Emplois actuels liés à Consultant Quant - Paris, Île-de-France - Collective

  • Consultant Quant

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    ContexteUne grande banque internationale — Équipe Market Risk, recherche un consultant expérimenté pour renforcer les équipes mobilisées sur les exercices réglementaires en cours, et notamment la future Inspection BCE sur le SACVA.Le poste est transversal, mêlant quant, finance de marché, risques, réglementaire, IT et interactions directes avec un...

  • Consultant IT Quant – PM

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Finexia Temps plein

    Venez nous rejoindre pour faire de Finexia le partenaire de référence des institutions financières en Europe, en offrant des solutions innovantes et conformes en matière de Trade Finance, Compliance, Cash Management et Monétique, tout en s'adaptant aux évolutions réglementaires et technologiques.Transformer les défis complexes du secteur financier en...

  • Quant Junior

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France NEXORIS Temps plein

    Notre client, une institution financière, recherche un Quant Junior - Business Risk Analyst (H/F) dans le cadre d'une longue mission. Garantir la fiabilité des données liées à la marge et aux risques, tout en assurant la coordination avec les équipes IT pour sécuriser les évolutions systèmes. Contrôle de la qualité des données de marge (risk &...

  • Chief Technology Officer

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France QUANT AI Lab Temps plein

    Company DescriptionAt QUANT AI Lab, we unite experts, researchers, and consultants to deliver value-driven, efficient solutions. Our core expertise lies in data, quantitative approaches, and Artificial Intelligence, leveraged through an industrial end-to-end methodology to produce solutions ready for implementation. Our services include strategy, management,...

  • Quant Senior – Risque de Crédit, ALM

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France OMOTE ADVISORY Temps plein

    Consultant Senior Quant – Risque de Crédit, ALM & Risques de Marché (H/F)Chez OMOTE Advisory, nous concevons, challengons et industrialisons des modèles de risques au cœur des décisions stratégiques des banques.Dans un contexte de transformation réglementaire et de montée en complexité des fonctions Risques, nous renforçons notre pôle...

  • IT Quant

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France act digital Temps plein

    Description de l'entreprise Act digital est une société de conseil et d'expertise en technologies créée en 2011. Notre vocation est d'accompagner nos clients sur leurs enjeux de transformation numérique. Notre offre s'articule autour des expertises suivantes :Software DeliveryInfrastructure & Cloud ComputingAgile IT PerformanceBusiness PerformanceNous...

  • Consultant Fonctionnel EPM BI DATA

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France BM&A Temps plein

    Consultant Fonctionnel EPM & BIPOSTES OUVERTS à PARIS, AIX, RENNES OU LYONBM&A recrute, dans le cadre du développement de son activité EPM (Enterprise performance Management) et Business Intelligence, unConsultant FonctionnelVous interviendrez sur des missions très variées et un large portefeuille de clients, grands groupes et ETI, tous secteurs, et...

  • Consultant senior AMOA SI reporting consolidation

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France BM&A Temps plein

    Consultant senior AMOA SI reporting consolidationBM&A recrute, dans le cadre du développement de son activité EPM (Enterprise performance Management) et Business Intelligence, unConsultant FonctionnelVous interviendrez sur des missions très variées et un large portefeuille de clients, grands groupes et ETI, tous secteurs, et participerez notamment à la...

  • Senior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France un emploi de Senior Consultant Temps plein

    Avec une stratégie de croissance, le groupe Capco renforce le développement de son pôle FRC (Finance, Risques & Conformité) et tout particulièrement son offre Risque, et recherche pour son bureau parisien des Senior consultant(e)s pour accompagner ses clients sur leurs enjeux de transformation réglementaire et organisationnelle liés au risque de...

  • Consultant(e) Transformation des Organisations

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France wenvision Temps plein

    Consultant.e Adoption à l'échelle - orienté IA, GenAI et Data Si vous avez de l'expérience dans ce domaine, et que vous l'assumez. Si vous êtes généreux(se) et que vous avez envie de transmettre votre savoir. Si vous avez une fibre d'entrepreneur(e) et que vous désirez avoir de l'impact sur la gouvernance de l'entreprise… Alors découvrez...

