Emplois actuels liés à Expert en Validation de Modèles de Risque de Crédit - Paris, Île-de-France - Emérique & Partners

  • Expert en modélisation de risque de crédit

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Natixis SA Temps plein

    Description du posteNatixis Corporate & Investment Banking recherche un Expert en modélisation de risque de crédit pour rejoindre son équipe de modèle de LGD des financements spécialisés.MissionsMener les exercices de refonte/revues/recalibrages sur le périmètre des modèles de LGD des financements spécialisésEchanger avec les experts Risques et...

  • Spécialiste en Validation de Modèles de Crédit

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Dexia Crédit Local Temps plein

    Offre de StageAu sein de la Direction du « Risk & Validation », dans le Département Validation des modèles credit/ transversaux, vous rejoindrez une équipe composée de 3 internes. Vous interviendrez sur le périmètre des modèles transverses qui sont à la frontière entre les modèles crédit et marché.ObjectifsRéaliser des exercices de validation...

  • Spécialiste en Modélisation du Risque de Crédit

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    MissionLe poste est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service de la Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et propose des améliorations le cas échéant (recalibrage).ActivitésParticipation aux travaux de R&D visant à perfectionner les outils d'évaluation des...

  • Analyste quantitatif modélisation risque de crédit

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et responsabilitésL'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est chargé de participer à la conception et au développement de modèles de risque de crédit pour les entreprises.Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de statistiques et de modélisation pour élaborer de nouvelles approches et perfectionner les outils...

  • Spécialiste en Validation de Modèles de Crédit

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Dexia Crédit Local Temps plein

    ContexteVous rejoindrez l'équipe de la Direction du « Risk & Validation » au sein du Département Validation des modèles credit/ transversaux de Dexia Crédit Local. ObjectifsL'objectif de l'alternance consistera essentiellement à la réalisation des exercices de validation transversales notamment l'ICAAP, le VLTM (Very Long Term Model)...

  • Spécialiste en Validation de Modèles de Crédit

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Dexia Crédit Local Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe de la Direction du « Risk & Validation » dans le Département Validation des modèles credit/transversaux. Vos missions seront axées sur la réalisation des exercices de validation transversales, notamment l'ICAAP, le VLTM (Very Long Term Model) ou tous les modèles structurants pour Dexia. Vous serez amené à présenter...

  • Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et ResponsabilitésLe poste d'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant.Les activités principales du...

  • Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et ResponsabilitésLe poste d'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service de la Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant (recalibrage).Les...

  • Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Poste d'Analyste Quantitatif Modélisation Risque de CréditLe poste est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service de la Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant (recalibrage). Le pôle élabore de nouvelles approches...

  • Expert en Modélisation de Risques Bancaires

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    MissionL'Inspection Générale de la Banque de France recherche un Expert en Modélisation de Risques Bancaires pour renforcer ses équipes spécialisées dans le contrôle des établissements de crédit. Le candidat sera intégré à une équipe de contrôleurs en risques modélisés chargée d'assister le Secrétariat général de l'ACPR sur...

  • Modélisateur de crédit

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Dexia Crédit Local Temps plein

    Offre de stage en validation de modèles de créditDans le cadre de votre formation supérieure, vous avez l'opportunité de rejoindre l'équipe de validation des modèles de crédit de Dexia Crédit Local.MissionVous intervenez sur le périmètre des modèles transverses qui sont à la frontière entre les modèles crédit et marché. L'objectif de...

  • Chef de Projet Quant

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Sia Partners Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Chef de Projet Quant - Expert en Modélisation de Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe Quantitative Services à Sia Partners.ResponsabilitésPiloter et/ou réaliser des missions de modélisation et de mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit (PD/LGD) dans le cadre de la...

  • Analyste quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...

  • Responsable de Modélisation de Risque de Crédit Expert

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Sia Partners Temps plein

    Rôle et responsabilités L'objectif principal de ce poste est de piloter et de réaliser des missions de modélisation de risque de crédit en soutien au développement de l'équipe Quantitative Services de Sia Partners. Les principales responsabilités de ce poste comprennent : La modélisation et la mise en œuvre opérationnelle des...

