Stage 2027 Gestion Quantitative du Risque – Validation des Modèles H/F

Qui sommes nous ? 🏠

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, filiale à 100 % du Groupe Crédit Agricole, est un leader du financement personnel et un acteur majeur de la mobilité durable en Europe.

Présent dans 22 pays, le groupe accompagne chaque jour les particuliers dans la réalisation de leurs projets grâce à une large gamme de solutions de financement, de paiement, d’assurance et de mobilité. À travers ses activités il contribue également à la transition énergétique dans les domaines de l’habitat, de la consommation et des déplacements.

Rejoindre Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, c’est intégrer un environnement riche en métiers et en expertises au sein d’un groupe engagé, innovant et reconnu pour la qualité de vie au travail. Et parce que les talents de demain se construisent aujourd’hui, nous vous donnons les moyens d’apprendre, d’oser, de contribuer et de grandir avec nous

Découvrez notre univers

Vous rejoindrez l’équipe Département Group Internal Validation dont la mission est d'ffectuer des revues indépendantes de modèles développés au sein du Groupe CAPFM (Risque de Crédit IRBA et IFRS 9, acceptation, recouvrement, comportements, provisionnement, stress test, …).

Les modèles revus reposent sur des méthodologies très diverses y compris les approches ‘Data Science’ (forêt aléatoire, modèles de boosting, machines à vecteurs de support, réseaux de neurones, etc.).

Le département GIV a également pour mission la gestion du risque de modèle pour toutes les entités du groupe CAPFM.

Concrètement, que ferez-vous ?

Au sein du département Group Internal Validation, sous la supervision de votre maître de stage, vous aurez pour principale mission de développer un modèle statistique/économétrique/ML permettant d’effectuer le calibrage des paramètres PD (probabilité de défaut), LGD (perte en cas de défaut), Remboursement Anticipé, sur le périmètre sain et/ou défaut (LGD/ELBE) dans le cadre du framework IFRS9. Pour ce faire, devrez :

• Faire une revue de la littérature sur les modèles d’estimation de ces paramètres (PD, LGD, RA)
• S’approprier des données et de l’existant chez CA PFM
• Développer une méthodologie innovante d’estimation des paramètres
• Evaluer les impacts en termes de provision (ECL)

Vous pourrez être amené à travailler, en support technique, dans le cadre de la validation de modèles

Ces missions vous permettront d'avoir une vue d'ensemble sur la construction des modèles quantitatifs dans l'environnement bancaire.

Le profil que nous recherchons

Niveau d’études préparé:

☒Bac +4 ☒Bac +5

Formation :

Ingénieur ou Master 2 en Statistique/Econométrie/Mathématiques Appliqués

Ecoles souhaitées:

ENSAE Paris, ENSAI Rennes, Master 2 ESA Orléans, Master MoSef, Master 2 TSE Toulouse, Etc...

Outils informatiques :

Python, SAS, R, Suite Office

Compétences recherchées:

Mathématiques Appliquées, Statistiques, Econométrie, Data Science

Langue :

Anglais technique

Durée souhaitée :

☒ 6 mois

Ce qui compte pour nous

Vous apporterez votre énergie, vos idées et votre regard neuf. Crédit Agricole Personal Finance & Mobility vous apportera l'accompagnement, l'expertise et les opportunités d'un groupe leader. Construisons la suite ensemble