STAGE - DATA SCIENTIST H/F
Il y a 2 jours
France
Credit Mutuel Arkea
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La durée du stage est de 5 à 6 mois entre avril et septembre 2027. Brest
- Bretagne. Dans un contexte où la robustesse des paramètres internes et la capacité à justifier les hypothèses fondamentales auprès du superviseur sont devenus des enjeux majeurs (exigences EBA/BCE, exercices ICAAP,…), notre service s’attache à interroger et approfondir les outils de projection du risque de crédit. Le stage proposé s’inscrit dans cette démarche : il vise à mieux comprendre la pertinence de l’hypothèse markovienne (d’ordre 1) souvent questionnée par la supervision. Dans ce cadre, vous aurez pour
missions:
Optimiser le calcul des matrices de transition, en testant des modèles markoviens d’ordre supérieur (mémoire longue) à travers plusieurs analyses :
* Étudier, sur plusieurs ordres, l’influence des cotations antérieures sur la transition de cotation, en listant et analysant les cas principaux
* Caractériser la profondeur de mémoire effective du processus ;
* Proposer, implémenter et comparer des chaînes de Markov d’ordre supérieur (2, 3, voire plus si pertinent) ;
* Explorer des méthodes bayésiennes pour intégrer une information a priori sur les trajectoires. En fonction de l’avancement, une ouverture sur d’autres familles de modèles sera encouragée (Chaînes de Markov à mémoire variable, modèles dits « non-Markoviens », modèles de mélange ou méthodes d’apprentissage séquentiel).
* De cursus école d’ingénieur ou universitaire (Bac +4/+5) avec une spécialité en statistiques, probabilités, économétrie et/ou mathématiques,
* vous maîtrisez les outils bureautiques et le langage de programmation R.
* Ouvert et rigoureux, vos qualités relationnelles vous permettent de
* travailler en autonomie ainsi qu’en équipe et de vous intégrer rapidement.
- Bretagne. Dans un contexte où la robustesse des paramètres internes et la capacité à justifier les hypothèses fondamentales auprès du superviseur sont devenus des enjeux majeurs (exigences EBA/BCE, exercices ICAAP,…), notre service s’attache à interroger et approfondir les outils de projection du risque de crédit. Le stage proposé s’inscrit dans cette démarche : il vise à mieux comprendre la pertinence de l’hypothèse markovienne (d’ordre 1) souvent questionnée par la supervision. Dans ce cadre, vous aurez pour
missions:
Optimiser le calcul des matrices de transition, en testant des modèles markoviens d’ordre supérieur (mémoire longue) à travers plusieurs analyses :
* Étudier, sur plusieurs ordres, l’influence des cotations antérieures sur la transition de cotation, en listant et analysant les cas principaux
* Caractériser la profondeur de mémoire effective du processus ;
* Proposer, implémenter et comparer des chaînes de Markov d’ordre supérieur (2, 3, voire plus si pertinent) ;
* Explorer des méthodes bayésiennes pour intégrer une information a priori sur les trajectoires. En fonction de l’avancement, une ouverture sur d’autres familles de modèles sera encouragée (Chaînes de Markov à mémoire variable, modèles dits « non-Markoviens », modèles de mélange ou méthodes d’apprentissage séquentiel).
* De cursus école d’ingénieur ou universitaire (Bac +4/+5) avec une spécialité en statistiques, probabilités, économétrie et/ou mathématiques,
* vous maîtrisez les outils bureautiques et le langage de programmation R.
* Ouvert et rigoureux, vos qualités relationnelles vous permettent de
* travailler en autonomie ainsi qu’en équipe et de vous intégrer rapidement.