Analyste Quantitatif Ccr
il y a 5 jours
**A propos**:
Lunalogic est un **cabinet de conseil indépendant**, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international. **Leader dans le conseil aux acteurs financiers** (e.g., banques historiques, sociétés de gestion d’actifs, fintech ou encore assurance), reconnu pour sa capacité à couvrir l’intégralité des problématiques du secteur, le cabinet Lunalogic œuvre avec **excellence et responsabilité** dans l’intérêt de ses clients.
**Contexte**:
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l’excellence, nous recherchons:
**Un(e) Consultant(e) Analyste Quantitatif H/F**
**RISQUE DE MARCHE / CCR**
**5-8 ans d’expérience**
**Vos responsabilités clés**:
Au sein d’une grande banque d’investissement basée à Paris et intégré(e) à la Direction des Risques vous participerez à:
- L’évolution des librairies de calculs de risques existantes en C# et Python
- La modélisation des facteurs de risque, leur diffusion et le pricing des produits financiers relatifs à ces facteurs.
**Profil recherché**:
- De formation Bac+5, Grande Ecole d’ingénieurs complétée d’un master spécialisé en finance quantitative, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum en analyse ou en recherche quantitative sur les modèles utilisés en Banque d’Investissement.
- Vous avez d’excellentes compétences en mathématiques financières, et plus particulièrement en calcul stochastique et sur les principaux modèles de pricing et d’évaluation de facteurs d’analyse de risques.
- Une expérience opérationnelle en programmation objet (idéalement C#) est requise.
- D’excellentes qualités d’analyse et de synthèse, le sens du service, l’esprit d’équipe et la faculté d’adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.
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Analyste Quantitatif Xva, Ccr
il y a 4 jours
Paris, France R&S TELECOM Temps plein**Description du poste**: Nous recherchons un Analyste Quantitatif spécialisé en XVA, risque de contrepartie (CCR) et collatéral pour rejoindre l' équipe de recherche quantitative. L'objectif de l'équipe est de développer des modèles quantitatifs et des solutions innovantes pour les sujets liés à XVA, au risque de contrepartie, au collatéral et au...
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Analyste quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps pleinNous recrutons des consultant(e)s analystes quantitatifs en charge de la valorisation des produits financiers.Afin d’accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à :Développer des outils quantitatifs d’aide à la décision (valorisation des marchés, stress de taux, études d’indices, etc.) et d’aide...
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Analyste Quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, France Digistrat consulting Temps plein**? Contexte /Objectifs**: Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue **Début de mission**: ASAP **Pour plus de précisions**: Profil « Analyst Quantitatif » (les...
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Paris, France Capco Temps pleinSenior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/FJoin us to apply for the Senior Consultant – Analyste quantitatif risque de marché et de contrepartie H/F role at Capco.With a growth strategy, the Capco group is strengthening its FRC (Finance, Risks & Compliance) division, particularly its Risk offering. We are looking...
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Quantitative risk analyst
il y a 1 semaine
Paris, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps pleinQUANTITATIVE RISK ANALYST Design econometric, statistical, and Machine Learning models for risk prediction at the bank. Are specialised maths and statistics your preferred playing field? Do you enjoy juggling different equations? As a Quantitative Risk Analyst, you will develop tools for managing the bank’s risks, such as rating models used by Front...
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Quantitative Analyst
Il y a 57 minutes
Paris, Île-de-France Glocomms Temps pleinQuantitative Analyst - Rates (C++ / IR Derivatives)Paris (Preferred) or LondonFront‑Office | Temp‑to‑Perm Position | Interest Rates | C++ Quant DevelopmentWe are seeking a highly experiencedFront‑Office Quantitative Analystto join ourRatesteam in aTemp‑to‑Permcapacity. In this role, you will design, implement, and enhance pricing and risk models...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, France eXalt Temps pleinAnalyste Quantitatif - Finance de MarchéDescriptif du posteDévelopper et améliorer les modèles de pricing des produits financiers (Dérivés, Taux, Actions, etc.),Analyser et modéliser les Risques de Marché et de Contrepartie,Participer à la validation et à l’optimisation des modèles existants,Implémenter des outils quantitatifs et des librairies...
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Quantitative Analyst
il y a 6 jours
Paris, France LeanVest AI Temps pleinAbout LeanVest LeanVest is a next-generation quantitative investment firm shaping the future of portfolio construction. Our mission is to democratize access to institutional-grade portfolio optimization by combining AI capabilities such as synthetic data generation, contextual data with intuitive explainability. We are building our experimental prototype...
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 1 semaine
Paris, France Canopee Group Temps pleinQuelques mots sur l’Empowering Ecosystem Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, France Business At Work Temps pleineXalt-Fi est un cabinet de conseil spécialisé en Finance de Marché conjugué à la fois l’aspect Métier, Technologique et Gestion de Projet.Au service de nos clients BFI, Assets Managers, Dépositaires et Fintechs, nous les assistons dans leurs activités au quotidien depuis la réflexion méthodologique jusqu’à l’assistance aux activités...