Project Manager Quant – Expert Modélisation Risque de Crédit

Il y a 6 mois

Paris, France Sia Partners Temps plein

Job description

Afin d’accompagner le développement de l’équipe Quantitative Services de Sia Partners, vous serez amené(e) à piloter et / ou réaliser des missions de :

Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit (PD / LGD) dans le cadre de la réglementation Baloise (III / IV) et/ ou dans le cadre d’un plan correctif, y compris la préparation des dossiers de validation à destination de la BCE ; Développement de scores ; Définition et mise en œuvre de stress test / back test périodiques et mise à jour des plans de recouvrement dans les institutions bancaires ; Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données, modélisation, calibrage…) et de revue des travaux des équipes en charge de la modélisation (LoD1 / LoD2) ; Accompagnement des équipes d’audit / inspection dans la revue de la gestion de la modélisation et de la gestion du risque modèle (tiering / scoring des modèles, définition de plans d’audit pluriannuel, réalisation d’audit…) Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non-financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9 ; Intégration des différentes catégories de risque climatique physique (inondation, feux de forêts, tempête…) ou des effets économiques de la transition vers une économie bas carbone dans les composantes du risque de crédit…

En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :

Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire, en France et à l’international, dans leurs démarches commerciales ; Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation à destination des équipes quantitatives ou actuarielles ou de nos équipes métier banque / assurance) ; Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D.

Qualifications

Ayant une formation quantitative (Master 2 ou Doctorat), vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie en banque et/ou dans le conseil.

Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de gestion du risque modèle, de validation indépendante ou d’audit / inspection générale.

Une expérience de management serait un plus.

Vous maitrisez les principaux langages utilisés dans la modélisation ( R, Python) et éventuellement avez une solide expérience des principaux outils de marché (modélisation / base de données) (SAS, SQL, Matlab, Dataiku, …).

Vous êtes doté(e) d’une capacité à travailler en équipe, d’une ouverture d’esprit, d’un sens de l’analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant où vous partagerez nos valeurs que sont l’excellence, l’entrepreneuriat, l’innovation, la culture du partage, la bienveillance, l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

Français, anglais professionnel courant indispensable.

Additional information

Sia Partners est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Tous les aspects de l’emploi, tels que le recrutement, les promotions, la rémunération, ou les sanctions sont basés uniquement sur les performances, les compétences, et le comportement des employés ou les besoins de l’entreprise.

  • Quant - Risque de Crédit (It) / Freelance

    Il y a 2 mois

    Paris, France NEXORIS Temps plein

    Nexoris, recherche pour son client, secteur Bancaire, un Quant - Risque de crédit (H/F). Sujet de la mission : Conception et optimisation de modèles de risque de crédit, en collaboration avec diverses parties prenantes. Tâches et activités de la mission - Utiliser les langages de programmation R et Python pour créer et optimiser des modèles de...

  • Project Manager Quant – Expert Modélisation Risque de Crédit

    Il y a 6 mois

    Paris, France Sia Partners Temps plein

    Description du posteAfin d’accompagner le développement de l’équipe Quantitative Services de Sia Partners, vous serez amené(e) à piloter et / ou réaliser des missions de :Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit (PD / LGD) dans le cadre de la réglementation Baloise (III / IV) et/ ou dans le cadre d’un plan...

  • Expert en modélisation de risque de crédit

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis SA Temps plein

    Description du posteNatixis Corporate & Investment Banking recherche un Expert en modélisation de risque de crédit pour rejoindre son équipe de modèle de LGD des financements spécialisés.MissionsMener les exercices de refonte/revues/recalibrages sur le périmètre des modèles de LGD des financements spécialisésEchanger avec les experts Risques et...

  • Consultant(e) Quant

    Il y a 6 mois

    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de crédit. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de...

  • Snr Credit Quant

    Il y a 5 mois

    Paris, France Millar Associates Temps plein

    Snr Credit Quant (Flow & Structured), (VP), PARIS PARIS Ref: SSCQ-1106 Total to €250k + Benefits Top-Tier Global Investment Bank CDS, Bonds, CLNs, TRS, Credit Index Options, ETFs, CMS, Structured Credit, C++, Python The global Quant Research group at this Tier-1 Investment Bank is seeking an enthusiastic Credit Quant to further develop...

  • Consultant Expert en Risque de Crédit

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Nexialog Temps plein

    Mission Nous recherchons un(e) Consultant Expert en Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe de Risk Management & Bank. Vous travaillerez sur des missions diversifiées, notamment la modélisation des risques de crédit, la mise en place et l'analyse d'indicateurs de suivi des risques, ainsi que la validation et le backtesting des modèles. Profil Vous...

  • Responsable de Modélisation de Risque de Crédit Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Sia Partners Temps plein

    Rôle et responsabilités L'objectif principal de ce poste est de piloter et de réaliser des missions de modélisation de risque de crédit en soutien au développement de l'équipe Quantitative Services de Sia Partners. Les principales responsabilités de ce poste comprennent : La modélisation et la mise en œuvre opérationnelle des...

