Stage - Chargé de recherche & Stratégie H/F

Il y a 2 mois


Paris, France BFT Investment Managers Temps plein

Description de service:

 

BFT IM filiale du Groupe Amundi, est un gestionnaire spécialisé auprès des investisseurs institutionnels, des entités du groupe Crédit Agricole dont les Caisses régionales, des grandes entreprises et des PME. L’équipe consacrée à la recherche et à la stratégie à laquelle vous serez rattaché est une équipe de 3 personnes dont le spectre d’intervention couvre les problématiques économiques et financières.

 

Missions:

 

Dans le cadre de la mise au point de solutions systématiques basée sur une approche quantitative, la recherche a pour mission de se doter de nouveaux outils d’analyse notamment sur la partie actions et dans une plus large mesure pour la gestion « multi-assets ». Ces outils s’appuient sur la littérature académique et l’apprentissage empirique. La mission du stage consiste à réaliser un ensemble de travaux  d’extension et d’exploitation du modèle de regime switching interne à BFT :

  •  Extension du modèle HMM (Hidden Markov Model). Il s’agira d’explorer la littérature académique consacrée aux extensions du modèle HMM au cadre non-gaussien, à paramètres contraints, multi-dimensionnel (prise en compte de données intraday, de l’environnement macro et de politique monétaire etc.), aux HMM hiérarchiques etc., et en proposer une implémentation (sous Matlab).   
  •  Exploitation des modèles HMM étendus. Il s’agira d’explorer la littérature académique consacrée à l’exploitation d’un modèle HMM à des fins de gestion quantitative d’actifs : classification du régime de marché, allocation optimale multi-asset etc., et en proposer une implémentation (sous Matlab)
  •   Participation à l’élaboration de nouvelles stratégies quantitatives et aux autres projets quantitatifs de l’équipe   

 

Apport du stage:

 

Le candidat sera à la fois impliqué dans les réflexions théoriques et opérationnelles touchant le cœur même de nos processus de gestion. Ce stage donnera lieu à une présentation des travaux auprès de la gestion et de la direction générale. Un rapport de stage sous forme de mémoire de recherche devra également être rédigé.



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