Emplois actuels liés à Analyste Quantitatif Risque Senior – Risques de Marché et de Contrepartie - Paris - Bretteville Consulting
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Paris, Île-de-France un emploi de Senior Consultant Temps pleinAvec une stratégie de croissance, le groupe Capco renforce le développement de son pôle FRC (Finance, Risques & Conformité) et tout particulièrement son offre Risque, et recherche pour son bureau parisien des Senior consultant(e)s pour accompagner ses clients sur leurs enjeux de transformation réglementaire et organisationnelle liés au risque de...
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Paris, France Bretteville Consulting Temps pleinQui sommes-nous ? Bretteville Consulting est un cabinet de conseil en management indépendant, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance et de la FinTech. Nous accompagnons nos clients dans la concrétisation de leur stratégie, à travers des projets de transformation, d’organisation, souvent complexes et à forts enjeux. Notre...
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Paris, France Capco Temps pleinSenior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/FAvec une stratégie de croissance, le groupe Capco renforce le développement de son pôle FRC (Finance, Risques & Conformité) et tout particulièrement son offre Risque, et recherche pour son bureau parisien des Senior consultant(e)s pour accompagner ses clients sur leurs...
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Analyste Quantitatif Risques de Contrepartie Bâle
il y a 7 jours
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Risques De Contrepartie Bâle 4 CCR - H/F** **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Une refonte majeure du dispositif de risque de contrepartie devrait créer un important bouleversement dans le calcul de la charge en capital, dans la stratégie des banques et dans l'ensemble des structures de risque. Vous viendrez renforcer la filière...
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Paris, France Capco Temps pleinSenior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/FJoin us to apply for the Senior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/F role at Capco.With a growth strategy, the Capco group is strengthening its FRC (Finance, Risks & Compliance) division, particularly its Risk offering. We are looking...
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Ingénieur Quantitatif Risque de Contrepartie
il y a 3 semaines
Paris, France MPG Partners Temps pleinLe cabinet :MPG Partners est un cabinet de conseil en management dédié à l’industrie financière.Notre mission est d’améliorer la performance de nos clients en accompagnant leur transformation face aux mutations économiques et réglementaires. Notre expertise métier, notre maîtrise de la transformation et notre démarche d’innovation font de...
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Analyste Risque de Marché Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, France KPMG Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Ingénieur Quantitatif Risque de Contrepartie
il y a 1 semaine
Paris, France SAS MPG PARTNERS Temps pleinOverviewMPG Partners recherche un Ingénieur Quantitatif spécialisé en Risque de Contrepartie pour rejoindre notre équipe dynamique dans le département [department_name]. En tant qu'Ingénieur Quantitatif, vous serez responsable de l'analyse et de la modélisation des risques de contrepartie afin d'assurer la stabilité financière de...
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 2 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F au sein de l’équipe Global Credit - Model Design de RISK Global Framework - Risk Models & Regulatory: Vous concevrez des modèles d'estimation de risque de crédit (PD, LGD, EAD). Vous construirez les bases de...
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Analyste Risque de Contrepartie
il y a 1 semaine
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Risque de Contrepartie H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: Au sein de l'équipe "Counterparty Analysis", vous analyserez le risque de contrepartie sur l'ensemble des activités de Global Market (GM): Prime Brokerage, Listed Derivatives, OTC Cleared, OTC Bilatéral, Repo & SLAB. Vous serez en charge de la mise en place de stress test ou...
Analyste Quantitatif Risque Senior – Risques de Marché et de Contrepartie
il y a 1 mois
Qui sommes-nous ? Bretteville Consulting est un cabinet de conseil en management indépendant, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance et de la FinTech. Nous accompagnons nos clients dans la concrétisation de leur stratégie, à travers des projets de transformation, d’organisation, souvent complexes et à forts enjeux. Notre approche est exigeante, structurée, et toujours adaptée à la réalité du terrain. Nous mettons à disposition de nos clients: Une compréhension des enjeux métiers et de leurs impacts sur l’organisation Des méthodologies robustes, centrées sur les résultats Une capacité reconnue à structurer et accélérer les projets Un accompagnement sur mesure, en France comme à l’international A propos du poste Nous recherchons un(e) Consultant(e) Analyste Quantitatif Senior pour intervenir auprès de nos clients grands comptes sur des projets stratégiques liés à la modélisation des risques de marché et de contrepartie. Dans ce rôle à forte valeur ajoutée, vous serez un acteur clé dans la conception, l’implémentation et la validation de modèles internes complexes, tout en assurant leur conformité aux cadres réglementaires les plus exigeants, tels que FRTB, Bâle IV ou encore les stress tests réglementaires. Votre expertise quantitative contribuera à orienter les choix méthodologiques, à interagir avec les régulateurs et à piloter des chantiers à fort impact pour la transformation du risk management au sein des institutions financières. Principales responsabilités En tant que Consultant(e) Analyste Quantitatif Senior, vous serez amené(e) à intervenir sur des missions à fort enjeu, en lien direct avec les équipes Risques, Conformité, Front Office ou IT Quant. Vos responsabilités incluront notamment : Modélisation quantitative avancée : conception et calibration de modèles de risque (VaR, ES, CVA, XVA, sensibilités, stress testing), en intégrant les meilleures pratiques du marché Validation indépendante de modèles : évaluation rigoureuse de la robustesse, de la pertinence méthodologique et de la conformité réglementaire des modèles utilisés Conseil stratégique en réglementation financière : accompagnement des clients dans la mise en conformité avec les normes FRTB, Bâle III/IV, CRR/CRD, et interactions avec les autorités de supervision Participation à des projets de transformation : refonte d’architectures de calcul, industrialisation de chaînes de valorisation, amélioration des frameworks quantitatifs existants Profil recherché Expérience : minimum 10 ans en modélisation ou validation quantitative Outils : Python, C++, SQL Réglementation : Bâle III, CRR3/4, FRTB, EMIR Qualités : leadership, rigueur, pédagogie, orientation client Langues : anglais courant, français apprécié Détails supplémentaires Localisation : Paris – Neuilly-sur-Seine Secteur : banque de financement et d’investissement / gestion du risque / trésorerie / ALM Type de contrat : CDI Modalité de travail : hybride Disponibilité : dès que possible Rémunération : selon profil
