Consultant(e) Senior – Risques Financiers

Descriptif du poste:\n\nPleinement intégré.e au sein des équipes conseil du cabinet, tu interviendras sur des missions transversales mêlant expertise prudentielle, transformation de la direction financière et gestion des risques financiers auprès de banques, sociétés de gestion et assureurs. Tes missions couvriront :\nPilotage de missions prudentielles auprès d’établissements bancaires, d’entreprises d’investissement et de sociétés de gestion :\n
* \nCRR3 / CRD VI : analyse d’impact, refonte des méthodes de calcul des exigences (risque de crédit, de marché, opérationnel – SA, IRB, FRTB), mise à jour des reportings COREP/FINREP\n
* \nRégime prudentiel des entreprises d’investissement (IFR/IFD) : calcul des K-factors, exigences de liquidité, reporting prudentiel\n
* \nSolvabilité II (assureurs) : calcul du SCR/MCR, ORSA, reporting piliers 2 et 3, préparation à Solvabilité II Review\n
* \nRatio de levier, NSFR, LCR : modélisation, suivi et optimisation des indicateurs de liquidité et de solvabilité\nTransformation de la Direction Financière et optimisation des processus finance :\n
* \nRefonte des processus de clôture comptable et d’arrêté des états financiers : identification des gains d’efficience, digitalisation des flux\n
* \nMise en œuvre des normes IFRS (IFRS 9, IFRS 17 pour les assureurs) : modélisation des provisions, classification des instruments financiers, impacts P&L\n
* \nAccompagnement de projets de transformation SI Finance : sélection d’outils (ERP, outils ALM, consolidation), conduite du changement\n
* \nPilotage de la performance financière : construction de tableaux de bord, suivi des indicateurs RoE, RoA, CIR pour les directions générales\nGestion des risques financiers :\n
* \nRisque de marché : VaR, stress tests, backtesting, encadrement des limites de risque pour les desks de trading et les portefeuilles d’investissement\n
* \nRisque de crédit et de contrepartie : notation interne, modèles de scoring, suivi des expositions, ICAAP\n
* \nRisque de taux et de liquidité (ALM) : gap de taux, NII sensitivity, modélisation des dépôts à vue, stress de liquidité\n
* \nRisques climatiques et ESG : intégration dans les frameworks risques (ACPR pilier 2, stress tests BCE), reporting CSRD pour les entités financières\nDéveloppement de Milestone Advisory : contribution aux réponses à appels d’offres, publication de notes de veille réglementaire (CRR3, Solvabilité II Review, IFRS 9), participation aux événements sectoriels.\nManagement et accompagnement des consultants junior et confirmé(e)s sur les missions confiées.\nEt bien plus encore : tu joueras un rôle clé dans le développement de Milestone Advisory. Toutes les idées sont les bienvenues, innove, propose nous des idées, et contribue directement à la croissance de ton équipe \n\nProfil recherché:\n\nTU ES FAIT.
E POUR MILESTONE ADVISORY SI :\n
* \nTu justifies d'au moins 7 ans d’expérience, acquise en cabinet de conseil (Big Four, boutique spécialisée), en direction des risques, en direction financière ou en inspection d’un établissement financier.\n
* \nTu maîtrises au moins une des thématiques suivantes :\n
* \nRisques quantitatifs et prudentiels : CRR/CRD, IFR/IFD, Solvabilité II, FRTB, IRB, ICAAP/ORSA\n
* \nComptabilité et normes IFRS appliquées aux institutions financières : IFRS 9, IFRS 17, IAS 32/39\n
* \nALM et risques de liquidité/taux : modélisation, stress tests, encadrement ILAAP\n
* \nTransformation Finance : digitalisation des processus comptables et de reporting, SI Finance\n
* \nTu as de solides bases en mathématiques financières et/ou en comptabilité bancaire ou assurantielle.\n
* \nTu es à l’aise avec les outils quantitatifs (Python, R, Excel VBA) et les environnements SI Finance et risques.\n
* \nTu as un excellent relationnel, une capacité à vulgariser des sujets techniques et tu es force de proposition.\n
* \nUn diplôme de grande école d’ingénieur, de commerce ou d’une université en finance quantitative / actuariat est apprécié.\n
* \nLa certification AMF ou FRM/CFA est un plus.