Emplois actuels liés à Consultant en Modélisation des Risques de Crédit H/F - Paris, Île-de-France - Lamarck Finance
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Consultant en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Sia Partners Temps pleinPoste de Consultant en Modélisation de Risque de CréditSia Partners, un cabinet de conseil innovant, recherche un consultant en modélisation de risque de crédit pour rejoindre son équipe Quantitative Services.ResponsabilitésPiloter et/ou réaliser des missions de modélisation et de mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit...
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Consultant en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Sia Partners Temps pleinConsultant en Modélisation de Risque de CréditSia Partners est à la recherche d'un consultant expérimenté en modélisation de risque de crédit pour rejoindre notre équipe Quantitative Services. Vous serez chargé de piloter et de réaliser des missions de modélisation et de mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit dans le...
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Consultant en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Sia Partners Temps pleinModélisation de Risque de CréditSia Partners recherche un consultant expérimenté en modélisation de risque de crédit pour rejoindre son équipe Quantitative Services. Vous serez chargé de piloter et/ou réaliser des missions de modélisation et de mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit dans le cadre de la réglementation...
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Consultant en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Finalyse Temps pleinMission et ObjectifsLa mission de Finalyse est de fournir des solutions de gestion des risques bancaires innovantes et efficaces. Nous sommes à la recherche d'un consultant en modélisation de risque de crédit pour rejoindre notre équipe de conseil en gestion des risques.ResponsabilitésConcevoir et développer des modèles de crédit pour les...
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Consultant en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Nexialog Temps pleinNexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un(e) Consultant en Modélisation de Risque de Crédit pour rejoindre son équipe de Risk Management & Bank.Vous serez chargé(e) de :Modéliser des risques de crédit pour nos clients du secteur bancaire.Mettre en place et analyser des indicateurs de suivi des...
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Consultant en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Finalyse Temps pleinMission et ObjectifsFinalyse accompagne ses clients dans l'intégration des changements et des innovations en matière de valorisation, de risque et de conformité réglementaire. Nous contribuons à un système financier durable et résilient en concevant et en mettant en œuvre des chaînes de valeur efficaces et des solutions...
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Consultant en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Finalyse Temps pleinMissionFinalyse accompagne ses clients dans l'intégration des changements et des innovations en matière de valorisation, de risque et de conformité réglementaire. Nous contribuons à un système financier durable et résilient.ResponsabilitésEn tant que Consultant en Modélisation de Risque de Crédit, vous conseillerez et assisterez nos clients du...
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Consultant en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Finalyse Temps pleinMission et ObjectifsLa mission de Finalyse est de fournir des solutions innovantes et personnalisées pour aider les banques à intégrer les changements et les innovations en matière de valorisation, de risque et de conformité réglementaire. Nous sommes déterminés à contribuer à un système financier durable et résilient.ResponsabilitésEn tant que...
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Consultant en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Finalyse Temps pleinMissionFinalyse accompagne ses clients dans l'intégration des changements et des innovations en matière de valorisation, de risque et de conformité réglementaire. Nous contribuons à un système financier durable et résilient. Chaque jour, nous relevons des défis extraordinaires en concevant et en mettant en œuvre des chaînes de valeur efficaces et...
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Spécialiste en Risque de Crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Mon Consultant Indépendant Temps pleinPoste :Nous recherchons un profil avec une expérience large du risque de crédit et en particulier sur les modèles de provisionnement prospectifs, ainsi qu'une expérience des exercices de stress tests EBA.Objectifs de l'intervention :Accompagner le client dans la mise à jour de son dispositif, sur le périmètre risque de crédit /...
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Consultant Spécialisé en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Nexialog Temps pleinNexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un(e) Consultant Confirmé/Senior Analyste Quantitatif risque de crédit pour rejoindre son équipe de Risk Management & Bank.MissionVous interviendrez sur des missions diversifiées :1) Chez nos clients du secteur bancaire : Vous modéliserez des risques de crédit...
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Analyste quantitatif
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...
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Spécialiste en Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Mon Consultant Indépendant Temps pleinPoste : Nous recherchons un spécialiste en risque de crédit pour accompagner une banque universelle dans la préparation de l'exercice de ST EBA 2025.Compétences requises :Expérience large du risque de crédit et en particulier sur les modèles de provisionnement prospectifsExpérience des exercices de stress tests EBAObjectifs de l'intervention...
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Analyste quantitatif
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...
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Analyste quantitatif
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...
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Spécialiste en Modélisation du Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Banque de France Temps pleinMissionLe poste est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service de la Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et propose des améliorations le cas échéant (recalibrage).ActivitésParticipation aux travaux de R&D visant à perfectionner les outils d'évaluation des...
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Analyste quantitatif modélisation risque de crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Banque de France Temps pleinMissions et responsabilitésL'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est chargé de participer à la conception et au développement de modèles de risque de crédit pour les entreprises.Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de statistiques et de modélisation pour élaborer de nouvelles approches et perfectionner les outils...
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Consultant en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Finalyse Temps pleinMissions et ResponsabilitésEn tant que Consultant au sein de l'équipe de conseil en gestion des risques, vous serez chargé de conseiller et d'assister nos clients du secteur bancaire sur des sujets tels que le développement ou la validation de modèles risque de crédit (AIRB, IFRS9, Stress Test, Capital économique).Vous travaillerez en étroite...
