Quant - Risk de Crédit / Modélisateur Irb (It) / Freelance

il y a 3 jours

Paris, France NEXORIS Temps plein

Notre client, une banque internationale, recherche un Quant Risk de Crédit / Modélisateur IRB (H/F) dans le cadre d'une longue mission.

Participation à la revue sur site par la BCE des modèles IRB récemment soumis, en particulier les modèles PD des banques.
- Collecte et préparation des données nécessaires aux modèles IRB
- Développement et calibration des modèles (PD, LGD, EAD)
- Réalisation de tests et de la validation des modèles
- Rédaction de la documentation associée
- Interaction avec les équipes internes pour répondre aux demandes de l?équipe d?inspection BCE
- Participation aux échanges lors de la revue sur site par la BCE

Profil et compétences recherchés

Consultant senior quantitatif ou modélisateur avec une solide expérience IRB, ayant déjà participé à des revues BCE.
Expertise en réglementation bancaire (CRR, IRB)
Connaissance approfondie des exigences de modélisation IRB
Maîtrise des outils de modélisation statistique (SAS, R, Python...)
Bonne compréhension des bases de données et manipulation de données massives

Anglais courant requis

  • Expert Senior LGD IRB

    il y a 2 semaines

    Paris, France Collective.work Temps plein

    Expert Senior LGD IRB (10+ ans d'expérience) - Freelance Budget: TJM HT max 772 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client). Dans le cadre d’un programme de développement de modèles IRB pour un acteur majeur européen du financement automobile, nous, cabinet de conseil en stratégie, recherchons un expert senior pour le...

  • FREELANCE-Consultant Modélisation IRB Comportement

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Mon Consultant Indépendant Temps plein

    Dans le cadre d'un programme de développement de modèles IRB pour un acteur majeur européen du financement automobile, nous, cabinet de conseil en stratégie, renforçons notre équipe pour un projet de modélisation comportementale sur portefeuilles retail et SME.Contexte & périmètreActeur du financement automobile : crédits et leasing (retail &...

  • IT Ba Quant Risk

    il y a 3 jours

    Paris, France NEXORIS Temps plein

    Notre client, une institution financière, recherche un IT BA Quant risk (H/F). Un Risk IT Quant est requis pour renforcer l'équipe Fisrt Line Risk (FLR) afin de finaliser la livraison d'un nouveau service de compensation et notamment définir l'ensemble du cadre de gestion des risques. Il/elle contribuera aux efforts continus visant à consolider la...

  • Expert Senior LGD IRB

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Free-Work Temps plein

    Dans le cadre d'un programme de développement de modèles IRB pour un acteur majeur européen du financement automobile, nous, cabinet de conseil en stratégie, recherchons un expert senior pour le développement d'un modèle de LGD IRB sur des portefeuilles Retail de crédit et de leasing automobile.Contexte & périmètreActeur du financement automobile :...

  • Expert Senior LGD IRB

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Budget: TJM HT max 772 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)Dans le cadre d'un programme de développement de modèles IRB pour un acteur majeur européen du financement automobile, nous, cabinet de conseil en stratégie, recherchons un expert senior pour le développement d'un modèle de LGD IRB sur des portefeuilles Retail de...

  • Consultant Modélisation IRB Comportement

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Budget: TJM HT max 636 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)Dans le cadre d'un programme de développement de modèles IRB pour un acteur majeur européen du financement automobile, nous, cabinet de conseil en stratégie, renforçons notre équipe pour un projet de modélisation comportementale sur portefeuilles retail et...

  • Consultant Modélisation IRB Comportement

    il y a 2 semaines

    Paris, France Mon Consultant Indépendant Temps plein

    Dans le cadre d’un programme de développement de modèles IRB pour un acteur majeur européen du financement automobile, nous, cabinet de conseil en stratégie, renforçons notre équipe pour un projet de modélisation comportementale sur portefeuilles retail et SME. Contexte & périmètre Acteur du financement automobile : crédits et leasing (retail &...

  • Quant (It) / Freelance

    il y a 2 semaines

    Paris, France AVALIANCE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client un Quant senior pour une mission longue a Paris 13 **Télé travail**: 10j par mois soit des semaines à 2jours, des semaines à 3jours de télé travail **Contexte de l?équipe**: Une dizaine de personnes qui interviennent sur la partie Quant FO - Côté Trading Risk Office (dont le but est d?accompagner le trading sur...

  • Quant - Risque de Crédit (It) / Freelance

    il y a 2 semaines

    Paris, France NEXORIS Temps plein

    Nexoris, recherche pour son client, secteur Bancaire, un Quant - Risque de crédit (H/F). Sujet de la mission : Conception et optimisation de modèles de risque de crédit, en collaboration avec diverses parties prenantes. Tâches et activités de la mission - Utiliser les langages de programmation R et Python pour créer et optimiser des modèles de...

  • IT Quant C++/c#

    il y a 24 heures

    Paris, France Quanteam Temps plein

    -Quanteam Paris, France Posted 7 hours ago Permanent Competitive - IT Quant C++/C#**Contexte** Au sein de l'équipe Recherche Quantitative rattachée au front office de la salle des marchés, votre mission principale sera de maintenir et de faire évoluer ses librairies de pricing de produits dérivés taux, equity ou crédit.**Votre mission** - Améliorer...