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Digistrat Consulting Ltd recherche un profil expérimenté pour un projet en banque d’investissement, ASAP. Le poste couvre la calibration de la volatilité locale et de la corrélation locale, et la révision de l’algorithme d’asymétrie de corrélation pour des options multi-actifs afin de s’adapter au marché.
Vous participerez à la création d’un service API pour l’étalonnage LVLC des options multi-actifs (Autocall, Dispersion) et au calibrage de la volatilité entropique, avec vérification gratuite