Quant CVA/XVA – Inspection Réglementaire BCE

il y a 1 semaine

Paris, Île-de-France Collective Temps plein

Budget: 515

CONTEXTE
Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l'ADN de Taleo. Notre expertise financière permet d'apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.
*Objectif Du Poste :
Dans le cadre d'une
inspection réglementaire menée par la BCE
, la banque renforce ses équipes de
fonction support risques
intervenant sur les problématiques
CVA / XVA / FVA*
.

La mission s'inscrit dans un environnement
réglementaire de nouvelle génération
, à forts enjeux prudentiels et techniques.

  • Accompagner la banque lors de l'inspection BCE sur les sujets CVA / XVA
  • Préparer et sécuriser les éléments techniques, quantitatifs et réglementaires
  • Contribuer aux échanges avec le régulateur et aux réponses aux questions complexes

Missions principales
Inspection & Réglementation
Préparer les éléments nécessaires à l'inspection BCE (documents, calculs, analyses)
Participer à la préparation des réunions de présentation à la BCE
Répondre aux questions complexes du régulateur (méthodologiques, quantitatives, réglementaires)
Contribuer aux travaux de soumission du pack d'application et d'inspection
Analyse des risques & calculs
Intervenir sur les problématiques CVA, XVA, FVA
Réaliser et analyser des calculs de risques et de sensibilités :
Delta, Gamma, Beta
Value at Risk (VaR)
Analyser et challenger les résultats produits par les process existants
Fonction support transverse
Interaction avec les équipes techniques, quantitatives et risques
Contribution à l'amélioration et à la fiabilisation des process existants
Organisation des équipes & positionnement possible
Équipe 1 – Process & Calculs
Exécution des calculs et des traitements
Forte composante technique
*Compétences Clés :
Python (obligatoire)
Automatisation, calculs, data
Équipe 2 – Design & Méthodologie
Conception des process, modèles et codes
Forte composante mathématique
Compétences Clés :
Mathématiques financières
Modélisation quantitative
Équipe 3 – Suivi des Risques
Suivi des risques bancaires
Revue critique et validation des résultats
Interface entre équipes techniques et métiers
Compétences Clés :
Compréhension transverse des modèles
Communication et pédagogie
Notions de code (Python/VBA)
Profil recherché
Formation
Formation Scientifique De Haut Niveau :*
École d'ingénieur, grande école ou université reconnue

Spécialisation en
mathématiques, finance de marché, ingénierie financière
Très bon bagage académique exigé

Expérience
2 à 5 ans d'expérience
en environnement banque / finance de marché

Expérience Préalable En :
Inspection réglementaire

Interaction avec un régulateur (BCE fortement appréciée)

Participation antérieure aux travaux de soumission réglementaire (fort plus)

Compétences techniques
Programmation :
Python (obligatoire)
VBA
Solides Connaissances En :
Produits financiers

Risques de contrepartie

CVA / XVA / FVA (
CVA = vrai plus
)

Calculs de risques et sensibilités

Compétences linguistiques
Anglais courant / professionnel obligatoire
(écrit et oral)

Qualités attendues
Forte rigueur analytique

Capacité à traiter des sujets complexes et techniques

Aisance dans les échanges avec des interlocuteurs de haut niveau (régulateur)

Esprit de synthèse et sens de la communication

Capacité à travailler en équipe transverse

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    il y a 1 semaine

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    Sia est un groupe international de conseil en management de nouvelle génération, fondé en 1999. Nés à l'ère du digital, nous sommes augmentés par la data, enrichis par la créativité et guidés par la responsabilité. Nous collaborons avec nos clients pour relever les défis et saisir les opportunités. Dans un monde en pleine mutation, nous croyons...