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Responsable de Modélisation de Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Sia Partners Temps pleinPrésentation du posteSia Partners recherche un Responsable de Modélisation de Risque de Crédit pour rejoindre son équipe Quantitative Services. Vous serez amené(e) à piloter et/ou réaliser des missions de modélisation et de mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit dans le cadre de la réglementation Baloise (III/IV) et/ou dans...
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Consultant Expert en Risque de Crédit
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Nexialog Temps pleinMission Nous recherchons un(e) Consultant Expert en Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe de Risk Management & Bank. Vous travaillerez sur des missions diversifiées, notamment la modélisation des risques de crédit, la mise en place et l'analyse d'indicateurs de suivi des risques, ainsi que la validation et le backtesting des modèles. Profil Vous...
Consultant en Modélisation des Risques de Crédit H/F
Il y a 3 mois
QUI SOMMES-NOUS ?
Lamarck Group est un cabinet de conseil reconnu pour son expertise dans la transformation des institutions financières, y compris les banques, les sociétés de gestion d'actifs et les compagnies d'assurance, en matière de métiers, de réglementation, ainsi que d'innovation et de technologies. Nous collaborons également avec des grandes entreprises.
Au sein de notre entité, Lamarck Finance, nous apportons notre soutien aux acteurs bancaires dans les domaines de la modélisation, de la validation et du backtesting des modèles de risque de crédit.
Nous souhaitons renforcer notre équipe Méthodes Quantitatives pour la Finance avec des professionnels passionnés.
LA MISSION QUI VOUS SERA CONFIÉE
En tant que Consultant(e) en Analyse Quantitative du Risque de Crédit, vous aurez l'opportunité de travailler sur des projets de modélisation ou de révision des modèles réglementaires, tels que la modélisation de la Probabilité de Défaut (PD), de la Perte en cas de Défaut (LGD) et de l'Exposition en cas de Défaut (EAD) pour le calcul du capital réglementaire ou des pertes attendues.
Voici quelques-unes des missions que vous pourriez être amené(e) à réaliser :
- Élaborer des méthodologies pour mesurer et surveiller le risque de crédit ;
- Modéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), les expositions en cas de défaut (EAD) et les pertes attendues sur le portefeuille ;
- Concevoir des modèles internes de notation pour évaluer le risque de crédit et calculer les provisions ;
- Développer des outils et méthodes d'analyse pour effectuer des revues et des backtests des modèles de risque internes ;
- Réaliser des travaux de Data Science en fonction des besoins des projets ;
- Contribuer à la mise en œuvre des recommandations sur les modèles ;
- Effectuer des revues de validation quantitatives et qualitatives pour les modèles de PD, LGD et EAD ;
- Définir et réviser les méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit ;
- Construire des bases de données pour la modélisation ou les backtests ;
- Assurer la qualité et la fiabilité des données pour tous les modèles ;
- Veiller à la conformité des modèles avec les exigences réglementaires ;
- Se tenir informé des évolutions réglementaires et de leurs impacts sur les modèles ;
- Documenter les modèles en précisant les hypothèses, les données et les méthodologies utilisées.
- Collaborer étroitement avec différentes directions (crédit, IT, finance).
LES AVANTAGES À TRAVAILLER AVEC NOUS
- Intégrer le monde du conseil offre de nombreux avantages, notamment la possibilité d'explorer de nouveaux environnements et de rencontrer des experts de diverses institutions financières, enrichissant ainsi votre expérience.
- Participer à nos recherches sur l'intégration des risques climatiques dans les modèles réglementaires et contribuer à des publications ou conférences.
- Contribuer à des réflexions sur des sujets tels que l'application de Bâle IV et les approches innovantes de machine learning pour le risque de crédit.
DANS QUEL ENVIRONNEMENT VOUS ALLEZ TRAVAILLER
- Nos bureaux sont situés à Paris, offrant un cadre de travail agréable et dynamique.
- Nous favorisons une ambiance de travail collaborative et conviviale.
VOUS ÊTES LA PERSONNE IDÉALE SI...
- Vous avez une expérience dans des environnements de modélisation ou de validation de modèles en risque de crédit.
- Vous êtes capable de relier théorie et pratique.
- Vous faites preuve de curiosité et d'esprit d'analyse.
LES PRÉREQUIS INDISPENSABLES
- Diplôme de niveau bac +5 en mathématiques appliquées ou en statistiques.
- 3 à 6 ans d'expérience dans des environnements de modélisation ou de validation de modèles.
- Familiarité avec les techniques de modélisation statistique.
- Bonne connaissance des réglementations en matière de risque de crédit.
- Maîtrise des outils techniques tels que Python, SAS, R, VBA.
BON À SAVOIR
- Rémunération compétitive avec primes possibles.
- Télétravail en fonction des besoins des clients.
NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT
- Premier échange avec un Business Manager ou notre Directrice du Recrutement.
- Deuxième entretien avec un(e) Consultant(e) expert(e) en modélisation.
- Troisième entretien avec notre Directeur Commercial ou un associé.
