ANALYSTE QUANTITATIF RISQUE DE MARCHE
il y a 4 semaines
Nous recherchons un stagiaire pour rejoindre le pôle analyses de risques de marché pour une durée de 4 à 6 mois. Le stagiaire sera impliqué dans divers projets stratégiques visant à améliorer nos modèles d'analyse de performance et à optimiser nos processus de gestion des risques. Les missions principales incluent :Appréhender les outils d'attribution de performance existant et leur mécanismes d'analyse.Développer un outil de prévision de performance, pour analyse quantitative de l'impact de transactions futures sur le portefeuille. Intégration des résultats aux modèles de rebalancement de portefeuille.Amélioration du modèle de VaR existant et réflexion sur une meilleure intégration de ce modèle dans le cadre de risque de la banque.Formation recherchée :Issu d'une formation supérieure scientifique (bac +5 en finance de marché ; mathématiques financières ; ingénieur).Compétences :Vous avez des connaissances générales sur le rôle et les missions d'une banque centraleVous savez décrire les caractéristiques d'un produit obligataire (Valorisation ; Duration ; Convexité ; ...)Vous êtes à l'aise avec les mesures de risques et de rentabilité d'un portefeuille (VaR ; ES ; Drawdown ; Sharpe Ratio ; Information Ratio ; ....)Vous avez des notions sur les produits fixed income et leur fonctionnement.Compétence indispensable :Maîtriser la programmation sous Python et/ou RQualités :CuriositéAutonomieCapacité de synthèse et communication claireContactez nos ambassadrices/ambassadeurs La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.La Direction générale des opérations et de la stabilité financière (DGSO) est en charge de la stabilité financière, de la mise en oeuvre décentralisée en France de la politique monétaire de l'Eurosystème, de la gestion des réserves de change de la France et des activités de marché et de tenue de compte pour le compte de la clientèle institutionnelle de la Banque.Au sein de la Direction des risques et de la conformité des opérations, le service des risques de marché et de crédit (SRMC, environ 30 personnes) a pour mission d'encadrer et de contrôler les risques sur les opérations de marché. Les activités de marché entrant dans le champ du contrôle sont, à titre principal, les opérations de politique monétaire, les opérations pour compte propre - gestion des réserves de change, portefeuilles en emploi des fonds propres et de la caisse de retraite - et les activités clientèle. Le SRMC contribue également aux travaux menés dans le cadre de l'Eurosystème sur la mesure des risques. Le service est constitué de trois pôles :un pôle risque de créditun pôle modélisationun pôle risque de marché
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Analyste Quantitatif Risque de Marché
il y a 2 semaines
Paris, France CMG CONSULTING GROUP Temps pleinAnalyste Quantitatif Risque de Marché (H/F)Poste Vous exercerez, pour lepte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), Valider les modèles d'évaluation et de calcul des risques, Définir les...
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Analyste Risques/quantitatif
il y a 7 jours
Paris 10e, France MIF Assurances Temps pleinCe stage/ alternance vous donnera l’opportunité d’acquérir une vision complète de la gestion d’actifs chez un investisseur institutionnel (allocation d’actifs, stratégies d’optimisation, négoce d’opérations sur le marché, construction de portefeuille, analyse financière, gestion des risques, actuariat et contraintes Solvabilité II) et...
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 3 jours
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F au sein de l’équipe Global Credit - Model Design de RISK Global Framework - Risk Models & Regulatory: Vous concevrez des modèles d'estimation de risque de crédit (PD, LGD, EAD). Vous construirez les bases de...
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Business Analyst Risques de Marché
il y a 1 semaine
Paris, France LunaLogic Temps pleinBusiness Analyst Risques de marché (Confirmé) Contexte Nous recherchons un Business Analyst risques de marché confirmé Au sein du Département la direction des risques d'une banque de financement et d'investissement internationale qui est en charge du risque de marché et P&L. Vous serez en charge de la validation et de suivi des limites de risques de...
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Paris, France Bretteville Consulting Temps pleinQui sommes-nous ? Bretteville Consulting est un cabinet de conseil en management indépendant, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance et de la FinTech. Nous accompagnons nos clients dans la concrétisation de leur stratégie, à travers des projets de transformation, d’organisation, souvent complexes et à forts enjeux. Notre...
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Paris, France Bretteville Consulting Temps pleinQui sommes-nous ? Bretteville Consulting est un cabinet de conseil en management indépendant, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance et de la FinTech. Nous accompagnons nos clients dans la concrétisation de leur stratégie, à travers des projets de transformation, d’organisation, souvent complexes et à forts enjeux. Notre...
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Paris, France Bretteville Consulting Temps pleinQui sommes-nous ? Bretteville Consulting est un cabinet de conseil en management indépendant, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance et de la FinTech. Nous accompagnons nos clients dans la concrétisation de leur stratégie, à travers des projets de transformation, d’organisation, souvent complexes et à forts enjeux. Notre...
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Analyste Quantitatif
il y a 6 jours
Paris, France eXalt Temps pleinEn tant qu'Analyste Quantitatif en CDI, vos missions sont : - Développer et améliorer les modèles de pricing des produits financiers (Dérivés, Taux, Actions, etc.), - Analyser et modéliser les Risques de Marché et de Contrepartie, - Participer à la validation et à l'optimisation des modèles existants, - Implémenter des outils quantitatifs et des...
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Analyste Quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, France eXalt Temps pleinEn tant qu'Analyste Quantitatif en CDI, vos missions sont : - Développer et améliorer les modèles de pricing des produits financiers (Dérivés, Taux, Actions, etc.), - Analyser et modéliser les Risques de Marché et de Contrepartie, - Participer à la validation et à l'optimisation des modèles existants, - Implémenter des outils quantitatifs et des...
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Consultant(e) Quantitatif risque de marché
il y a 3 jours
Paris, France Digital Partners Temps pleinDans le cadre de notre développement nous recherchons un.e Consultant(e) Business Analyst Règlementaire.Mission :Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la validation des modèles risque de marché.Votre mission consistera à évaluer la qualité et la solidité de ces modèles. En se basant sur cette analyse, vous définirez le...
