Consultant(e) Quant – Modélisation du Risque de Crédit H/F
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OMOTE Advisoryest un cabinet expert en Risk Management accompagnant ses clients (banques, établissements financiers) sur des enjeux financiers, stratégiques et organisationnels. En parallèle de ses missions, OMOTE Advisory a développéRIALTO Kernel, 1re solution logicielle de la place basée sur l'IA permettant d'industrialiser l'expertise financière (ALM, Risk Management…)
Dans le cadre de notre activité de conseil, nous recherchons un(e)expert(e) en modélisation du Risque de Créditchargé de challenger le dispositif de revue et de validation des modèles de probabilité de défaut (PD).
Vos missions principales
- Évaluer l’exhaustivité et la conformité réglementaire des procédures de revue des modèles de notation Corporate
- Vérifier la déclinaison opérationnelle de ces procédures
- Reproduire les calculs et conduire des tests indépendants de performance, de robustesse et de calibrage (Python / SAS)
- Contribuer à la construction du programme de travail : risques à couvrir, tests, références normatives
- Assurer untransfert de compétencesauprès de l’équipe de mission en début de mission
- Mener des entretiens avec les équipes auditées et en formaliser les comptes rendus
- Formaliser constats et recommandations avec une piste d’audit solide, et participer à la restitution et au rapport d’audit
Périmètre d’expertise attendu
Cadre réglementaire IRB : CRR et orientations EBA sur l’estimation des paramètres de risque. Sujets couverts : champ d’application, qualité et représentativité des données, jugement humain, faiblesses et marge de prudence, calibrage, application des paramètres, révision des estimations.
Indispensable :
- Expérience significative enmodélisation, validation ou audit de modèles de PD Corporate(cadre IRB)
- Maîtrise avancée de Python et de SAS, utilisés pour reproduire des calculs et réaliser des tests indépendants
- Connaissance approfondie du CRR et des orientations EBA relatives aux estimations de PD
Appréciés :
- Expérience de validation indépendante, d’audit interne ou d’inspection
- Expérience d’échanges avec le superviseur (revues de modèles internes, missions TRIM)
- Pratique de la rédaction de rapports d’audit et de la restitution aux audités
- Aisance pédagogique
Qualités :
rigueur, sens de la piste d’audit, esprit de synthèse, posture crédible face à des équipes de risque expérimentées.
Formation :
Bac+5 (école d’ingénieur, statistiques, mathématiques appliquées, finance quantitative ou équivalent).
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Consultant(e) Quant – Modélisation du Risque de Crédit H/F
Il y a 3 jours
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Consultant(e) Quant
Il y a 11 heures
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinDétails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de contrepartie. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de calcul et d'analyse : EPE. PFE. CVA/DVA. FVA, LVA. Pricing...
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Consultant(e) Quant – Modélisation du Risque de Marché H/F
Il y a 7 jours
Paris, Ile-de-France QUANTEAM (Groupe RAINBOW PARTNERS) Temps plein• Offres d'emploi • Consultant(e) Quant - Modélisation du Risque de Marché Détails de L’OFFRE Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché. Vos MISSIONS Afin D’accompagner Le Développement De La Practice Quant Du Groupe Quanteam, Vous Serez Amené(e) à Piloter Ou Réaliser,...
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Consultant(e) Confirmé(e) Quant
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps plein 70 000 € - 110 000 € ContratDescription Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l’un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd’hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers : Actuarial Services Risk Strategy Risk Models Financial Markets &...
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Consultant stagiaire analyste quantitatif
Il y a 2 jours
Paris, Ile-de-France EY Temps pleinNotre opportunité • • Chez EY, nous sommes « All in » pour façonner votre avenir en toute confiance. Ensemble, nous orienterons votre carrière selon vos aspirations. Rejoignez EY et contribuez à construire un monde meilleur. L’équipe quantitative est amenée à travailler sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la...
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Senior Consultant(e)
Il y a 9 heures
Paris, Île-de-France Square Management Temps pleinSquare Management est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie et organisation, fondé en 2008. Nous accompagnons nos clients dans l'anticipation, la conception et la réalisation de leurs projets de transformation, en France, en Belgique et au Luxembourg. Notre expertise s'organise autour de deux offres complémentaires : Une offre de conseil en...
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Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps plein 65 000 € - 95 000 € ContratConsultant Confirmé Risque de Crédit – Business Unit Risk Models – CDI (H/F) Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l’un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd’hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers...
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Consultant Stress Testing EBA – Risques Quantitatifs
Il y a 12 heures
Paris, Ile-de-France Canopee Temps pleinConsultant Stress Testing EBA – Risques Quantitatifs (H/F) – Île-de-France Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, un grand groupe bancaire international, vous interviendrez en tant que consultant en stress testing réglementaire EBA sur le périmètre risques quantitatifs, risque de crédit et risque de marché. Le contexte...
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Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratConsultant(e) Confirmé(e) Quant CIB - CDI (H/F) Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l’un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd’hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers : Actuarial Services, Risk Strategy,...
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Analyste Crédit et Risques
Il y a 14 heures
Paris, Île-de-France BNP PARIBAS Temps pleinEntreprise :BNP Paribas (BNPP) est une banque commerciale française présente dans 63 pays. Le groupe est issu de la fusion en avril 2000 entre la Banque nationale de Paris, banque née en 1965 de la fusion de l'ancienne banque nationale de crédit et du comptoir national d'escompte de Paris, et de la banque Paribas, établissement né au cours du xixe...
