Quantitative Analyst FI Non Linear – Structured Rates – Front Office

Quantitative Analyst FI Non Linear – Structured Rates – Front Office (H/F) – Île-de-France

Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant que Quantitative Analyst au sein de l'équipe de recherche quantitative Front Office, sur les produits de taux non linéaires et structurés.

Le contexte fonctionnel

La mission s'inscrit dans un environnement Front Office, au cœur des activités de taux. Le consultant travaillera en interaction directe avec les équipes trading, structuration et risk management, sur un périmètre fixed income centré sur les produits non linéaires et structurés.

Le besoin

La mission requiert un Quantitative Analyst expérimenté, capable d'intervenir sur les produits de taux non linéaires et structurés, notamment les structured rates et les CMS. L'expertise attendue couvre les mathématiques financières, les modèles de taux, les méthodes numériques ainsi que le pricing et la gestion des risques. Des développements en C++ sur la librairie de pricing font part intégrante de la mission.

Vos missions

• Réalisation d'études quantitatives sur les produits de taux non linéaires et structurés
• Analyse et compréhension des modèles de pricing et des méthodes numériques associées
• Conduite d'études théoriques sur la valorisation et le hedging
• Développement de modules C++ au sein de la librairie de pricing
• Production de tests de régression et validation de la qualité des développements quantitatifs

L'environnement

• Domaines : fixed income, structured rates, CMS, produits non linéaires, front office, trading, structuration, risk management
• Réglementaire : gestion des risques, Greeks, calibration
• Outils & données : C++, Monte Carlo, différences finies, HJM, SABR, Black-Scholes, calcul stochastique

Le consultant

Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une expérience significative en recherche quantitative Front Office est attendue, avec une maîtrise avérée du C++, du pricing de produits fixed income et structured products, des modèles de taux et des méthodes numériques. Les mathématiques financières constituent le socle indispensable de cette mission ; tout candidat ne disposant pas de ces compétences est invité à ne pas postuler. Apprécié : expérience sur librairie de pricing, calibration, backtesting, tests de régression, Greeks, gestion des risques, CMS, produits exotiques de taux, interactions avec les équipes trading et structuration.

Les modalités

Île-de-France

• CDI
• Démarrage : À définir

Pourquoi Canopee

• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
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