  • Spécialiste en Validation de Modèles de Crédit

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Dexia Crédit Local Temps plein

    Fonction Dans le cadre de la Direction du « Risk & Validation », vous rejoindrez l'équipe de Validation des modèles credit/transversaux. Vous intervenez sur le périmètre des modèles transverses qui sont à la frontière entre les modèles crédit et marché. Objectifs Réaliser des exercices de validation transversales, notamment l'ICAAP, le...

  • Spécialiste en Modélisation de Risque de Crédit

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Nexialog Temps plein

    Nexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un(e) Spécialiste en Modélisation de Risque de Crédit pour rejoindre son équipe de Risk Management & Bank.Le candidat idéal possède un Master 2 en modélisation financière ou statistique et au moins 2 ans d'expérience en modélisation du risque de crédit. Il...

  • Spécialiste en Modélisation de Risque Crédit

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Fonction L'Analyste Quantitatif est chargé de la modélisation statistique et du backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée. Il est responsable de la réalisation des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut. Le candidat sélectionné contribuera également au suivi de la...

  • Spécialiste en modèles de risque de crédit pour financements spécialisés

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Natixis SA Temps plein

    Description de l'offreNatixis SA, une banque d'affaires internationale, recrute un(e) Spécialiste en modèles de risque de crédit pour financements spécialisés pour rejoindre son équipe d'experts en Corporate & Investment Banking.MissionsElaborer et mettre à jour des modèles de notation de crédit pour les prêts à risque.Collaborer avec les équipes...

  • Analyste quantitatif

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...

  • Chef de Projet Quant

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Sia Partners Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Chef de Projet Quant - Expert en Modélisation de Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe Quantitative Services à Sia Partners.Compétences requisesFormation quantitative (Master 2 ou Doctorat)Expérience réussie en banque et/ou dans le conseilExpertise reconnue dans des postes de modélisation, de gestion...

Expert en Validation de Modèles de Risque de Crédit

Il y a 3 mois

Paris, Île-de-France Emérique & Partners Temps plein
Contexte du poste :
Vous possédez au moins 5 ans d'expérience dans le secteur des risques de crédit, que ce soit pour le secteur de détail ou le secteur corporate ? Vous aspirez à un rôle qui vous offre une perspective stratégique et une visibilité au sein d'un grand groupe bancaire ? Avez-vous les compétences et la personnalité requises pour exercer des fonctions de validation au sein d'une institution financière de renom ? Êtes-vous intéressé(e) par des thématiques contemporaines telles que l'intelligence artificielle ou les risques environnementaux ?

Vos missions :
Vous intégrerez le département des risques d'une banque internationale, plus précisément l'équipe chargée de la validation des modèles de risque de crédit à l'échelle mondiale. Vous serez impliqué(e) dans une large gamme de sujets, notamment :
- Revue des modèles bâlois
- Évaluation des modèles de projection pour les stress tests IFRS9 / ICAAP
- Analyse des modèles de notation
- Examen du PD à projection prospective
- Intelligence artificielle et risques climatiques

De nombreuses interactions sont à prévoir, tant en interne (avec toutes les équipes auditées au niveau du groupe, CIB, Factor, leasing, Risque, Equity financing, etc.) qu'en externe (BCE, Auditeurs Externes, etc.).

Votre rôle :
Vous serez chargé(e) de décomposer et d'analyser les modèles, d'examiner les travaux réalisés par les équipes de modélisation, et de garantir la conformité des modèles avec les réglementations en vigueur. Vous devrez également veiller à ce que les modèles soient appliqués de manière concrète et efficace.

Profil recherché :
- Minimum 5 ans d'expérience (ou 4 ans si vous démontrez une forte maturité)
- Expertise en risque de crédit (secteur de détail et/ou corporate)
- Expérience dans des fonctions de modélisation, validation de modèles ou audit
- Qualités requises : diplomatie, esprit d'équipe, vision stratégique, solidité, excellente communication
- Intérêt pour l'innovation et le machine learning

Confidentialité :
Votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion.