Model Risk Manager

**Model Risk Manager H/F**

**CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**:
RISK Independent Review & Control (RISK IRC) est une unité spéciale au sein de l'organisation de RISK rattachée directement au Group CRO. A travers sa mission de revue indépendante, l’équipe assure une deuxième ligne de défense pour l'utilisation de divers types de modèles et, par conséquent, est responsable de la gestion du risque de modèle. Le poste décrit est au sein de l'équipe qui couvre les méthodologies de risque de marché, de risque de contrepartie et de risque de valorisation. Ces méthodologies sont développées et utilisées globalement à des fins réglementaires et de gestion des risques en interne, couvrant l'ensemble des activités du Groupe.

Le poste de Model Risk Manager concerne les membres de l'équipe qui commencent à agir en tant que gestionnaire de validation des modèles. Pour pouvoir couvrir un plus large éventail de modèles et de projets, ils doivent déléguer une partie de leur travail de revue aux membres de l'équipe d'analystes et d'analystes expérimentés en définissant les analyses à effectuer, en supervisant et structurant leur travail au cours de la revue et en présentant les résultats finaux articulant le sommaire exécutif. En outre, les Model Risk Managers coordonnent la contribution de l'équipe aux différents projets au niveau du Groupe et représentent l'équipe au sein de ces projets. Le poste encourage la transversalité en termes de couverture de sujets, ce qui permet de mieux comprendre l'interconnexion entre les types de risque et les activités. En conséquence, outre la réalisation des travaux de revue, une partie du temps des Responsables Risques Modèles est consacrée à la contribution au pilotage de différents projets au niveau du Groupe. Leurs parties prenantes peuvent être au sein de RISK, au sein du Métier ou au sein d'autres fonctions du Groupe.

**L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, C'EST IMPORTANT **:
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommeret de travailler aussi Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

RISK Independent Review & Control (RISK IRC) est une unité spéciale au sein de l'organisation de RISK rattachée directement au Group CRO. A travers sa mission de revue indépendante, l’équipe assure une deuxième ligne de défense pour l'utilisation de divers types de modèles et, par conséquent, est responsable de la gestion du risque de modèle.

Le poste décrit est au sein de l'équipe qui couvre les méthodologies de risque de marché, de risque de contrepartie et de risque de valorisation. Ces méthodologies sont développées et utilisées globalement à des fins réglementaires et de gestion des risques en interne, couvrant l'ensemble des activités du Groupe. Ces méthodologies couvrent entre autres:
Des modèles internes de risque de marché comme la Value-at-Risk (VaR), Stressed VaR, Incremental Risk Charge (IRC) et Comprehensive Risk Measure (CRM). Ces modèles couvrent toutes les classes d'actifs et tous les produits, qu'il s'agisse de titres ou de dérivés.

Du côté du risque de contrepartie, le Groupe a développé the Potential Future Exposure (PFE), Effective Expected Positive Exposure (EEPE) et CVA models.

**ET LA RÉMUNÉRATION ?**:
C'est un sujet important, qui sera bien sûr abordé. Nous saurons valoriser votre expérience et votre parcours.

**ET VOUS ?**:
Vous avez au moins 5 ans d’expérience en modélisation ou revue de modèles, et une formation quantitative, Masters ou d'un PhD en sciences quantitatives, de préférence un diplôme en mathématiques financières.

Ce poste exige une expérience professionnelle en conformité avec les responsabilités.

Connaissance approfondie des marchés de capitaux : comment fonctionnent les marchés, quelle est la liquidité et l'observabilité des prix des principaux produits, quels sont les canaux de négociation et quels sont les divers accords de compensation et de garantie.

Connaissance de nombreux modèles de valorisation ainsi que des techniques de modélisation du risque de marché et de contrepartie.

Bonne compréhension des exigences réglementaires pour les modèles dans son périmètre d’action.

Connaissance approfondie des processus de gestion du risque de modèle, des exigences réglementaires, des politiques internes, des normes et des templates.

Compétences de programmation avancées en Python / R / C# ou dans d'autres langues permettant une évaluation rapide des caractéristiques du modèle et une comparaison des alternatives au modèle.

Niveau d’anglais avancé et niveau de français intermédiaire

Dans un mo