Emplois actuels liés à Analyste Quantitatif Risques de Contrepartie Bâle - Paris - BNP Paribas
-
Business Analyst Risque de Contrepartie
Il y a 4 mois
Paris, France Digistrat consulting Temps pleinNous recherchons un business analyst ayant une expertise risque de contrepartie sur opérations de marché et produits dérivés en vue de contribuer au projet de mise en place des nouveaux besoins liés aux nouvelles réglementations baloises CRR2 et CRR3 dans un contexte de transformation du système d?information. Dans ce cadre, la Prestation consiste à...
-
Analyste Quantitatif Expérimenté.e
Il y a 7 mois
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/F** **Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l’équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. - RISK est une fonction mondiale pour...
-
Analyste Risque de Marché Quantitatif
Il y a 7 mois
Paris, France KPMG Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
-
Analyste Quantitatif Risque Esg
Il y a 7 mois
Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressés par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climatique ? Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de...
-
Analyste Quantitatif
Il y a 7 mois
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressés par le développement de modèles en risque de crédit? Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit IRB/IFRS9 (International Retail...
-
Analyste Quantitatif Xva, Ccr
Il y a 7 mois
Paris, France R&S TELECOM Temps plein**Description du poste**: Nous recherchons un Analyste Quantitatif spécialisé en XVA, risque de contrepartie (CCR) et collatéral pour rejoindre l' équipe de recherche quantitative. L'objectif de l'équipe est de développer des modèles quantitatifs et des solutions innovantes pour les sujets liés à XVA, au risque de contrepartie, au collatéral et au...
-
Analyste Risques de Contrepartie
Il y a 7 mois
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Risques de contrepartie - H/F - Alternance 12 mois.** Ce poste basé à PARIS est à pourvoir à partir de 02/09/2022 pour une durée de 12 mois. **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: - Revoir les transactions dont le risque de contrepartie ne peut pas être directement modélisé proprement dans le système de Value-at-Risk crédit ; -...
-
Analyste Risque de Contrepartie
Il y a 4 mois
Paris, France Arkéa Investment Services Temps plein**Description du poste**: **Métier**: METIERS - Audit / Risques / Contrôle / Sécurité **Intitulé du poste**: Analyste risque de contrepartie H/F **Contrat**: CDI **Votre mission**: En qualité de responsable d'étude au sein du la Maîtrise des Risques, vous intervenez pour: 1. Identifier et mesurer le risque de contrepartie, et veiller au respect de...
-
Analyste Financier de Risque
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinRôle : Vous rejoignez notre équipe d'expertise en finance, responsables de la surveillance et de l'analyse des risques financiers. En tant qu'Analyste Financier de Risque', vos missions principales seront :Valider et contrôler les indicateurs de risque financier.Surveiller les expositions clients en ligne avec les encadrements des risques définis au...
-
Business Analyst Risque Contrepartie
Il y a 6 mois
Paris, France REVOLUTION DSI Temps pleinUn de nos clients, grands comptes bancaire, recherche un(e) BA Risques Contrepartie Au sein de l?équipe projet, vous intervenez pour un système d?information monde dont le principal objectif est le suivi du risque des contreparties bancaires contracté à l?occasion de demandes internationales de financement. Applications InHouse. Sous la responsabilité...
-
Analyste Quantitatif Risque Esg-
Il y a 6 mois
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressés par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climatique ? Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de...
-
Analyste Risques de Contreparties Sur Opérations
Il y a 6 mois
Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez rejoindre le département des Risques dans une équipe d'analyste transverse ? Vous souhaitez participer au développement d'outils d'analyse ? Rejoignez-nous !En tant que stagiaire, vous serez rattaché à une équipe d'analyste suivi des activités de marché par contrepartie.Concrètement, vous serez amené,...
-
Consultant - Analyste Risque de Contrepartie H/F
Il y a 2 mois
Paris, Ile-de-France Lamarck Finance Temps pleinQUI SOMMES-NOUS ? Lamarck Group est un cabinet de conseil stratégique, opérationnel et fintech, spécialisé dans les activités financières. L'une de nos entités, Lamarck Finance, accompagne les acteurs bancaires dans leurs projets de transformation des organisations, d'optimisation des processus, de mise en conformité réglementaire et de...
-
Consultant - Analyste Risque de Contrepartie H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Lamarck Finance Temps pleinQUI SOMMES-NOUS ? Lamarck Group est un cabinet de conseil stratégique, opérationnel et fintech, spécialisé dans les activités financières. L'une de nos entités, Lamarck Finance, accompagne les acteurs bancaires dans leurs projets de transformation des organisations, d'optimisation des processus, de mise en conformité réglementaire et de...
-
Analyste Risque de Contrepartie
il y a 1 jour
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques. La Direction des Risques est au cœur de l’activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en œuvre de l’appétit au risque. Au sein du département RISQ, l'équipe...
