Analyste Quantitatif Xva, Ccr

il y a 3 jours

Paris, France R&S TELECOM Temps plein

**Description du poste**: Nous recherchons un Analyste Quantitatif spécialisé en XVA, risque de contrepartie (CCR) et collatéral pour rejoindre l' équipe de recherche quantitative. L'objectif de l'équipe est de développer des modèles quantitatifs et des solutions innovantes pour les sujets liés à XVA, au risque de contrepartie, au collatéral et au crédit.

**Responsabilités principales**:
Développer et implémenter des outils et modèles de tarification pour la gestion du collatéral (IMVA-CCP, SIMM).

Concevoir des outils mathématiques et des modèles de tarification pour les activités liées à XVA.

Interagir et fournir un support aux équipes de trading, de gestion des risques et de l'informatique.

Contribuer à l'évaluation et à l'amélioration des performances des modèles en collaboration avec les équipes métiers.

Participer à des projets stratégiques en produisant des modules de calcul avancés pour répondre aux exigences réglementaires et optimiser les réserves XVA.

**Compétences requises**:
**Programmation**: Maîtrise de C++, SQL, C#, VBA.

**Méthodes numériques**: Expertise en Monte Carlo, algorithmes d'optimisation.

**Technologies**: Compétence en calcul distribué, communication inter-processus, programmation multi-thread, produits Microsoft (Office, VC++, VBA), bases de données (SQL, Access, Oracle), technologies web (XML, XSLT).

**Description du poste**: Nous recherchons un Analyste Quantitatif spécialisé en XVA, risque de contrepartie (CCR) et collatéral pour rejoindre l' équipe de recherche quantitative. L'objectif de l'équipe est de développer des modèles quantitatifs et des solutions innovantes pour les sujets liés à XVA, au risque de contrepartie, au collatéral et au crédit.

**Responsabilités principales**:
Développer et implémenter des outils et modèles de tarification pour la gestion du collatéral (IMVA-CCP, SIMM).

Concevoir des outils mathématiques et des modèles de tarification pour les activités liées à XVA.

Interagir et fournir un support aux équipes de trading, de gestion des risques et de l'informatique.

Contribuer à l'évaluation et à l'amélioration des performances des modèles en collaboration avec les équipes métiers.

Participer à des projets stratégiques en produisant des modules de calcul avancés pour répondre aux exigences réglementaires et optimiser les réserves XVA.

**Compétences requises**:
**Programmation**: Maîtrise de C++, SQL, C#, VBA.

**Méthodes numériques**: Expertise en Monte Carlo, algorithmes d'optimisation.

**Technologies**: Compétence en calcul distribué, communication inter-processus, programmation multi-thread, produits Microsoft (Office, VC++, VBA), bases de données (SQL, Access, Oracle), technologies web (XML, XSLT).

  • Analyste Quantitatif Senior – XVA C++/C# Paris Voir plus

    il y a 1 semaine

    Paris, France Lunalogic Group Temps plein

    Notre client, un acteur majeur des marchés financiers, recherche un Analyste Quantitatif Senior pour renforcer son équipe Risk & XVA. Notre client, un acteur majeur des marchés financiers, recherche un Analyste Quantitatif Senior pour renforcer son équipe Risk & XVA. Le candidat idéal disposera d’une solide expertise en mathématiques financières, en...

  • Analyste Quantitatif Ccr

    il y a 5 jours

    Paris, France Lunalogic Temps plein

    **A propos**: Lunalogic est un **cabinet de conseil indépendant**, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international. **Leader dans le conseil aux acteurs financiers** (e.g., banques historiques, sociétés de gestion d’actifs, fintech ou encore assurance), reconnu pour sa capacité à couvrir l’intégralité des problématiques...

  • Xva /pfe - Quantitative Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, France Murex Temps plein

    Murex is a global fintech leader in trading, risk management and processing solutions for capital markets. Operating from our 19 offices, 3 000 Murexians from over 60 different nationalities ensure the development, implementation and support of our platform which is used by banks, asset managers, corporations and utilities, across the world. Join Murex and...

  • Stage - 6 Mois - Quantitative Analyst - Xva Quants

    il y a 2 jours

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Stage - 6 Mois - Quantitative Analyst - Xva Quants

    il y a 2 jours

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Senior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Capco Temps plein

    Senior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/FJoin us to apply for the Senior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/F role at Capco.With a growth strategy, the Capco group is strengthening its FRC (Finance, Risks & Compliance) division, particularly its Risk offering. We are looking...

  • Analyste Quantitatif Risque

    il y a 1 semaine

    Paris, France Canopee Group Temps plein

    Quelques mots sur l’Empowering EcosystemNous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...

  • H/F Analyste Quantitatif en FO

    il y a 2 semaines

    Paris, France Capteo Temps plein

    Crée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...

  • H/F Analyste Quantitatif en FO

    il y a 1 semaine

    Paris, France Capteo Temps plein

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  • Senior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Capco Temps plein

    Senior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/FAvec une stratégie de croissance, le groupe Capco renforce le développement de son pôle FRC (Finance, Risques & Conformité) et tout particulièrement son offre Risque, et recherche pour son bureau parisien des Senior consultant(e)s pour accompagner ses clients sur leurs...