Emplois actuels liés à INGENIEUR QUANTITATIF RISQUE DE CREDIT F/H - Paris - Jobs via eFinancialCareers

  • Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 2 semaines

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F au sein de l’équipe Global Credit - Model Design de RISK Global Framework - Risk Models & Regulatory: Vous concevrez des modèles d'estimation de risque de crédit (PD, LGD, EAD). Vous construirez les bases de...

  • Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 6 jours

    Paris, France Emérique & Partners Temps plein

    À la recherche d'un nouveau challenge ? Disposez-vous d'une précédente expérience dans la modélisation prudentielle ? Avez-vous une expérience en risque de crédit ? **Dans ce cas, lisez ce qui suit**: Notre client, une grande banque française présente à l'internationale, recherche un(e) Analyste Quantitatif afin de rejoindre la direction des...

  • Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 6 jours

    Paris, France Emérique & Partners Temps plein

    -Emérique & Partners Paris, France Posted 7 hours ago Permanent Competitive - À la recherche d'un nouveau challenge ? Disposez-vous d'une précédente expérience dans la modélisation prudentielle ? Avez-vous une expérience en risque de crédit ?**Dans ce cas, lisez ce qui suit**: Notre client, une grande banque française présente à l'internationale,...

  • Consultant Senior Analyse Quantitative en Risque de crédit H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Axis Alternatives Temps plein

    Consultant Senior Analyse Quantitative en Risque de crédit H/FConsultant Senior Analyse Quantitative en Risque de crédit H/FRejoignez un cabinet de conseil en pleine croissance et intervenez auprès des acteurs clés du secteur financier et assurantiel dans des projets stimulants.Au cœur de notre démarche, la collaboration et l’efficacité pour...

  • INGENIEUR QUANTITATIF RISQUE DE CREDIT F/H

    il y a 3 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Le poste est rattaché au responsable de la validation des modèles au sein du service Risques ALM et validation du département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l'évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également en charge du...

  • INGENIEUR QUANTITATIF RISQUE DE CREDIT

    il y a 1 semaine

    Paris, France La Gazette des Communes Temps plein

    La Direction des Risques de la Caisse des Dépôts pilote le dispositif de maîtrise des risques du groupe, assurant la cohérence et l’efficacité du dispositif de pilotage global. Le poste de Ingénieur quantitatif risque de crédit est rattaché au responsable de la validation des modèles au sein du service Risques ALM. Responsabilités principales...

  • Consultant Quantitatif Risque de Crédit — Expert Confirmé

    il y a 1 semaine

    Paris, France Nexialog Temps plein

    Une société de conseil spécialisée à Paris recherche un Consultant Confirmé Analyste Quantitatif risque de crédit. Vous serez responsable de la modélisation du risque de crédit pour des clients dans le secteur bancaire et vous aurez une mission variée, impliquant la validation et le backtesting de modèles. Le candidat idéal doit avoir au moins 2...

  • Ingénieur Quantitatif Risque de Contrepartie

    il y a 3 semaines

    Paris, France MPG Partners Temps plein

    Le cabinet :MPG Partners est un cabinet de conseil en management dédié à l’industrie financière.Notre mission est d’améliorer la performance de nos clients en accompagnant leur transformation face aux mutations économiques et réglementaires. Notre expertise métier, notre maîtrise de la transformation et notre démarche d’innovation font de...

  • Ingénieur Quantitatif Risque de Contrepartie

    il y a 1 semaine

    Paris, France SAS MPG PARTNERS Temps plein

    OverviewMPG Partners recherche un Ingénieur Quantitatif spécialisé en Risque de Contrepartie pour rejoindre notre équipe dynamique dans le département [department_name]. En tant qu'Ingénieur Quantitatif, vous serez responsable de l'analyse et de la modélisation des risques de contrepartie afin d'assurer la stabilité financière de...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 6 jours

    Paris 2e, France NEXIUS FINANCE Temps plein

    Descriptif du poste Le Service Modèles Internes souhaite se faire accompagner pour procéder aux calibrages des paramètres PD et LGD en réponse aux obligations de la BCE émises lors des dernières inspections de modèles internes. Les travaux effectués répondent aux exigences du superviseur dans le cadre des calibrages des modèles en production, et...

INGENIEUR QUANTITATIF RISQUE DE CREDIT F/H

il y a 2 semaines

Paris, France Jobs via eFinancialCareers Temps plein

INGENIEUR QUANTITATIF RISQUE DE CREDIT F/H - Caisse des Dépôts et Consignations Le poste est rattaché au responsable de la validation des modèles au sein du service Risques ALM et du département Pilotage transverse des risques. Il est en charge de l’évaluation et de la validation indépendante des modèles internes, ainsi que du dispositif de gestion des risques de modèle. Responsabilités Évaluation et validation indépendante des modèles internes (notations, PD et LGD), refonte, recalibrage, backtesting, stress testing, production et développement internes concernant les risques de crédit. Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres. Analyse de la robustesse et des backtests des modèles. Rédaction des rapports de validation (revus par l’Audit interne et l’ACPR). Réalisation de stress tests : scénarios, calibration et impacts, en lien avec les experts, utilisant des outils internes (simulations Monte‑Carlo par rating, migrations selon modèles économétriques). Production des rapports de stress testing relatifs au risque de crédit. Veille académique et réglementaire, y compris IFRS9. Développement des outils internes pour la mesure du risque de crédit (ajustement de granularité de Gordy, VaR Monte‑Carlo à l’échelle du bilan, simulateur de stress tests sur les exigences en fonds propres). Cartographie semestrielle des expositions sur une échelle unique de notation (masterscale). Calibration des probabilités de défauts sectoriels des PME. Contribution aux comités modèles et au CTGB (Comité Trimestriel de Gestion Bilan), ainsi qu’aux activités transverses. Qualifications Expérience de 5 ans ou plus en validation ou modélisation risque de crédit (PD, LGD, CCF/EAD) dans un environnement réglementaire BCE/ACPR, idéalement sur des portefeuilles LDP de type banques, souverains, grands corporates. Ecole d’ingénieurs ou Master à dominante mathématique et statistique. Excellente maîtrise des statistiques et techniques de modélisation (scoring, simulations Monte‑Carlo, méthodes bayésiennes). Connaissance approfondie de l’environnement et des textes réglementaires (Bâle II/Bâle III, IFRS9). Maîtrise des logiciels statistiques (SAS, Python, R, Matlab, Eviews). Excellentes qualités rédactionnelles. Capacité à challenger les modèles, à développer des solutions, et à prendre des initiatives avec une vision globale et synthétique. Informations complémentaires Forfait jours. Le poste se situe au sein de la Direction des risques du groupe (plus de 300 collaborateurs), rattachée au Directeur général, avec un champ d’intervention très large. Le candidat doit avoir un très bon recul sur son domaine d’expertise, être à l’aise autant dans le rôle de challenger des modèles que de développeur, et faire preuve d’initiative pour analyser une situation sous différents angles. #J-18808-Ljbffr