  • Quant C++ Python Risque de Contrepartie/crédit

    Il y a 6 mois

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    **Contexte /Objectifs**: (Liste non exhaustive) Développement de modèles de gestion des risques de crédit IFRS 9: Développer une structure à terme de probabilité de défaut Développer un modèle d’estimation des durées de vie des crédits rotatifs Backtesting de models Test & Backtesting des modèles d’allocation du capital économique Mener des...

  • Quant Portfolio Manager

    Il y a 6 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **CIB - Quant Portfolio Manager - Portfolio Active Management Team H/F** **#GlobalBanking #CIB** **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Au sein de CIB Global Banking, en tant que Quant Portfolio Active Manager, votre rôle sera de développer les modèles et outils utilisés pour identifier et structurer les solutions de distribution de risque pour...

  • Spécialiste en modèles de risque de crédit pour financements spécialisés

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis SA Temps plein

    Description de l'offreNatixis SA, une banque d'affaires internationale, recrute un(e) Spécialiste en modèles de risque de crédit pour financements spécialisés pour rejoindre son équipe d'experts en Corporate & Investment Banking.MissionsElaborer et mettre à jour des modèles de notation de crédit pour les prêts à risque.Collaborer avec les équipes...

  • Consultant – Modélisation

    Il y a 6 mois

    Paris, France Sia Partners Temps plein

    Description du posteAfin d’accompagner le développement de l’équipe Quantitative Services de Sia Partners, vous serez amené(e) à piloter et / ou réaliser des missions de :Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit (PD / LGD) dans le cadre de la réglementation Baloise (III / IV) et/ ou dans le cadre d’un plan...

  • Consultant – Modélisation

    Il y a 6 mois

    Paris, France Sia Partners Temps plein

    Job description Afin d’accompagner le développement de l’équipe Quantitative Services de Sia Partners, vous serez amené(e) à piloter et / ou réaliser des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit (PD / LGD) dans le cadre de la réglementation Baloise (III / IV) et/ ou dans le cadre d’un...

  • Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Poste d'Analyste Quantitatif Modélisation Risque de CréditLe poste est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service de la Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant (recalibrage). Le pôle élabore de nouvelles approches...

  • Spécialiste Senior en Modélisation de Risque Crédit

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps plein

    Nexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et assurance, recherche un(e) Spécialiste Senior en Modélisation de Risque Crédit pour rejoindre son équipe de Risk Management & Bank.Description du posteEn tant que Spécialiste Senior en Modélisation de Risque Crédit, vous interviendrez sur des missions diversifiées chez nos clients...

  • Model Leader

    Il y a 6 mois

    Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Les mathématiques, les statistiques et la data sciences sont votre terrain de jeu préféré ? Vous avez de l'expérience et avez une appétence pour des fonctions d'encadrement ? Vous êtes intéressés par le domaine du risque de crédit ? En tant que Model Leader, vous encadrez les travaux de modélisations pour la mesure...

  • Manager Risque de Crédit

    Il y a 5 mois

    Paris, France Finegan France Temps plein

    C- POSTED BY - Charles Alexandre Bouyer- RecruteurFollow Finegan est un cabinet de conseil expert dans les domaines de la trésorerie d’entreprise, du cash management et des paiements en France et à l’international.Crée en 2011, Finegan Consulting est aujourd’hui l’un des 3 cabinets de conseil du groupe Finnegan, acteur indépendant international...

  • Modélisateur - Risque de crédit

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Bienvenue chez Crédit Mutuel !Ce poste vous offre l'opportunité de rejoindre l'équipe de la Direction des risques de la CNCM et de contribuer à la conception et au suivi des modèles IFRS9 de calcul des provisions saines.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de l'entreprise pour développer et améliorer les méthodologies de...

  • Responsable de Modélisation du Risque de Crédit

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein

    Votre missionVous êtes chargé de modéliser le risque de crédit (PD, LGD, EAD) dans le cadre des exigences réglementaires ainsi que des normes comptables. Vous devez également effectuer des back testing et des stress testing des modèles internes.Compétences requisesVous devez disposer d'une expérience significative en établissement bancaire sur les...

  • Manager Risques Crédit, Climatique Et

    Il y a 6 mois

    Paris 9e, France MLAdvisory Temps plein

    Descriptif du poste - Dans un contexte de renforcement de notre pôle conseil, nous sommes à la recherche d’un(e) manager Risques Crédit, Climatique et Opérationnel pour contribuer sur aux missions suivantes: - Encadrer les équipes et réaliser les missions: - Projets en lien avec le dispositif de Model Risk Management : gouvernance MRM, revue...

  • Chef de Projet Risques Crédit

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France MLAdvisory Temps plein

    MissionNous sommes à la recherche d'un Manager Risques Crédit pour rejoindre notre équipe d'experts en risques financiers.Vous serez chargé de contribuer à la gestion des équipes, à l'animation et à l'enrichissement des sujets de la Business Unit RCCO (Risques Crédit, Climatique et Opérationnel).Vous travaillerez en étroite...