IT Quant Pricing Pre-Trade

#StormYourCareer Rejoins STORM GROUP et accompagne nos équipes tech sur des projets stratégiques à forte valeur ajoutée Contribue à la modernisation des solutions de Pricing Pre-Trade Tu rejoindras une équipe spécialisée dans les solutions de Pricing & Analytics dédiées aux activités Front-Office Cross Asset, au sein d'un environnement CIO CIB / Global Markets. Ton rôle : contribuer à l'évolution et à la modernisation des solutions de Pricing Pre-Trade, notamment sur les produits structurés et exotiques Equity, en combinant expertise technique, compréhension des problématiques de pricing et optimisation des performances. Ton futur environnement Tu évolueras au sein d'une équipe internationale et collaborative, en interaction avec les équipes Quant, Architecture et Front-Office. L'environnement s'appuie notamment sur C# / .
NET Core, C++, Sophis, API REST, microservices et technologies de Grid Computing, avec de forts enjeux de performance, scalabilité et optimisation des temps de calcul. Tes missions clés Pricing & Produits Structurés :
- Participer à la refonte d'une application de Pricing de produits structurés afin d'augmenter significativement sa capacité de traitement.
- Développer et intégrer de nouveaux produits structurés et exotiques Equity à partir des Term Sheets.
- Contribuer à l'évolution des modèles et fonctionnalités de Pricing Pre-Trade.
- Participer à la conception de solutions robustes et adaptées aux besoins du Front-Office.
- Travailler sur les problématiques de valorisation et de calcul liées aux produits financiers. Développement & Architecture :
- Développer et faire évoluer les composants applicatifs en C# / .
NET Core et C++.
- Modulariser l'application et contribuer à sa scalabilité grâce à l'exposition des différents modules via des API.
- Développer et intégrer des API REST / Web Services.
- Participer à la mise en place et à l'évolution d'architectures microservices.
- Intégrer les flux de données et les opérations dans une architecture Front-to-Back.
- Participer à l'intégration de solutions de Grid Computing. Performance & Optimisation :
- Optimiser les performances des applications et des algorithmes, notamment les temps de calcul.
- Travailler sur les problématiques de multithreading et de calcul distribué.
- Contribuer à l'optimisation de la gestion mémoire et de la consommation des ressources.
- Identifier les points de contention et mettre en oeuvre des solutions permettant d'améliorer la capacité de traitement.
- Participer à la conception de solutions capables de répondre à des enjeux importants de scalabilité. Qualité & Industrialisation :
- Participer aux études, développements et évolutions techniques.
- Mettre en oeuvre les tests unitaires et les tests de non-régression.
- Contribuer à l'amélioration de la couverture de code et de la qualité logicielle.
- Participer aux mises en production et au suivi des évolutions.
- Rédiger et maintenir la documentation technique.
- Contribuer à la veille technologique sur les solutions de Pricing, produits structurés et technologies de calcul. Collaboration & Front-Office :
- Collaborer étroitement avec les équipes Quant, Architecture et Front-Office.
- Participer à l'analyse des besoins et à leur traduction en solutions techniques.
- Comprendre les problématiques fonctionnelles liées aux activités de marchés financiers.
- Évoluer dans un environnement Agile et contribuer aux différentes phases du cycle de développement. Ton profil IT Quant Pricing Pre-Trade avec une expérience significative en développement C# / C++ et une bonne compréhension des problématiques de Pricing et de valorisation des produits financiers, idéalement dans un environnement Equity / Produits Structurés. Expertise confirmée sur :
- C# / .
NET Core.
- C++.
- Sophis.
- API REST / Web Services.
- Microservices et architecture logicielle.
- SQL et bases de données relationnelles, notamment Oracle.
- Technologies de Grid Computing telles que DataSynapse / ArmoniK ou équivalent.
- Multithreading, calcul distribué et optimisation des performances.
- Problématiques de scalabilité et de gestion de la mémoire.
- Développement de solutions applicatives robustes et performantes. Compétences financières :
- Bonne connaissance des produits Equity.
- Expérience sur les produits structurés et exotiques.
- Compréhension des problématiques de Pricing / Valorisation.
- Connaissance des méthodes de Monte Carlo.
- Maîtrise des principes de Black-Scholes et des formules fermées.
- Expérience dans un environnement Pre-Trade.
- Bonne compréhension des architectures et processus Front-to-Back.
- Compréhension des positions et des problématiques liées aux marchés financiers. Tes atouts
- Forte capacité d'analyse et de résolution de problèmes.
- Esprit structuré, rigoureux et pragmatique.
- Sensibilité forte aux problématiques de performance et d'optimisation.
- Bon