Consultant Quant

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France Collective Temps plein
Consultant Quant / Market Risk / Inspection Réglementaire BCE
Contexte

Une grande banque internationale — Équipe Market Risk, recherche un consultant expérimenté pour renforcer les équipes mobilisées sur les exercices réglementaires en cours, et notamment la future Inspection BCE sur le SACVA.

Le poste est transversal, mêlant quant, finance de marché, risques, réglementaire, IT et interactions directes avec un manager senior du risque de marché.

Mission Principale : Support Inspection BCE (SACVA / XVA / CVA)

Le consultant participera à toutes les phases d'une inspection :

Avant l'inspection

Préparation des analyses, rapports, données et justifications techniques

Contribution au pack d'application et d'inspection

Contrôles préalables : cohérence des métriques, exécution des process, qualité des inputs

Pendant l'inspection

Participation à la préparation des réunions de présentation à la BCE

Réponse à des questions complexes (méthodologie, modèles, risques, calibrations, sensibilité…)

Support aux équipes internes, notamment design, process et risk review

Après l'inspection

Contributions aux plans d'action correctifs

Mise en conformité (remédiation SACVA, ajustements méthodologiques)

Participation aux améliorations de process et aux exigences réglementaires futures

Périmètre Technique

XVA : CVA, SACVA, FVA

Analyse de risques de marché :

VaR, stress tests, sensibilités (delta, gamma, vega, beta)

P&L explain / attribution

Matrices de risques

Valuation risk, modèles de pricing

Contrôles analytiques et challenge des résultats

Connaissance produits financiers : dérivés, taux, crédit, equity, FX…

Compétences Techniques Requises

Python : indispensable

VBA : apprécié

Connaissances solides en :

Mathématiques financières

Modèles de valorisation et calcul de sensibilités

XVA / CVA (expérience CVA = vrai plus)

Connaissances réglementaires appréciées :

Stress tests

RTD / SACVA

BBA

Exigences BCE / ECB TRIM / inspections modèles

Familiarité avec les systèmes risques ou environnements quant (bonus)

Formation / Background

Diplôme : Diplôme d'ingénieur ou Master 2 de haut niveau (écoles d'ingénieur prestigieuses, universités de haut niveau en mathématiques, informatique ou finance)

Triptique : Math – Finance – Informatique

Expérience requise (2 à 5 ans) :

Risques de marché

Modeling / quant

XVA / CVA

MOA risques

Inspection ou projet réglementaire (atout majeur)

Avantage majeur : Avoir déjà participé à une inspection réglementaire ou à une soumission de pack d'application

Compétences Comportementales

Excellent niveau d'anglais (obligatoire) — réunions + écrits

Esprit analytique et rigoureux

Capacité à vulgariser des sujets complexes

Autonomie et sens du résultat

Profil « couteau suisse » : capable de naviguer entre métier, IT, quant et réglementaire

Intégration dans les 3 Équipes Possibles (selon profil)

Équipe 1 — Process (Tech / Exécution)

Objectif : faire tourner les chaînes de calcul XVA, produire les métriques, supporter les process.

Compétences :

Python solide

Fiabilité et exécution précise

Compréhension des chaînes de calcul

Très à l'aise en environnement IT & data

Équipe 2 — Design (Math & Modèles)

Objectif : concevoir, challenger et améliorer process, modèles et méthodologies.

Compétences :

Mathématiques financières / modélisation

Capacité à concevoir ou challenger un modèle XVA/CVA

Raisonnement quantitatif poussé

Python utile mais non central

Équipe 3 — Risk Review

Objectif : revue critique des résultats, challenge des méthodologies, suivi des risques banque.

Compétences :

Compréhension des risques (VaR, stress test, sensibilités, matrices)

Capacité à interpréter et expliquer les résultats

Bon niveau de communication

Un peu de code pour répliquer des analyses

C'est l'équipe la plus « couteau suisse », en ligne avec les besoins futurs : stress tests, SACVA, matrices de risques, changement de système interne.

Projets & Besoins Futurs

Inspection BCE SACVA

Stress tests réglementaires (dont BBA)

Exercice sur les matrices de risques

Projet interne : migration et changement de système risque

Remédiation post-inspection

Renforcement des process XVA