et académiques dans le domaine des modèles.

Profil Recherché:
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 5 (Ecole d’Ingénieur et/ou Informatique, complété par un 3ème cycle en Finance), vous possédez idéalement une expérience préalable réussie dans le secteur bancaire. Vos compétences comprennent:

- Une expertise avérée dans des rôles liés à la modélisation, à la gestion des risques liés aux modèles, à la validation indépendante ou à l'audit/inspection générale.
- Connaissance pratique des produits dérivés, de leurs facteurs de risque et des modèles de pricing.
- Une maîtrise des principaux logiciels de modélisation ainsi que des outils de gestion des données tels que C, C++, Python.
- Une aptitude à travailler en équipe, une ouverture d'esprit et un sens aigu de l'analyse.
- Une maîtrise courante du français et de l'anglais professionnel.

Notre Engagement en Faveur de la Diversité :

  • Quant C++ Python Risque de Contrepartie/crédit

    il y a 6 jours

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    **Contexte /Objectifs**: (Liste non exhaustive) Développement de modèles de gestion des risques de crédit IFRS 9: Développer une structure à terme de probabilité de défaut Développer un modèle d’estimation des durées de vie des crédits rotatifs Backtesting de models Test & Backtesting des modèles d’allocation du capital économique Mener des...

  • Développeur IT Quant

    il y a 12 heures

    Paris, France Collective Temps plein

    Notre client recherche un Développeur IT Quant – Pricing (H/F) dans le cadre d'une longue mission. Renforcement de l’équipe Pre Trade Pricing Solutions au sein du pôle Pricing & Analytics d’IT Global Markets, pour intervenir sur les composants de pricing MARS en lien avec le Front-Office et les Risques. Responsabilités Faire évoluer les composants...

  • Développeur IT Quant

    il y a 8 heures

    Paris, France Collective Temps plein

    Notre client recherche un Développeur IT Quant – Pricing (H/F) dans le cadre d'une longue mission. Renforcement de l’équipe Pre Trade Pricing Solutions au sein du pôle Pricing & Analytics d’IT Global Markets, pour intervenir sur les composants de pricing MARS en lien avec le Front-Office et les Risques. - Faire évoluer les composants de pricing...

  • Consultant Quant

    il y a 1 jour

    Paris, France QUANTEAM Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de contrepartie. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de calcul et d'analyse : - EPE. - PFE. - CVA/DVA. - FVA, LVA. - Pricing...

  • Développeur IT Quant

    il y a 2 jours

    Paris, France Collective.work Temps plein

    Budget: 600 Notre client recherche un Développeur IT Quant – Pricing (H/F) dans le cadre d'une longue mission. Renforcement de l’équipe Pre Trade Pricing Solutions au sein du pôle Pricing & Analytics d’IT Global Markets, pour intervenir sur les composants de pricing MARS en lien avec le Front-Office et les Risques. Faire évoluer les composants de...

  • Développeur IT Quant

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Notre client recherche un Développeur IT Quant – Pricing (H/F) dans le cadre d'une longue mission.Renforcement de l'équipe Pre Trade Pricing Solutions au sein du pôle Pricing & Analytics d'IT Global Markets, pour intervenir sur les composants de pricing MARS en lien avec le Front-Office et les Risques.- Faire évoluer les composants de pricing MARS pour...

  • Développeur IT Quant

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Budget: 600Notre client recherche un Développeur IT Quant – Pricing (H/F) dans le cadre d'une longue mission.Renforcement de l'équipe Pre Trade Pricing Solutions au sein du pôle Pricing & Analytics d'IT Global Markets, pour intervenir sur les composants de pricing MARS en lien avec le Front-Office et les Risques.Faire évoluer les composants de pricing...

  • Quant Risk

    il y a 6 jours

    Paris, France AVALIANCE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client un profil risque orienté quant avec une expérience en asset management, environ 8 ans d?expérience. La connaissance des indicateurs PRIIPS (SRI, scénarios de performance) est fortement souhaitable. Forte expertise AM Forte connaissance risque (marché / crédit / contrepartie ) Forte expertise AM Forte connaissance...

  • Analyste Quantitatif Risques de Contrepartie Bâle

    il y a 6 jours

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Analyste Quantitatif Risques De Contrepartie Bâle 4 CCR - H/F** **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Une refonte majeure du dispositif de risque de contrepartie devrait créer un important bouleversement dans le calcul de la charge en capital, dans la stratégie des banques et dans l'ensemble des structures de risque. Vous viendrez renforcer la filière...

  • Business Analyst Risque de Contrepartie

    il y a 2 semaines

    Paris, France FINDIT CONSULTING Temps plein

    **Lieu**: Paris **Type de contrat**: CDI **Disponibilité** : ASAP **FinDiT Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des acteurs financiers dans la transformation digitale.** Notre offre s'articule autour de deux axes majeurs: - Le **conseil en accompagnement digital**, ou comment aider nos clients à converger vers des...