-
Analyste Quantitatif
Il y a 3 mois
Paris 15e, France SFIL Temps pleinDétail de l'offre - Analyste Quantitatif - Modélisation du Risque de Crédit - H/F (Ref. 2024-0715) **Je postule** **Date de publication**: 18/09/2024**Type de contrat**: CDI**Domaine d'activité**: Risques**Niveau d'études**: Bac + 5 et plus**Niveau d'expérience**: 6 - 10 ans**Ville**: Paris 15ème arrondissement**Date de publication**:...
-
Paris, France Natixis SA Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
-
Paris, France Natixis Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
-
Analyste Quantitatif Risque
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps pleinNous sommes à la recherche d'un Analyste Quantitatif Risque pour rejoindre notre équipe de conseil en gestion des risques. Ce poste vous offre l'opportunité de travailler sur des problématiques complexes liées à la gestion des risques, notamment la validation de modèles utilisés pour la gestion actif-passif.Ainsi, vous serez chargé de:">Réaliser...
-
Analyste Quantitatif Risque de Crédit Transverse
Il y a 6 mois
Paris, France Natixis SA Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
Analyste Quantitatif Risques de Contrepartie Bâle
Il y a 7 mois
**Analyste Quantitatif Risques De Contrepartie Bâle 4 CCR - H/F**
**SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**:
Une refonte majeure du dispositif de risque de contrepartie devrait créer un important bouleversement dans le calcul de la charge en capital, dans la stratégie des banques et dans l'ensemble des structures de risque.
Vous viendrez renforcer la filière Counterparty Risk de l'équipe et, plus précisément, serez le point de contact principal au sein de l'équipe sur les sujets "Bale 4 Counterparty Credit Risk", ainsi que les sujets de modèles internes liés à la représentation du risque de contrepartie.
Vous contribuerez à la mise en place d'un mode opératoire solide lié aux différentes améliorations de la représentation du risque de contrepartie ainsi qu'au lancement et l'implémentation de nouvelles méthodes de calcul d'EAD.
En particulier, vous renforcerez et vous approprierez le suivi des métriques standards et internes pour lesquelles vous développerez une expertise et serez un réfèrent pour le reste de l'équipe. Vous mettrez en place les gouvernances, contrôles et outils d'analyse autour de ces métriques, en partenariat avec les équipes en charge des systèmes RISK et de la production du capital.
Vous fournirez de manière régulière divers analyses sur les causes de variations de métriques SACCR, EEPE qui bénéficieront aux équipes de RISK.
Vous participerez au développement et à la mise en place de contrôles au sein de l'outil de suivi de la qualité des données ainsi qu'au suivi et à la résolution des problèmes identifiés relatifs aux données en lien avec différentes équipes (Trading, Recherche, Risque, IT).
Vous participerez avec l'équipe RISK MFI Solutions à la mise en place d'outils et de Dashboard automatisés facilitant une analyse et un suivi efficace des ces métriques.
**LES MISSIONS C’EST IMPORTANT MAIS L’ÉQUIPE ET L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL AUSSI **:
L’équipe RISK MFI COUNTERPARTY and CREDIT Monitoring est dédié à la production, le contrôle, la communication et l’analyse des risques de contrepartie et de crédit.
En Europe, cette dernière se compose actuellement de 13 analystes, 7 basés à Paris et 6 à Lisbonne.
Au sein de ce département, les responsabilités de l’équipe sont de:
- Fournir des analyses de portefeuille détaillées sur les principales contreparties, y compris sur les CCPs, en préparation des comités de crédit
- Fournir des analyses de scenarios de stress sur les profils de risques de contrepartie et les reporter
- Produire et monitorer le cout et la période nécessaire à la liquidation des positions face aux principales contreparties en cas de default
- Analyser et monitorer les métriques liées au collatéral reçu (ReST, BeST,..)
Le poste est dans l’équipe de Paris basée au Millénaire 1. Ce poste est ouvert à un rythme de travail hybride avec du télétravail jusqu’à 50% du temps de travail.
**ET LA RÉMUNÉRATION ?**:***
C’est un sujet important qui sera bien sûr abordé. Nous saurons valoriser votre expérience, vos compétences et votre parcours avec une rémunération adaptée composée d’un fixe, d’un variable individuel et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe), ainsi que de nombreux avantages intégrant notamment plan épargne entreprise, couverture santé et prévoyance, intéressement, participation, activités sociales et culturelles via le comité d’entreprise,
**ET VOUS ?**:
Vous êtes diplômé d’un Bac+5 en école d’ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en mathématiques / statistiques et vous avez des connaissances quantitatives approfondies complétées par 2 à 5 années d’expérience dans une position technique telles que des postes d’analyse risque de marché/contrepartie.
Une connaissance approfondie des produits dérivés et des risques associés
Vous avez une capacité à répondre rapidement et avec précision à des situations sous pression lors des interactions avec le Front office
Doté d’une excellente communication écrite et verbale en français comme en anglais
Et avez des connaissances solides sur VBA, R et Python.
Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.
Si vous êtes en situation de handicap et souhaitez un échange facilité, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à missionhandicap [at] bnpparibas (dot) com.
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité et éthique professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur v
