Stage - Assistant(E) Modèles Quantitatifs (H/F)

il y a 2 semaines

Montrouge, France Crédit Agricole S.A. Temps plein

Description du poste
- L’Inspection Générale du groupe Crédit Agricole veille à la bonne maîtrise des risques et au respect de la réglementation. Directement rattachée au Directeur Général de Crédit Agricole S.A., elle joue un rôle clé pour permettre d'inscrire le développement du groupe Crédit Agricole dans une trajectoire de risques maîtrisés et couvre tous les métiers exercés par le Groupe (banque de proximité, banque de financement et d'investissement, gestion d'actifs, assurance vie et dommages, services financiers spécialisés) tant en France qu'à l'International.
- Le Superviseur Modèle est en charge de l’audit des modèles mathématiques, statistiques, stochastiques ou issus des data sciences, utilisés pour de nombreux usages : octroi de crédit, pricing d'instruments financiers, évaluation des risques de crédit et de marché, risques opérationnels, gestion actif passif, mais aussi des modèles comportementaux, de tarification banque et assurance, de conformitéet aussi de l’audit de la dimension métier et de la gouvernance associée, afin de s’assurer que le groupe optimise la valeur liée à l’utilisation des modèles par un usage adéquat, pertinent et maîtrisé.

**Descriptif de la mission**:

- Le stage est un stage de recherche appliquée et porte sur la quantification du risque des modèles quantitatifs dans les usages bancaires, en développant les différentes métriques de mesure du risque modèle et en comparant ces dernières.

En finance, le risque de modèle est le risque de pertes financières résultant de l'utilisation de modèles. Il s'agit d'un risque complexe à appréhender qui recouvre plusieurs situations très différentes, et tout particulièrement le risque d'estimation (utilisation de paramètres inadéquats, notamment pour les produits exotiques et les paramètres non observables) et le risque d'erreur de spécification de modèle (utilisation d’un modèle inadéquat).

Les modèles considérés dans ce stage sont des modèles stochastiques, sous probabilité risque-neutre, pour le pricing des instruments financiers (notamment pour les dérivés).

Après une phase de recherche bibliographique, pour un échantillon de pricers de différents niveaux de complexité (options européennes, options américaines) et en utilisant différents modèles de diffusion:

- Premièrement : Identifier les techniques les plus adaptées pour quantifier le risque de modèle, en fonction des caractéristiques du produit dérivé considéré
- Deuxièmement : Quantifier le risque de modèle en utilisant les différentes techniques adaptées identifiées précédemment
- Finalement : Comparer et mettre en exergue les différentes métriques de quantification du risque modèle à partir des recherches/quantifications réalisées préalablement de chacun des pricers-
- Date de prise de fonction
01/04/2023
- Durée
6 mois
- Poste avec management
Non
- Cadre / Non Cadre
Non cadre
- Niveau d'étude minimum
Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
Formations:

- Université- École d'Ingénieur Spécialisation:

- Mathématiques appliqués à la finance
- Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
- Soft skills
**Compétences techniques ou spécifiques au poste**:

- Modèles mathématique appliqués à la finance

**Compétences générales et transverses**:

- Connaissance générale des métiers de Banque / Finance
- Outils informatiques
- Phyton
- C++
- Langues
Français
- Entreprise Crédit Agricole S.A.Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation. Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les entités pour porter les ambitions du Projet du Groupe. Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.

  • Alternant Validation des Modèles Quantitatifs H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines

    Place des Etats Unis Montrouge, France CAL&F – DCCR Temps plein

    Au sein de la Direction des contrôles, de la conformité et des risques (DCCR), le Service Validation des Modèles Quantitatifs (VM), intégré au Département Filière Risques (DFR) a pour objectif principal d'apporter un second regard sur les modèles internes du groupe Crédit Agricole Leasing & Factoring(CAL&F), en lien avec la règlementation et...

