Analyste Quantitatif

En votre qualité d'Analyste Quantitatif Front Office (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé en Ile‑de‑France.

Rattaché(e) au Front Office, votre prestation consiste à mener les travaux suivants :

• Développer des modèles et des pricers de produits dérivés vanilles et exotiques
• Monitoring des risques inhérents à la gestion de produits dérivés
• Assurer le support au trading sur les problématiques de pricing/calcul des sensibilités
• Intégrer vos solutions dans les librairies de pricing, s’assurer de leur stabilité et leur pérennité
• Assurer la formation des futurs utilisateurs de la librairie de pricing
• Optimiser les méthodes de calibration et de pricing de produits dérivés via des modèles à volatilité locale et/ou stochastique (convergence, précision)
• Qualités humaines adaptées à un environnement de recherche : curiosité, capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, communication et humilité

Votre Profil

• Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Économétrie
• Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)
• Vous avez une bonne connaissance des techniques quantitatives (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, modèles économétriques, modèles statistiques, …)
• Vous bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et sur les concepts de la programmation objet
• Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, …)
• Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement personnel
• Vous avez un bon niveau d’anglais.