Consultant Senior – Risque de Crédit

Fondé en 2006,
Nexialog Consulting
est devenu l'un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd'hui
200 collaborateurs
dans nos bureaux parisiens.

Nexialog Consulting
accompagne ses clients à travers sept lignes métiers :

• Actuarial Services
• Risk Strategy
• Risk Model
• Financial Markets & Investments
• Financial Control & Compliance
• Data
• Sustainability

Mission

En rejoignant notre Business Unit Risk Model vous interviendrez sur des missions diversifiées à la fois sur le risque de crédit et sur le risque climatique

1) Chez nos clients du secteur bancaire vous interviendrez sur des missions de :

• Modélisation de
  paramètres bâlois et IFRS 9
  (PD, LGD, LGDD, CCF, ER).
• Validation initiale et périodique (back test)
  des modèles existants.
• Accompagnement et encadrement des clients dans leurs projets de
  transformation règlementaire
  (règlementations baloises, IFRS9, CRR 2 et 3, CRD6…).
• Intégration des risques climatiques dans les modèles de risque de crédit classiques (
  ex : modélisation de PD climatique
  ).
• Etude de
  l'impact du risque climatique sur les paramètres règlementaires
  (PD, LGD, ECL et RWA) sur la base de scénarios climatiques (ex : scénarios du NGFS).
• Développement et mise en application de méthodologies de
  stress test climatiques Top-down & Bottom-up
  (risques physiques et risques de transition).
• Réalisation des
  exercices de
  stress tests (EBA, Budgétaire, Climatiques, …).

2) En interne vous aurez à :

• Participer à des études de R&D et du Lab risque climatique.
• Participer au développement de l'offre risque climatique et à la réponse aux appels d'offre sur le sujet.
• Participer aux entretiens de recrutement de profils plus juniors.

Profil

Vous avez le profil recherché si :

• Vous êtes diplômé(e) d'un Master 2 d'une école d'ingénieur post prépa ou d'une formation universitaire en modélisation financière ou statistique.
• Vous justifiez d'une première expérience de minimum 4 ans en modélisation
  du risque de crédit et/ou du risque climatique
  acquise soit en cabinet de conseil, soit en interne (en banque, par exemple).
• Vous disposez de connaissances approfondies sur les
  sujets réglementaires bâlois ou IFRS 9
  .
• Vous disposez de bonnes connaissances sur
  le risque climatique & ESG appliqué au crédit (risque physique, risque de transition, publications et données du NGFS…)
  .
• Vous avez une bonne connaissance de
  règlementation climatique financière et extra-financière
  (CSRD, Taxonomie européenne).
• Vous avez une appétence pour l'encadrement
  de consultants juniors / confirmés en mission.
• Vous maitrisez un langage de programmation
  SAS, python ou R
  .
• Une bonne maîtrise de l'anglais (écrit et oral) est indispensable.

Processus de recrutement

1. Un entretien téléphonique avec un(e) Chargé de Recrutement.
2. Un entretien de recrutement avec un Account Manager et un(e) Chargé de Recrutement.
3. Un entretien technique avec un Manager (ou un(e) Consultant(e) Senior).
4. Un entretien de motivation avec l'un(e) des Associé(e)s.

Rémunération :
 selon profil

Début
: dès que possible

Pourquoi nous rejoindre ?

Un cabinet à taille humaine ayant pour valeurs la bienveillance, l'audace et la transparence.

Un management horizontal et de proximité pour un suivi adapté à chaque collaborateur.

Un cabinet engagé en RSE (Label Ecovadis, Label Global Compact, missions RSE).

Un cabinet reconnu pour le bien-être de ses collaborateurs au travail (Baromètre social, charte de télétravail, primes de performance, prime de participation et d'intéressement).

Une vie interne très riche (after work, team building, kick-off, formations internes et externes).

32 rue de Trévise, 75009 PARIS

Convaincus que la richesse d'une équipe repose sur sa diversité, nous encourageons chacun(e) à postuler, indépendamment de son origine, genre, handicap, âge ou parcours professionnel.