Consultant Senior – ESG Risk Modelling

Description de l'entreprise

Sia est un groupe international de conseil en management de nouvelle génération, fondé en 1999. Nés à l'ère du digital, nous sommes augmentés par la data, enrichis par la créativité et guidés par la responsabilité. Nous collaborons avec nos clients pour relever les défis et saisir les opportunités. Dans un monde en pleine mutation, nous croyons que l’optimisme est un puissant levier de transformation. Avec une expertise couvrant un large éventail de secteurs et de services, nos 3 000 consultants accompagnent des clients dans le monde entier, depuis 48 bureaux répartis dans 19 pays. Notre expertise produit des résultats concrets. Notre optimisme change la donne.

Description du poste

Dans le cadre de ses activités Risk, Steering & Sustainability, Sia accompagne les principales institutions financières françaises et européennes dans la modélisation, la quantification et l’intégration des risques climatiques, environnementaux et liés à la nature. Nos équipes interviennent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : modélisation des risques physiques, de transition et de nature, analyse de scénarios et stress testing, data et géospatial, intégration dans les modèles de risque et les processus métiers, ainsi que dans les dispositifs de pilotage Risk & Finance, l’ICAAP, le RAF, le capital planning et les trajectoires budgétaires et financières.

En tant que Consultant(e) Senior, vous intervenez notamment sur les problématiques suivantes :

Modélisation des risques physiques climatiques : développement de méthodologies quantitatives pour évaluer l’exposition et la vulnérabilité des actifs, contreparties et portefeuilles aux aléas climatiques aigus et chroniques. Les travaux couvrent données climatiques et géospatiales, géolocalisation, indicateurs d’intensité et de fréquence, fonctions de vulnérabilité et de dommage, puis traduction en pertes économiques et financières. Les analyses sont déclinées par aléa – inondation, sécheresse, submersion, canicule, incendie, tempête, stress hydrique – et intégrées aux paramètres de risque, collatéraux, stress tests et pilotage des portefeuilles.

Modélisation des risques de transition climatique : conception de modèles quantifiant l’impact des trajectoires de transition sur les secteurs, contreparties et portefeuilles. Les travaux intègrent les effets du prix du carbone et des évolutions réglementaires, technologiques, énergétiques et de marché sur les revenus, coûts, marges, CAPEX et valorisations. Ces impacts sont traduits en trajectoires financières, paramètres de risque – PD, LGD, ratings – et pertes attendues pour alimenter stress tests, ICAAP, RAF, politiques de crédit et stratégies de portefeuille.

Modélisation des risques liés à la nature et à la biodiversité : développement de méthodologies quantitatives pour mesurer dépendances, impacts et pressions sur la nature au niveau des activités, actifs et portefeuilles. Les travaux combinent analyses sectorielles et géospatiales, services écosystémiques, pressions environnementales, zones sensibles et scénarios de dégradation des écosystèmes. Les impacts sont traduits en effets économiques et financiers, paramètres de risque et pertes potentielles pour alimenter stress tests nature, ICAAP, RAF et processus de crédit et d’investissement.

Scenario Analysis & Climate Stress Testing : conception et adaptation de scénarios climatiques prospectifs à partir des référentiels NGFS/IPCC, définition des horizons, variables et facteurs de risque, déclinaison sectorielle et géographique et calibration de chocs physiques, énergétiques, réglementaires et macrofinanciers. Développement de modèles satellites et traduction des trajectoires climatiques en impacts sur revenus, coûts, valorisations, paramètres de risque, coût du risque, provisions, RWA, P&L, capital et liquidité.

Scenario Analysis & Nature Stress Testing : construction de scénarios de dégradation des écosystèmes, raréfaction des ressources ou évolution des politiques environnementales, identification des dépendances aux services écosystémiques – eau, sols, pollinisation, régulation climatique – et des pressions critiques sur la nature. Les travaux combinent analyses sectorielles et géospatiales, chaînes de transmission et modélisation des effets sur l’activité, les coûts, les actifs et la solvabilité des contreparties afin d’identifier les vulnérabilités et concentrations de risque des portefeuilles.

Intégration dans les modèles et métriques de risque : analyse et quantification de l’impact des facteurs climatiques et environnementaux sur les paramètres de risque – PD, LGD, EAD, ratings, scoring, valorisation des collatéraux, volatilité, valorisation de marché ou pertes opérationnelles – et développement d’approches permettant leur intégration dans les modèles de crédit, de marché, de risque opérationnel, de portefeuille et de stress testing.

Intégration dans les usages