Ingénieur Validation des Modèles Quantitatifs H/F H/F

Il y a 3 jours

Massy, Île-de-France Groupecreditagricole Temps plein 60 000 € - 90 000 €/an

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Vous rejoindrez le département Validation Interne du Groupe de CAPFM au sein de la Direction des Risques Groupe.

Vous aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation, recouvrement, comportements, provisionnement, stress test, IRB, ALM, Conformité, etc.).

Ces modèles peuvent être de type statistiques, économétriques (régression linéaire, VECM…) ou s’inscrire dans les nouvelles approches ‘Data Science’ (IA, forêt aléatoire, machines à vecteurs de support, réseaux de neurones, text mining…).

Plus spécifiquement, il s’agira de :

Produire des revues indépendantes des modèles développés par les équipes de modélisation au sein des entités (France, Allemagne, Italie, Chine, Espagne, Portugal, etc.). Ces revues doivent couvrir les principales étapes de développement décrites dans la documentation :
- Spécification du modèle
- Collecte et qualité des données
- Modélisation
- Estimation des paramètres
- Phase de test
- Règles et principe
- Etc.
Analyser les différents programmes (SAS, Python, R) et bases utilisées par la modélisation lors du développement ;
Organiser les comités/réunions avec les équipes de modélisation au cours du processus de validation afin d’échanger sur la documentation et de statuer sur la validation ;
Rédiger un avis quant à la conformité de la documentation par rapport aux éléments requis par la guideline de validation qui intègre des recommandations et des plans d’action en cas de faiblesse du modèle analysé ;
Maintenir une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation si nécessaire ;
Accompagner les entités dans l’élaboration de leur dossier de validation et collaborer de manière générale au fonctionnement de la ligne métier « validation de modèle », notamment avec Crédit Agricole S.A.
Participer à des travaux transverses visant à améliorer l’efficacité opérationnelle de l’équipe

Ces missions pourront donner lieu à des déplacements occasionnels.

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