Développeur Quantitatif C#.NET – Plateforme Pricing Equity Derivatives – Salle de Marché

• CDI

Développeur Quantitatif C#.NET – Plateforme Pricing Equity Derivatives – Salle de Marché (H/F) – Île-de-France

Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant que développeur quantitatif C#.NET sur une plateforme de pricing equity derivatives en salle de marché.

Le contexte fonctionnel

La mission s'inscrit dans un environnement de salle de marché, au cœur des activités equity derivatives. Le consultant travaille en interaction directe avec les équipes Trading et Structuration, sans couche MOA intermédiaire. Le périmètre couvre le pricing de dérivés actions et l'harmonisation des outils entre plusieurs zones géographiques.

Le besoin

La mission requiert une expertise avérée en pricing d'equity derivatives et en modélisation de la volatilité : surface, calibration, smile et skew. Le développement s'effectue en C#.NET Framework 4.8 et.NET Core 7, avec du prototypage Python via API REST. Deux niveaux d'expérience sont recherchés : un consultant senior de 5 à 8 ans avec une expertise confirmée en volatilité, et un consultant junior de 3 à 4 ans disposant de solides bases techniques en finance quantitative.

Vos missions

• Développement et maintenance des applications de pricing en C#.NET Framework 4.8 et.NET Core 7
• Implémentation des modèles de volatilité, calibration et pricing de dérivés actions (Black‑Scholes, Greeks, Monte Carlo)
• Prototypage et exploration en Python avec API REST en appui direct aux équipes métier
• Prise en charge des demandes Trading et Structuration sans intermédiaire MOA
• Harmonisation des outils de pricing entre les différentes zones géographiques

L'environnement

Domaines : equity derivatives, pricing, volatilité, trading, structuration

Outils & données : C#,.NET Framework 4.8,.NET Core 7, Python, API REST

Le consultant

Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une formation en grande école d'ingénieurs ou en finance quantitative est attendue. La maîtrise de C#,.NET Framework et.NET Core est indispensable, tout comme la pratique de Python avec API REST et une expertise en calibration et pricing equity derivatives, notamment sur Black‑Scholes. Ces compétences sont bloquantes : un candidat qui ne les réunit pas ne correspond pas à la mission. Apprécié : connaissance de C++ ou Java, maîtrise du modèle SABR, expérience en backtesting ou sur des structured products.

Les modalités

Île-de-France

• CDI
• Démarrage : Dès que possible

Pourquoi Canopee

• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours

Rocket Package

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• Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté

Le process

Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client.

Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.