Quantitative analyste informatique-LMM/BGM-Taux exotiques

Missions principales : Le/la candidat(e) aura pour missions principales de : 1.Développement du Framework Quantitatif Générique (Approche BGM) : oConcevoir et implémenter en C++ les composants essentiels du nouveau framework quantitatif générique, basés sur les principes du modèle BGM.

Si vous souhaitez postuler à cet emploi, veuillez vous assurer que vous remplissez les conditions suivantes, énumérées ci-dessous.

oDévelopper les modules de gestion des courbes de taux, des volatilités et des corrélations nécessaires à l'approche BGM.

oImplémenter les algorithmes de pricing (ex: Monte Carlo, méthodes déterministes) optimisés pour le modèle BGM au sein du framework.

2.Modélisation et Pricing de Taux Exotiques : oAdapter et intégrer les modèles de pricing spécifiques aux produits de taux exotiques dans le nouveau framework.

oDévelopper les fonctionnalités permettant de pricer une gamme étendue de produits structurés de taux en utilisant le nouveau framework.

oVeiller à la flexibilité du framework pour supporter de futurs produits ou modifications de modèles.

3.Performance et Qualité du Code : oGarantir la haute performance des calculs quantitatifs implémentés, en optimisant le code C++ pour des environnements de trading exigeants.

oAssurer la robustesse, la maintenabilité et la qualité du code développé, en respectant les bonnes pratiques de développement logiciel.

oParticiper activement aux revues de code avec les autres membres de l'équipe quantitative.

4.Documentation et Collaboration : oRédiger une documentation technique et méthodologique complète sur le framework BGM, les modèles développés et les produits pricés.

oCollaborer étroitement avec les équipes de trading pour comprendre leurs besoins, valider les développements et assurer l'adoption du nouveau framework.

oTravailler en synergie avec les autres équipes quantitatives et potentiellement IT pour l'intégration et le déploiement du framework.

Profil candidat: Expérience : Minimum de 5-6 années d'expérience significative en tant que Quantitative Analyst, avec une expertise reconnue en modélisation et pricing de produits de taux exotiques.

?Expertise Modèle BGM/LMM : Solide connaissance académique et pratique du modèle Libor Market Model (BGM), incluant la calibration, la simulation et le pricing à l'aide de ce modèle.

?Compétences techniques C++ : Excellente maîtrise du langage C++ pour le développement d'applications quantitatives performantes et complexes, idéalement dans le cadre d'une librairie de pricing évolutive.

?Produits Taux Exotiques : Compréhension approfondie d'une large gamme de produits dérivés de taux exotiques et de leurs caractéristiques.

?Compétences rédactionnelles : Bonnes capacités de rédaction en français et en anglais pour la production de documentation technique et méthodologique de haute qualité.

?Compétences interpersonnelles : Fortes aptitudes à la communication et à la collaboration, pour échanger efficacement avec des équipes quantitatives et de trading.

? xuezdbg Autonomie et Proactivité : Capacité à mener des projets techniques complexes de manière autonome, à prendre des initiatives et à proposer des solutions innovantes.