Quant CVA/XVA – Inspection Réglementaire BCE

il y a 1 jour

Paris, France Collective.work Temps plein

Quant CVA/XVA – Inspection Réglementaire BCE - Freelance CONTEXTE Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances. Objectif Du Poste Budget: 515 Dans le cadre d’une inspection réglementaire menée par la BCE, la banque renforce ses équipes de fonction support risques intervenant sur les problématiques CVA / XVA / FVA. La mission s’inscrit dans un environnement réglementaire de nouvelle génération, à forts enjeux prudentiels et techniques. Accompagner la banque lors de l’inspection BCE sur les sujets CVA / XVA Préparer et sécuriser les éléments techniques, quantitatifs et réglementaires Contribuer aux échanges avec le régulateur et aux réponses aux questions complexes Missions principales Inspection & Réglementation Préparer les éléments nécessaires à l’inspection BCE (documents, calculs, analyses) Participer à la préparation des réunions de présentation à la BCE Répondre aux questions complexes du régulateur (méthodologiques, quantitatives, réglementaires) Contribuer aux travaux de soumission du pack d’application et d’inspection Analyse des risques & calculs Intervenir sur les problématiques CVA, XVA, FVA Réaliser et analyser des calculs de risques et de sensibilités : Delta, Gamma, Beta, Value at Risk (VaR) Analyser et challenger les résultats produits par les process existants Fonction support transverse Interaction avec les équipes techniques, quantitatives et risques Contribution à l’amélioration et à la fiabilisation des process existants Compétences clés et Profil recherché Formation Formation Scientifique De Haut Niveau : école d’ingénieur, grande école ou université reconnue, spécialisation en mathématiques, finance de marché, ingénierie financière Expérience 2 à 5 ans d’expérience en environnement banque / finance de marché Inspection réglementaire, interaction avec le régulateur (BCE fortement appréciée), participation antérieure aux travaux de soumission réglementaire (fort plus) Compétences techniques Python (obligatoire), VBA Solides connaissances en produits financiers, risques de contrepartie, CVA / XVA / FVA, calculs de risques et sensibilités Compétences linguistiques Anglais courant / professionnel obligatoire (écrit et oral) Qualités attendues Forte rigueur analytique Capacité à traiter des sujets complexes et techniques Aisance dans les échanges avec des interlocuteurs de haut niveau (régulateur) Esprit de synthèse et sens de la communication Capacité à travailler en équipe transverse #J-18808-Ljbffr

  • Quant CVA/XVA – Inspection Réglementaire BCE

    il y a 3 semaines

    Paris, France Collective Temps plein

    CONTEXTE Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur...

  • Freelance Quant: BCE CVA/XVA Regulatory Specialist

    il y a 1 jour

    Paris, France Collective.work Temps plein

    Une entreprise de conseil en management recherche un consultant freelance pour une inspection réglementaire par la BCE centrée sur les problématiques CVA/XVA. Le candidat idéal doit posséder une formation scientifique de haut niveau, 2 à 5 ans d'expérience en finance de marché, et maîtriser Python. Vous aurez la responsabilité de préparer des...

  • Quant R&d Xva

    il y a 4 jours

    Paris, France LunaLogic Temps plein

    LunaLogic Paris, FrancePosted 2 hours ago Permanent Competitive - Quant R&D XVA - Contexte Notre client est une institution financière internationale de premier plan au sein de laquelle vous intégrerez l'équipe R&D en tant que - **Quant Engineer XVA senior**. - Compétences requises - Maitrise de la **modélisation XVA**: - Maitrise des **produits...

  • Développeur .net

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Budget: Fiche de poste – Développeur .net IT Quant XVA / CVAContexte de la missionDans le cadre du renforcement d'une équipeIT Quantintervenant sur les sujets derisque de contrepartie (XVA / CVA), nous recherchons un développeur back-end pour intervenir au cœur des problématiques definance de marché.La mission se déroule dans un environnementtrès...

  • IT Quant Pretrade and XVA

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Natixis Corporate & Investment Banking Temps plein

    Poste et missionsPOSTE ET MISSIONSL'équipe Pre Trade Pricing Tools que vous rejoignez est composée de 36 personnes au sein de la DSI de Natixis CIB. Cette équipe est dédiée à la mise en place de solution IT pour les activités Front-Office cross assets et à l'accompagnement des métiers pour leur permettre de capitaliser au mieux sur les technologies...

  • Quant - Risk de Crédit / Modélisateur Irb (It) / Freelance

    il y a 7 jours

    Paris, France NEXORIS Temps plein

    Notre client, une banque internationale, recherche un Quant Risk de Crédit / Modélisateur IRB (H/F) dans le cadre d'une longue mission. Participation à la revue sur site par la BCE des modèles IRB récemment soumis, en particulier les modèles PD des banques. - Collecte et préparation des données nécessaires aux modèles IRB - Développement et...

  • Consultant(e) Quant

    il y a 3 semaines

    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de...

  • Consultant Quant

    Il y a 47 minutes

    Paris, France QUANTEAM Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de : - Modélisation et mise en oeuvre opérationnelle des modèles de...

  • Analyste Quantitatif Xva, Ccr

    il y a 1 semaine

    Paris, France R&S TELECOM Temps plein

    **Description du poste**: Nous recherchons un Analyste Quantitatif spécialisé en XVA, risque de contrepartie (CCR) et collatéral pour rejoindre l' équipe de recherche quantitative. L'objectif de l'équipe est de développer des modèles quantitatifs et des solutions innovantes pour les sujets liés à XVA, au risque de contrepartie, au collatéral et au...

  • Business Analyst expert CVA

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Budget: TJM HT max 725 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)Pour l'un de nos clients du secteur bancaire, nous recherchons unBusiness Analyst Métier Expert CVApour intervenir sur les sujets relatifs au Risque de contrepartie sur opérations de marchés.Vous contribuerez aux projets de refonte / optimisation de la chaîne de...