Quant CVA/XVA – Inspection Réglementaire BCE

OverviewCONTEXTEConsulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.Objectif du poste :Dans le cadre d’une inspection réglementaire menée par la BCE, la banque renforce ses équipes de fonction support risques intervenant sur les problématiques CVA / XVA / FVA.La mission s’inscrit dans un environnement réglementaire de nouvelle génération, à forts enjeux prudentiels et techniques. Responsibilities Accompagner la banque lors de l’inspection BCE sur les sujets CVA / XVA Préparer et sécuriser les éléments techniques, quantitatifs et réglementaires Contribuer aux échanges avec le régulateur et aux réponses aux questions complexes Préparer les éléments nécessaires à l’inspection BCE (documents, calculs, analyses) Participer à la préparation des réunions de présentation à la BCE Répondre aux questions complexes du régulateur (méthodologiques, quantitatives, réglementaires) Contribuer aux travaux de soumission du pack d’application et d’inspection Intervenir sur les problématiques CVA, XVA, FVA Réaliser et analyser des calculs de risques et de sensibilités : Delta, Gamma, Beta, VaR Analyser et challenger les résultats produits par les process existants Interagir avec les équipes techniques, quantitatives et risques Contribuer à l’amélioration et à la fiabilisation des process existants Organiser les équipes et positionnement possible Team structures Équipe 1 – Process & Calculs: Exécution des calculs et des traitements; Forte composante technique Compétences clés : Python (obligatoire), Automatisation, calculs, data Équipe 2 – Design & Méthodologie: Conception des process, modèles et codes; Forte composante mathématique Compétences clés : Mathématiques financières, Modélisation quantitative Équipe 3 – Suivi des Risques: Suivi des risques bancaires, revue critique et validation des résultats, interface entre équipes techniques et métiers Compétences clés : Compréhension transverse des modèles, Communication et pédagogie, Notions de code (Python/VBA) Profil recherché Formation: Formation scientifique de haut niveau : École d’ingénieur, grande école ou université reconnue; Spécialisation en mathématiques, finance de marché, ingénierie financière; Très bon bagage académique exigé Expérience: 2 à 5 ans d’expérience en environnement banque / finance de marché; Expérience préalable en : Inspection réglementaire; Interaction avec un régulateur (BCE fortement appréciée); Participation antérieure aux travaux de soumission réglementaire (fort plus) Compétences techniques: Python (obligatoire); VBA; Solides connaissances en produits financiers, risques de contrepartie, CVA / XVA / FVA (CVA = vrai plus); Calculs de risques et sensibilités Compétences linguistiques: Anglais courant / professionnel obligatoire (écrit et oral) Qualités attendues: Forte rigueur analytique; Capacité à traiter des sujets complexes et techniques; Aisance dans les échanges avec des interlocuteurs de haut niveau (régulateur); Esprit de synthèse et sens de la communication; Capacité à travailler en équipe transverse Collective is the platform to find work (freelance and permanent contracts) 🔥 Go and check us out, we are the biggest platform in terms of jobs published #J-18808-Ljbffr