Consultant Confirmé Analyste Quantitatif risque de crédit
il y a 1 semaine
Description
Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l'un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd'hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens.
Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers :
- Actuarial Services
- Risk Strategy
- Risk Model
- Financial Markets & Investments
- Financial Control & Compliance
- Data
- Sustainability
Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un(e) Consultant Confirmé Analyste Quantitatif risque de crédit en CDI. Le poste est à pourvoir dès que possible.
Mission
En rejoignant notre Business Unit vous interviendrez sur des missions diversifiées :
1) Chez nos clients du secteur bancaire et assurantiel :
- Modélisation du Risque de Crédit (scoring octroi, notation PD, modèles EAD & LGD).
- Mise en place et analyse des indicateurs de suivi des risques (reporting, calcul prudentiel (RWA), pilotage du risque, ...)
- Validation, backtesting et Stress Testing des modèles (budgétaire et réglementaire).
- Accompagnement de nos clients sur les projets réglementaires (Bâle IV, IFRS 9, ...)
2) En interne
- Vous participerez à l'organisation d'événements de team building.
- Vous participerez au développement commercial de la Business Unit Global Markets ainsi qu'au recrutement des nouveaux collaborateurs.
- Vous contribuerez à l'organisation d'événements par le cabinet (conférences, webinars) et à la production de livrables R&D.
Profil
Compétences techniques :
- Vous êtes diplômé(e) d'un Master 2 d'une école d'ingénieur post prépa ou d'une formation universitaire en modélisation financière ou statistique.
- Vous justifiez d'une première expérience de minimum 2 ans en modélisation du risque de crédit acquise soit en cabinet de conseil, soit en interne (en banque, par exemple).
- Bonnes connaissances des sujets réglementaires Bâlois ou IFRS 9 (au moins sur l'une des deux réglementations, notions à minima sur l'autre).
- Connaissances approfondies des paramètres de risque de crédit (PD, LGD, EAD)
- Premières expériences en mission de modélisation ou validation.
- Maitrise d'un langage de programmation SAS, python ou R
Soft skills:
- Sens du service
- Autonomie en mission.
- Organisation, rigueur et respects des deadlines
- Capacité rédactionnelle complète
- Anglais opérationnel
Pourquoi nous rejoindre ?
Un cabinet à taille humaine ayant pour valeurs la bienveillance, l'audace et la transparence.
Un management horizontal et de proximité pour un suivi adapté à chaque collaborateur.
Un cabinet engagé en RSE (Label Ecovadis, Label Global Compact, missions RSE).
- Un cabinet reconnu pour le bien-être de ses collaborateurs au travail (Baromètre social, charte de télétravail, primes de performance, prime de participation et d'intéressement).
Une vie interne très riche (after work, team building, kick-off, formations internes et externes).
Rémunération : selon profil.
Le processus de recrutement pour ce poste se décline en quatre phases :
Un entretien téléphonique avec un(e) Chargé de Recrutement.
Un entretien de recrutement avec un Account Manager et un(e) Chargé de Recrutement.
Un entretien technique avec un Manager (ou un(e) Consultant(e) Senior).
Un entretien de motivation avec l'un(e) des Associé(e)s.
32 rue de Trévise, 75009 PARIS
Convaincus que la richesse d'une équipe repose sur sa diversité, nous encourageons chacun(e) à postuler, indépendamment de son origine, genre, handicap, âge ou parcours professionnel.
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Consultant Senior Analyste Quantitatif risque de crédit
il y a 1 semaine
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il y a 2 semaines
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Consultant Confirmé/Senior Analyste quantitatif risque de marché
il y a 2 semaines
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il y a 1 semaine
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