Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB

Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB - CDI (H/F)

Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l’un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd’hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens.

Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers : Actuarial Services, Risk Strategy, Risk Model, Financial Markets & Investments, Financial Control & Compliance, Data, Sustainability.

Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un(e) Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB en CDI. Le poste est à pourvoir dès que possible.

Missions

En rejoignant notre Business Unit Financial Markets & Investments, vous interviendrez sur des missions quantitatives stratégiques :

1) Chez nos clients du secteur bancaire (banques de financement et d'investissement)

• Développer et implémenter des modèles de pricing pour les activités de trading : produits dérivés de taux (swaptions, caps/floors, CMS), dérivés actions (options vanilles et exotiques, produits structurés), dérivés de change (options FX, produits structurés multi‑devises) et dérivés de crédit (CDS, CDO, tranches synthétiques).

• Concevoir des modèles de gestion du risque de marché pour les desks de trading : calcul de sensibilités (grecques), Value at Risk (VaR historique, Monte Carlo, paramétrique), Expected Shortfall, backtesting, analyses de scénarios et stress‑tests.

• Accompagner les équipes front office dans l'optimisation de leurs stratégies de trading : développement d'outils d'aide à la décision, algorithmes de trading quantitatifs, modèles de gestion de portefeuille multi‑actifs.

• Contribuer aux projets de transformation des infrastructures quantitatives : refonte des librairies de pricing (migration Python, C++, optimisation des temps de calcul), modernisation des chaînes de valorisation, intégration de nouveaux modèles.

• Participer aux missions de support aux activités de structuration : pricing de produits sur mesure pour clients institutionnels, calibration de modèles, analyse de risques structurels, documentation technique.

• Réaliser des analyses quantitatives ad hoc pour les desks : P&L Explain & Attribution, analyse de performance des stratégies, décomposition des sources de risque, évaluation des coûts de couverture.

• Accompagner les chantiers réglementaires quantitatifs : FRTB, SA‑CVA, ajustements XVA (CVA, DVA, FVA, KVA), calculs de capital économique pour les activités de trading.

2) En interne

• Participer au développement commercial de la Business Unit.

• Contribuer aux études de Recherche & Développement sur les innovations en finance quantitative : Machine Learning pour le pricing, modèles de volatilité locale/stochastique, Green Finance, crypto‑actifs.

• Animer des formations internes et accompagner les consultants juniors sur les problématiques quantitatives CIB.

• Représenter Nexialog lors d'événements professionnels et contribuer à des publications techniques (conférences, webinaires, articles).

Profil

Vous avez le profil recherché si :

• Vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieur avec spécialisation en mathématiques appliquées, statistiques ou finance quantitative, ou d'un Master 2 universitaire en Mathématiques Financières, Finance Quantitative, Probabilités ou Mathématiques Appliquées (niveau Bac+5 minimum).

• Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum en finance quantitative appliquée aux activités de marché, acquise soit en cabinet de conseil, soit au sein d'un front office quantitatif (Desk Quant, Quant Strats d'une équipe de recherche quantitative ou d'une direction des risques de marché d'une banque de financement et d'investissement). Une expérience en cabinet de conseil est un réel atout.

• Vous maîtrisez les modèles quantitatifs de pricing.

• Vous possédez une solide compréhension des produits dérivés sur toutes les classes d'actifs.

• Vous avez une bonne connaissance des méthodologies de gestion des risques de marché : VaR, stress‑testing, sensibilités, backtesting, P&L Attribution. Une compréhension des ajustements XVA et des exigences FRTB constitue un atout significatif.

• Vous maîtrisez les langages de programmation quantitatifs : Python et idéalement C# pour les applications de pricing haute performance. Vous savez manipuler les données de marché avec SQL.

• Vous possédez des compétences solides en mathématiques financières : calcul stochastique (mouvement brownien, équations différentielles stochastiques), équations aux dérivées partielles, méthodes numériques (Monte Carlo, différences finies, arbres binomiaux), simulation et opti