Risk Analyst CCP

Canopee recherche un(e) Risk Analyst CCP / Clearing Risk pour renforcer une équipe en charge du suivi et de l'évaluation des risques liés aux chambres de compensation (CCP) et aux Clearing Members. Le contexte fonctionnel : Vous intégrerez une équipe risques en charge de la cartographie, de l'analyse et du suivi des expositions sur les CCP et les Clearing Members, dans un environnement finance de marché. Vos

missions:
• Construire et maintenir la cartographie de l'ensemble des CCP et Clearing Members (house & client) : drilldowns marge / default fund, collatéral posté et reçu, sensibilités par classe d'actifs, suivi quotidien des expositions
• Documenter et évaluer les cadres de marge des CCP : facteurs de risque, calibration, sophistication des modèles, composantes de marge (concentration, liquidité, stress add-ons, SUMA, DFAM, wrong-way risk, anti-procyclicalité), back-testing, ratios de couverture
• Analyser le dimensionnement des default funds : Cover 2+, scénarios de stress, contributions, loss waterfall
• Évaluer la solidité des CCP : capitalisation, qualité de crédit des membres du default fund, rulebooks
• Développer des simulations de marge indépendantes et des scénarios de risque de contrepartie sur CCP étrangères (mouvements de marché extrêmes, chocs de volatilité, matérialisation de la concentration)
• Contribuer à la préparation des comités risques CCP et à la participation aux forums de place (ex : FIA) Livrables attendus :
• Cartographie des CCP et dashboards d'exposition
• Documentation des cadres de marge et évaluation comparative
• Modèles de simulation de marge indépendants et analyses de scénarios L'environnement :
• Domaines : Risque CCP / clearing, risque de contrepartie, dérivés, finance de marché
• CCP : LCH, CME, Eurex, ICE, CBOE
• Technologies : Python
• Méthodes : Stress testing, reverse engineering de marges, back-testing Le profil :
• Au moins 5 ans d'expérience en risque CCP / clearing ou en risque sur produits dérivés
• Expertise des cadres de marge des CCP (LCH, CME, Eurex, ICE, CBOE) et des mécanismes de default fund
• Profil quantitatif : maîtrise de Python, du stress testing et du reverse engineering de marges
• Connaissance réglementaire (EMIR, Dodd-Frank) appréciée
• Anglais courant, l'environnement étant international
• Rigueur, sens de l'analyse et capacité à synthétiser des sujets complexes pour les comités risques Les modalités : Paris
· CDI
· Démarrage : Dès que possible Pourquoi Canopee :
• Cabinet spécialiste dans l'accompagnement des directions financières bancaires & assurance depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours Rocket Package :
• ClassPass avec accès à plus de 4 000 salles de sport
• Crèches inter-entreprises via un réseau de plus de 2 000 établissements
• Learning Bonus de 750 € à 3 000 € tous les 2 ans à partir de 2 ans d'ancienneté
• Jusqu'à 8 jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté Le process : Échange avec votre Talent Recruiter (45 min) → Entretien Business Manager → Rencontre Client. "Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap."