Analyste Quantitatif Risque Senior – Risques de Marché et de Contrepartie
il y a 2 semaines
Qui sommes-nous ? Bretteville Consulting est un cabinet de conseil en management indépendant, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance et de la FinTech. Nous accompagnons nos clients dans la concrétisation de leur stratégie, à travers des projets de transformation, d’organisation, souvent complexes et à forts enjeux. Notre approche est exigeante, structurée, et toujours adaptée à la réalité du terrain. Nous mettons à disposition de nos clients: Une compréhension des enjeux métiers et de leurs impacts sur l’organisation Des méthodologies robustes, centrées sur les résultats Une capacité reconnue à structurer et accélérer les projets Un accompagnement sur mesure, en France comme à l’international A propos du poste Nous recherchons un(e) Consultant(e) Analyste Quantitatif Senior pour intervenir auprès de nos clients grands comptes sur des projets stratégiques liés à la modélisation des risques de marché et de contrepartie. Dans ce rôle à forte valeur ajoutée, vous serez un acteur clé dans la conception, l’implémentation et la validation de modèles internes complexes, tout en assurant leur conformité aux cadres réglementaires les plus exigeants, tels que FRTB, Bâle IV ou encore les stress tests réglementaires. Votre expertise quantitative contribuera à orienter les choix méthodologiques, à interagir avec les régulateurs et à piloter des chantiers à fort impact pour la transformation du risk management au sein des institutions financières. Principales responsabilités En tant que Consultant(e) Analyste Quantitatif Senior, vous serez amené(e) à intervenir sur des missions à fort enjeu, en lien direct avec les équipes Risques, Conformité, Front Office ou IT Quant. Vos responsabilités incluront notamment : Modélisation quantitative avancée : conception et calibration de modèles de risque (VaR, ES, CVA, XVA, sensibilités, stress testing), en intégrant les meilleures pratiques du marché Validation indépendante de modèles : évaluation rigoureuse de la robustesse, de la pertinence méthodologique et de la conformité réglementaire des modèles utilisés Conseil stratégique en réglementation financière : accompagnement des clients dans la mise en conformité avec les normes FRTB, Bâle III/IV, CRR/CRD, et interactions avec les autorités de supervision Participation à des projets de transformation : refonte d’architectures de calcul, industrialisation de chaînes de valorisation, amélioration des frameworks quantitatifs existants Profil recherché Expérience : minimum 10 ans en modélisation ou validation quantitative Outils : Python, C++, SQL Réglementation : Bâle III, CRR3/4, FRTB, EMIR Qualités : leadership, rigueur, pédagogie, orientation client Langues : anglais courant, français apprécié Détails supplémentaires Localisation : Paris – Neuilly-sur-Seine Secteur : banque de financement et d’investissement / gestion du risque / trésorerie / ALM Type de contrat : CDI Modalité de travail : hybride Disponibilité : dès que possible Rémunération : selon profil
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Paris, Île-de-France un emploi de Senior Consultant Temps pleinAvec une stratégie de croissance, le groupe Capco renforce le développement de son pôle FRC (Finance, Risques & Conformité) et tout particulièrement son offre Risque, et recherche pour son bureau parisien des Senior consultant(e)s pour accompagner ses clients sur leurs enjeux de transformation réglementaire et organisationnelle liés au risque de...
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Paris, France Capco Temps pleinSenior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/FAvec une stratégie de croissance, le groupe Capco renforce le développement de son pôle FRC (Finance, Risques & Conformité) et tout particulièrement son offre Risque, et recherche pour son bureau parisien des Senior consultant(e)s pour accompagner ses clients sur leurs...
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Analyste Quantitatif Risques de Contrepartie Bâle
il y a 1 heure
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Risques De Contrepartie Bâle 4 CCR - H/F** **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Une refonte majeure du dispositif de risque de contrepartie devrait créer un important bouleversement dans le calcul de la charge en capital, dans la stratégie des banques et dans l'ensemble des structures de risque. Vous viendrez renforcer la filière...
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Paris, France Capco Temps pleinSenior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/FJoin us to apply for the Senior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/F role at Capco.With a growth strategy, the Capco group is strengthening its FRC (Finance, Risks & Compliance) division, particularly its Risk offering. We are looking...
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Analyste Risque de Contrepartie
il y a 2 semaines
Paris, France eXalt-Fi Temps plein**Descriptif du poste** Pour le compte d'un de nos clients, banque d'investissement majeure de la place parisienne, nous recherchons un(e) Analyste Risque de Contrepartie. Rattaché(e) à la direction des risques, vous serez en charge d'évaluer, surveiller et atténuer les risques liés aux contreparties de la banque d'investissement. Vous travaillerez en...
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Analyste Quantitatif Risque – Modélisation
il y a 2 semaines
Paris, France Canopee Temps pleinRejoignez un cabinet de conseil dynamique et innovant qui valorise l'empowerment et le développement professionnel. En tant qu'Analyste Quantitatif Risque, vous aurez l'opportunité de travailler sur des sujets cruciaux dans le secteur financier, en développant des méthodologies de calcul et en contribuant à des projets de recherche sur le risque de...
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Analyste Quantitatif Risque
il y a 2 semaines
Paris, France Canopee Group Temps pleinQuelques mots sur l’Empowering EcosystemNous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 5 jours
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F au sein de l’équipe Global Credit - Model Design de RISK Global Framework - Risk Models & Regulatory: Vous concevrez des modèles d'estimation de risque de crédit (PD, LGD, EAD). Vous construirez les bases de...
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ANALYSTE QUANTITATIF RISQUE DE MARCHÉ
il y a 2 semaines
Paris, France CMG Advisory Temps pleinPoste Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché, avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), Valider les modèles d’évaluation et de calcul des risques, Définir les réserves liées aux incertitudes et...
