Quant Senior Produits de Taux Linéaires – Maintenance Librairie C++ et Transition Système

Quant Senior Produits de Taux Linéaires – Maintenance Librairie C++ et Transition Système (H/F) – Île-de-France Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant que Quant Senior spécialisé produits de taux linéaires, en charge de la maintenance d'une librairie de pricing C++ et d'une transition système majeure. Le contexte fonctionnel La mission s'inscrit dans un environnement de trading fixed income centré sur les produits de taux linéaires. Le consultant intervient au cœur des activités de pricing et de gestion des modèles quantitatifs, en lien direct avec les équipes de trading et les fonctions middle office. Le besoin La mission requiert une expertise confirmée en modèles de pricing sur produits de taux linéaires — rates, swaps IRS, OIS, futures et options vanilla — ainsi qu'une maîtrise du développement C++ haute performance appliqué aux librairies quantitatives. Le consultant assurera la maintenance et l'évolution d'une librairie de pricing C++, fournira un support quantitatif direct aux traders sur le comportement des modèles et la résolution de divergences de pricing, et jouera un rôle central dans une migration des activités taux linéaires vers un nouveau système. Une expérience minimum de 5 à 6 ans en tant que Quantitative Analyst avec spécialisation taux linéaires est exigée. Vos missions
• Maintenance corrective et évolutive de la librairie de pricing C++ sur le périmètre taux linéaires
• Support quantitatif de premier niveau aux équipes de trading sur le pricing et l'analyse des modèles
• Contribution centrale à la migration des activités taux linéaires vers le nouveau système
• Développement de nouvelles fonctionnalités et optimisation des algorithmes existants de la librairie
• Rédaction de la documentation technique et méthodologique pour les évolutions et la migration système L'environnement Domaines : fixed income, rates, trading, middle office Outils & données : librairie de pricing C++, Python, QuantLib, Bloomberg, SQL Le consultant Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une expérience de 5 à 6 ans minimum en tant que Quantitative Analyst est requise, avec une spécialisation avérée sur les produits de taux linéaires : rates, swaps IRS, OIS, futures de taux et options vanilla. La maîtrise du C++ appliqué au développement et à la maintenance de librairies de pricing quantitatives est indispensable, tout comme la connaissance des courbes de taux, des modèles de pricing associés et une expérience en migration de systèmes. Une pratique du support au trading sur des problématiques de pricing et de comportement des modèles est également attendue. Apprécié : expérience en optimisation d'algorithmes et amélioration des performances de modèles, participation à des projets de remplacement de plateformes de trading, connaissance des CDS, et capacité à produire une documentation technique de qualité. Les modalités Île-de-France
• CDI
• Démarrage : Dès que possible Pourquoi Canopee
• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours Rocket Package ClassPass — accès à plus de 4 000 salles de sport
• Crèches inter-entreprises — réseau de 2 000 établissements
• Learning Bonus — 750 à 3 000 € tous les 2 ans à partir de 2 ans d'ancienneté
• Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté Le process Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client. Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.