Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Backtesting

il y a 2 semaines


Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique

Intitulé du poste

Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Backtesting / Modélisation H/F

Type de contrat

CDD

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l’équipe « Modélisation et Backtesting ».

Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).

Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée : modèles Large Corporate, Financements structurés, Institutions financières et Souverains.

Réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des modèles de risque de crédit : travaux de benchmark, stress-tests, chiffrage d’impacts en RWA, industrialisation du backtesting, calibrage de modèles …

Au sein de l’équipe de Notation et Méthodes de Crédit, le collaborateur sera en charge, en collaboration avec les méthodologues, de réaliser des travaux de revue des modèles internes de CACIB. Le collaborateur participera également aux projets transverses de l’équipe Modélisation – Backtesting.

Dans ce cadre, ses principales missions sont les suivantes :

- Réaliser les travaux de calibrage statistique des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large Corporates, des Banques et des Souverains en utilisant, lorsque cela est possible, des algorithmes de machine learning.

Les principales étapes de la revue des modèles sont les suivantes : constitution des bases de calibrage des modèles, tests statistiques des critères explicatifs et calibrage d’un nouveau modèle tenant compte des résultats statistiques ainsi que des remarques des différents groupes de travail composés des experts métiers et risques.

- Contribuer au suivi de la performance des modèles internes en réalisant les backtestings annuels.

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d’estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Ce poste nécessite une double expertise en matière de méthodologies de risque de crédit et de connaissance des métiers de banque de financement.

Compétences recherchées

Compétences techniques du candidat :

- Programmation ( bonne maîtrise de SAS, VBA Excel …) et manipulation de base de données
- Modélisation mathématique/statistique
- Rigueur, autonomie et pragmatisme
- Maîtrise de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF
- Analyse économique et/ou financière

Ce poste nécessite une bonne communication avec les différents métiers de la banque ainsi qu'une capacité certaine à travailler en équipe.

Compétences comportementales du candidat:

- Relationnel/Commercial
- Capacité à coopérer/Transversalité
- Capacité à communiquer avec les différents métiers de la banque ainsi qu'une capacité certaine à travailler en équipe.

Outils informatiques

Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique

Langues

Anglais



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  • Analyste Quantitatif

    il y a 4 semaines


    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

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  • Analyste quantitatif H/F

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en analyse quantitative et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez Vous rejoindrez la direction des risques et contrôles permanents (RPC) qui identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son...

  • Analyste quantitatif H/F

    il y a 1 mois


    Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en analyse quantitative et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez ! Vous rejoindrez la direction des risques et contrôles permanents (RPC) qui identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son...


  • Montrouge, France Crédit Agricole Leasing & Factoring Temps plein

    **Description du poste**: En tant que Stagiaire Analyste Risques au sein du service Reportings Règlementaires et RWA, vous assisterez le chef de projet dans la mise en œuvre du projet Bâle IV au sein du Groupe CAL&F. Vous aurez les responsabilités suivantes: - Etudier les impacts de la nouvelle règlementation Bâle IV sur le périmètre du groupe...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Intitulé du poste Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein de l’équipe en charge de la...


  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Au sein de l'équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier: La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes,La pertinence des modélisations au regard des risques encourus, de l'environnement...


  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez un stage en Finance & vous avez un intérêt pour le Risque de Crédit ? Alors postulez Au centre du processus de décision de la banque sur les opérations de Financements Structurés et des Financements des clients et prospects TMT, l'équipe d'Analystes Crédit LBO TMT (10 personnes) instruit un volume d'environ 10-15 demandes par semaine...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Au sein de léquipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier: La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes, La pertinence des modélisations au regard des risques...

  • Ingénieur quantitatif H/F

    il y a 3 semaines


    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Léquipe...

  • Analyste quantitatif H/F

    il y a 4 semaines


    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Types de métiers Crédit...


  • Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps plein

    Au sein de l’équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier: La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes,La pertinence des modélisations au regard des risques encourus, de l’environnement...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Principales responsabilités**: - I - Datascience - Participation au développement des expertises quantitatives des auditeurs : extraction et exploitation de la donnée, autonomie sur les outils quantitatifs, partage de bonnes pratiques - Automatisation du processus de collecte et d’analyse des données. Enrichissement du «...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste  Vous recherchez un stage en Finance & vous avez un intérêt pour le Risque de Crédit ? Alors postulez ! Au centre du processus de décision de la banque sur les opérations de Financements Structurés et des Financements des clients et prospects TMT, léquipe dAnalystes Crédit LBO TMT (10 personnes) instruit un volume...


  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en finance et vous avez un intérêt pour les risques de crédits ? Alors postulez Vous rejoindrez la direction des risques et contrôles permanents (RPC) qui identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Analyste Quantitatif Fixed Income Non-Linear H/F H/F **Type de contrat**: - CDI **Date prévue de prise de fonction**: - 03/06/2024 **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - Au sein de l’équipe...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Intitulé du poste Analyste quantitatif en modèles de risque de crédit H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions La Direction de RPC identifie, analyse,...

  • Analyste quantitatif H/F

    il y a 4 semaines


    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Vous recherchez un stage en finance de marché et vous avez un intérêt pour l'analyse quantitative ? Alors postulez ! Vous effectuerez votre stage au sein de la ligne métier  Global Markets Division  qui est la Direction des marchés de capitaux de CACIB couvrant les activités suivantes : Trading, Vente, Origination...


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