  • Alternant Validation des Modèles Quantitatifs H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 4 semaines

    12 Place des Etats Unis 92120 Montrouge, France CAL&F – DCCR Temps plein

    Au sein de la Direction des contrôles, de la conformité et des risques (DCCR), le Service Validation des Modèles Quantitatifs (VM), intégré au Département Filière Risques (DFR) a pour objectif principal d’apporter un second regard sur les modèles internes du groupe Crédit Agricole Leasing & Factoring(CAL&F), en lien avec la règlementation et...

  • Alternant Validation des Modèles Quantitatifs H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 2 semaines

    12 Place des Etats Unis 92120 Montrouge, France CAL&F – DCCR Temps plein

    Au sein de la Direction des contrôles, de la conformité et des risques (DCCR), le Service Validation des Modèles Quantitatifs (VM), intégré au Département Filière Risques (DFR) a pour objectif principal d’apporter un second regard sur les modèles internes du groupe Crédit Agricole Leasing & Factoring(CAL&F), en lien avec la règlementation et...

  • Analyste quantitatif en modèles de risque de crédit H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Intitulé du poste Analyste quantitatif en modèles de risque de crédit H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions La Direction de RPC identifie, analyse,...

  • Stage Validation de Modèles Alm

    il y a 1 jour

    Montrouge, France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    **Description du poste**: Vous rejoindrez l’équipe de Risk Management et Validation de Modèles de la Direction Pilotage Financier de Crédit Agricole S.A. Cette équipe est en charge de la Validation de modèles ALM établis en central par Crédit Agricole SA pour les entités du groupe (Caisses Régionales et LCL), ainsi que pour la supervision des...

  • Analyste quantitatif en modèles de risque de crédit H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d'intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du...

  • Analyste quantitatif en modèles de risque de crédit H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine dintervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et...

  • Analyste quantitatif de validation des modèles H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Intitulé du poste Analyste quantitatif de validation des modèles H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein de l’équipe en charge de la validation...

  • Analyste quantitatif en modèles de risque de crédit H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 1 semaine

    Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps plein

    La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du...

  • Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Intitulé du poste Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein de l’équipe en charge de la...

  • Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Backtesting

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Intitulé du poste Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Backtesting / Modélisation H/F Type de...

  • Assistant IT Quantitatif Risque de Crédit H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data Intitulé du poste Assistant IT Quantitatif Risque de...

  • Analyste Quantitatif Capital économique

    il y a 7 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste - Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. dont les principes d'organisation ont été formalisés dans les textes de CA s.a. NO 2012-04 et NP 2006-14. Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et...

  • ALTERNANCE-Revue de modèles et analyses quantitatives ALM H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation. Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les entités pour porter les ambitions du Projet du Groupe. Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une...

  • ALTERNANCE-Revue de modèles et analyses quantitatives ALM H/F

    Trouvé dans: Talent FR A C2 - il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation.Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les entités pour porter les ambitions du Projet du Groupe.Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une...

  • Analyste quantitatif H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en analyse quantitative et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez Vous rejoindrez la direction des risques et contrôles permanents (RPC) qui identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son...

  • Assistant IT Quantitatif Risque de Crédit H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Vous recherchez une alternance IT et vous avez un intérêt pour l'analyse des risques de crédit ? Alors postulez ! Vous rejoindrez la direction des risques et contrôles permanents (RPC) qui identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que...

  • Assistant IT Quantitatif Risque de Crédit H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 5 jours

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance IT et vous avez un intérêt pour l'analyse des risques de crédit ? Alors postulez Vous rejoindrez la direction des risques et contrôles permanents (RPC) qui identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son...

  • Analyste quantitatif H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Vous recherchez une alternance en analyse quantitative et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez ! Vous rejoindrez la direction des risques et contrôles permanents (RPC) qui identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que...

  • Analyste - Modèle Interne de Portefeuille H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Vous recherchez un stage en Finance et vous avez un intérêt pour les Risques ? Alors postulez ! Vous rejoindrez la direction des risques et contrôles permanents (RPC) qui identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques...