Consultant ALM

Il y a 4 jours

Paris, Île-de-France JCW Group Temps plein 85 000 € - 110 000 €/an

Vous participerez aux travaux de contrôle de second niveau (LOD2) sur les risques de taux (IRRBB, CSRBB) et de liquidité :

  • Contre-calcul et revue indépendante des indicateurs de taux (VAN, EVE, MNI/NII) à chaque arrêté

  • Production et exploitation des analyses EVE, MNI, projection des gaps de liquidité, LCR et NSFR

  • Tests de sensibilité des hypothèses et conventions d'écoulement

  • Backtesting des décisions de gestion (couvertures, investissements…)

  • Proposition et mise en œuvre de nouvelles analyses

Livrables

  • Extraction des données ALM sous SQL (Risk Confidence)

  • Contre-calculs et analyses IRRBB et CSRBB, documentés

  • Propositions d'analyses argumentées et priorisées

  • Notes et supports de présentation pour les comités

  • Transfert de compétences à l'équipe

Profil recherché

  • Plus de 5 ans d'expérience en ALM, dont calculs IRRBB

  • Expertise avérée des indicateurs ALM : EVE, MNI, gaps de taux et de liquidité, LCR, NSFR, CSRBB

  • Bonne connaissance du cadre réglementaire (EBA/GL/2022/14, CRR/CRD)

  • Maîtrise de SQL et du Pack Office (Excel avancé, PowerPoint)

  • La pratique de Risk Confidence serait un plus