Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
il y a 4 semaines
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste
Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de l’équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier:
La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes, La pertinence des modélisations au regard des risques encourus, de l’environnement économique, de l’usage des modèles, La robustesse des méthodologies et exercices de backtesting, La correcte implémentation opérationnelle des modèles, La qualité des données utilisées pour la modélisation et la production des indicateurs.Vous êtes en charge d’analyser les algorithmes de Machine Learning et d’IA afin de vous assurer qu’ils reposent sur des concepts solides et qu’ils répondent aux besoins et à l’usage du métier.
Vous étudiez les différentes étapes de développement, le prétraitement des données, les algorithmes utilisés, la qualité de la calibration et la stabilité des paramètres.
Vous analysez l’explicabilité et l’interprétabilité des résultats et les différents indicateurs de mesure de la performance du modèle techniques et métiers.
Vous vous assurez que la documentation est complète et permet à une tierce partie externe au processus de développement d’avoir une compréhension suffisante du modèle.
Pour ce faire, vous implémentez des modèles alternatifs ou réimplémentez totalement ou partiellement le modèle avec des librairies Opensource de type Scikit learn, PyTorch au sein de l’environnement VRM, ou disponibles dans les outils de développement de la Banque. Vous réalisez des tests de sensibilité des paramètres ou des exercices de back tests en lien avec les métiers pour identifier les biais potentiels et les limitations du modèle.
Vous documentez les travaux de validation dans un rapport présentant l’évaluation finale, décrivant l’ensemble des tests effectués et incluant la quantification des incertitudes et des biais ainsi que des demandes d’actions correctrices visant à améliorer les modèles.
Compléments
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
BAC+5 en mathématiques appliquées à la finance
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
3 à 5 ans d’expérience en modélisation ou validation des modèles de marché utilisés pour le pricing, le suivi des risques de marché et/ou de contrepartie sur opérations de marché
Compétences recherchées
Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral en anglais et en français en ajustant le message aux niveaux des interlocuteurs (experts modèles, utilisateurs, manageurs, auditeurs) Connaissance des réglementations bancaires encadrant les modèles Rigueur, fiabilité, esprit de synthèse, et pédagogie
Outils informatiques
Maîtrise des outils informatiques (Matlab, C++, VBA, bases de données, requêtes SQL) et spécifiques aux activités de marché et ALM de CACIB (GVR, CADRE, GCE, CCC, MASAI, Orchestrade, Murex, Sophis…)
Langues
Anglais : courant à l'écrit et à l'oral
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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps pleinAu sein de l'équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier: La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes,La pertinence des modélisations au regard des risques encourus, de l'environnement...
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il y a 4 semaines
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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Au sein de léquipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier: La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes, La pertinence des modélisations au regard des risques...
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Analyste quantitatif de validation des modèles H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps pleinAu sein de l'équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, vous êtes en charge d'analyser les algorithmes de Machine Learning et d'IA afin de vous assurer qu'ils reposent sur des concepts solides et qu'ils répondent aux besoins et à l'usage du métier.Vous étudiez les...
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Analyste quantitatif de validation des modèles H/F
il y a 1 mois
Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps pleinAu sein de l’équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, vous êtes en charge d’analyser les algorithmes de Machine Learning et d’IA afin de vous assurer qu’ils reposent sur des concepts solides et qu’ils répondent aux besoins et à l’usage du métier.Vous étudiez...
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Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps pleinAu sein de l’équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier: La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes,La pertinence des modélisations au regard des risques encourus, de l’environnement...
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Analyste Quantitatif
il y a 4 semaines
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Analyste quantitatif H/F
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Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps pleinVous recherchez une alternance en analyse quantitative et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez Vous rejoindrez la direction des risques et contrôles permanents (RPC) qui identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son...
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il y a 2 semaines
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Analyste quantitatif H/F
il y a 1 mois
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il y a 7 jours
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il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps pleinLa Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d'intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du...
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il y a 3 semaines
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Analyste Quantitatif Fixed Income Non-linear
il y a 7 jours
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il y a 6 jours
Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps pleinLa Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l'équipe « Modélisation et Backtesting ». Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de...
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Ingénieur Validation des Modèles Risque H/F
il y a 4 semaines
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Ingénieur Validation des Modèles Risque H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole S.A. Temps pleinAu sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction des Modèles Internes Groupe (DRG/MIG), en charge de la conception et de la validation des modèles de mesure de risques.Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/MIG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la...
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Ingénieur Validation des Modèles Risque H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole S.A. Temps pleinAu sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction des Modèles Internes Groupe (DRG/MIG), en charge de la conception et de la validation des modèles de mesure de risques.Rattaché à l'unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/MIG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la...
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Responsable du pôle Validation Modèles Market Risk Analytics
il y a 4 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Intitulé du poste Responsable du pôle Validation Modèles Market Risk Analytics (MRA) H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Le responsable de la...
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Analyste quantitatif H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Types de métiers Crédit...
