Stage Modélisation du Capital Economique

il y a 2 semaines

Paris, France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?


Bienvenue au Crédit Mutuel Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires et ça, ça change tout Au Crédit Mutuel, nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, et ce toujours avec optimisme Grâce à notre organisation décentralisée, nous sommes plus agiles et nous pouvons proposer à nos clients un meilleur service, dans le cadre d’une relation personnalisée et de confiance. Véritable acteur de proximité, notre ancrage local contribue pleinement au développement de l’emploi et à la vitalité des territoires. Parce que nos valeurs mutualistes de solidarité, d’égalité, de responsabilité et d’engagement se vivent et ne se décrètent pas, rejoignez-nous

Pourquoi nous recrutons ?


Nous recrutons un.e stagiaire pour renforcer l'équipe Paramètres - Risques de crédit, rattachée à la Direction des Risques de l'Organe central du groupe Crédit Mutuel : la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, qui représente le groupe au niveau national. Elle mobilise plus de 300 experts pour assurer notamment la défense des intérêts collectifs, la protection et la promotion de la marque Crédit Mutuel et la cohérence prudentielle du groupe.

Vos missions


Le département Paramètres de la direction des risques est en charge du développement, du suivi et de la mise à jour des modèles estimant les paramètres de risques de crédit dans le cadre de la réglementation bâloise. Ainsi, il contribue à la modélisation du risque de crédit dans le cadre de l’ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).

Dans le cadre du dispositif ICAAP du groupe Crédit Mutuel (méthodologies relatives à la justification de l’allocation et de l’adaptation des fonds propres face au profil de risque interne), la méthodologie de calcul du capital économique est revue afin de s’adapter au mieux au profil de risque du groupe Crédit Mutuel.

Le stage porte sur la modélisation statistique de l’estimation de la perte extrême sur les portefeuilles de crédit à partir de modèles structurels comme le modèle de Merton. Le but sera dans un 1er temps d’explorer les différents modèles statistiques existants via une recherche bibliographique poussée. Vous présenterez au fur et à mesure les résultats de vos recherches et définirez avec votre maitre de stage la modélisation présentant les meilleures caractéristiques pour la modélisation du capital interne pour le risque de crédit. Dans un 2nd temps, vous implémenterez le modèle choisi et effectuerez une quantification du risque de crédit sur un portefeuille. Vous participerez également aux réunions d’équipe toutes les deux semaines et pourrez être amené à proposer / implémenter des méthodes statistiques adaptées aux exigences réglementaires.

Ce stage vous permettra d’avoir une vision globale du risque de crédit et vous permettra de mettre en pratique vos compétences de modélisation stochastiques et statistiques. A la fin du stage, vous saurez comment sont pilotés les risques au sein du Groupe Crédit Mutuel et comprendrez en profondeur les éléments constituant l’estimation du risque de crédit.

Vous évoluerez au sein de l’équipe en charge de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés (paramètres Bâlois PD, LGD et CCF), composée de 9 analystes quantitatifs.

Ce que vous allez vivre chez nous


Tout d'abord une aventure humaine, bienveillante et formatrice. Au sein d'une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Une expérience professionnelle exigeante, polyvalente et en contact permanent avec l'ensemble des équipes du groupe Crédit Mutuel, mais aussi des acteurs clef du monde bancaire et financier européen. Comme l'ensemble du groupe, l'organe central fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 300 collaborateurs et collaboratrices au quotidien.

Concrètement, nos stagiaires bénéficient :

D'un accompagnement quotidien par les tuteurs/tutrices de stage et plus globalement par les équipes de la direction de rattachement D’une gratification de stage en fonction de la formation et du niveau d'études (selon une grille) De titres-restaurant d'une valeur de 12 €/jour (60% pris en charge par l'employeur ; 40% par le.la collaborat.eur.rice) D'un remboursement à 75% des abonnements aux titres de transport.

Ce que nous allons aimer chez vous


Élève ingénieur en dernière année d’une école d’ingénieur en Statistiques ou Mathématiques Appliquées (type ENSAI, ENSAE Paris, Centrale, etc…) ou Master 2 en Statistiques ou Mathématiques Appliquées (type Master 2 ESA, etc…), ayant des compétences en statistique, économétrie et programmation Python ou R. La connaissance de l’environnement bancaire (produits, métiers, ICAAP, Bâle 2 et Bâle 3, IFRS9 etc.) est un plus.


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