Risk Management Transverse Non Linear Rates

Description du poste

**Type de métier**:

- Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

**Intitulé du poste**:

- Risk Management Transverse Non Linear Rates H/F

**Type de contrat**:

- CDD

**Poste avec management**:
Non

**Cadre / Non Cadre**:

- Cadre

**Missions**:

- La personne retenue rejoindra une équipe de 7 personnes dont 2 sont basées à Londres. Chaque Risk Manager est chargé du suivi de plusieurs desks de trading de produits Vanilles, Structurés, de Titrisation et Cross Assets.

**Les missions principales seront**:

- Suivi des positions de marché selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché
- Participation à la mise en œuvre des projets risques et business
- Participation à la mise en œuvre des projets réglementaires
- Participation au processus d’approbation des opérations (one-off)
- Accompagnement des projets de changement d’outil et d’infrastructure sur les aspects risques et indicateurs réglementaires
- Contribution aux avis risques pour le Comité des Risques de Marché
- Accompagnement des équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaires

**Missions principales**:

- Suivi des positions de marché des portefeuilles non linéaires de taux selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché:

- Assurer le suivi des positions et consommations des limites de marché telles qu’établies par la gouvernance du Comité des Risques de Marché
- Déclarer les dépassements selon le processus en vigueur
- Discuter avec le desk de trading des positions de marché et des stratégies de couverture. Alerter le management sur les variations et positions matérielles des desks suivis.
- Participation à la mise en œuvre des sujets risques et business sur les activités non linéaires:

- Assurer les revues annuelles de limites et de performance du desk, ainsi que les sujets de changements d’encadrement des risques
- Participer au processus de one-off et aux sujets business, échanger avec les équipes de trading sur ces sujets.
- Mise en place des projets réglementaires:

- En liaison avec les équipes en charge, assurer la mise en place des méthodologies prudentielles
- Contribuer à la mise en place des mesures en vision FRTB
- Participation aux analyses et présentations consolidées sur le périmètre global Non Linéaires de taux : synthèses hebdomadaires, comités de Pricing, comités des risques de marchés, etc.
- Accompagnement des équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaires.

**Compléments**:

- La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie._
- Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous._

Localisation du poste

**Zone géographique**:

- Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

**Ville**:

- Montrouge

**Niveau d'études minimum**:

- Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:

- Ecole d'ingénieur ou université

**Niveau d'expérience minimum**:

- 3 - 5 ans

**Expérience**:

- Expérience en risques (marché et / ou autres)

**Compétences recherchées**:
- Maîtrise des risques de marchés sur l'ensemble des classes d'actifs et plus spécifiquement sur des produits exotiques
- Compréhension des produits de taux, FX et hybrides complexes et des modèles de valorisation de ces produits
- Connaissance des textes réglementaires- Excellent relationnel, échange d’informations en interne de l’équipe comme avec les interlocuteurs d’autres équipes
- Capacité à communiquer avec aisance et clarté
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Rigueur et sens de l’organisation
- Sens du résultat et des priorités

**Outils informatiques**:

- maîtrise des outils bureautiques

**Langues**:

- Bonne communication orale et écrite, en français comme en anglais