Consultant Analyste Quantitatif Risque de Contrepartie

Ce poste est fait pour vous si...

1. Vous avez envie de plonger au cœur de la donnée de risque, de comprendre une sensibilité ou un stress test, et de coder les outils qui permettent de les piloter chaque jour.
2. Vous voulez un rôle où votre expertise a un impact réel chez le client, où vos idées sont entendues et où vous contribuez directement aux résultats, pas seulement à l’exécution.
3. Vous cherchez à évoluer dans un collectif qui grandit avec vous, où l’on apprend des autres consultants, où l’on partage ses retours d’expérience, et où chaque initiative peut faire avancer le cabinet.

Ce poste n’est pas fait pour vous si...

1. Vous ne maîtrisez pas Python et C#, ni les fondamentaux des risques de marché, de liquidité et de contrepartie : ce poste demande une vraie expertise sur le sujet, pas une courbe d’apprentissage depuis zéro.
2. L’idée d’être chez un client, de porter les couleurs d’un cabinet et d’en incarner l’excellence au quotidien ne vous parle pas.
3. Vous êtes indépendant(e) ou souhaitez le rester. Nous recrutons exclusivement en CDI.

Nous recrutons un ou une Consultant(e) Analyste Quantitatif pour notre practice Finance

Notre client renforce son LAB, une équipe agile d’environ cinq personnes rattachée au département Risk Transformation, sur le périmètre Market, Liquidity and Counterparty Risk. Sa force : une double compétence analytique et IT. Elle conçoit les outils, les méthodes et les processus dont les équipes Risk Management et Credit & Counterparty Risk ont besoin pour piloter, surveiller et rester conformes. En tant que Consultant(e) Analyste Quantitatif, vous rejoignez cette équipe et vous travaillez au plus près des utilisateurs.

1. Développer des outils et des applications sur mesure, principalement en Python et en C#, pour répondre aux besoins de pilotage, de monitoring et de conformité réglementaire.
2. Traiter au quotidien des données de risque critiques : sensibilités, stress tests et données nominales.
3. Couvrir l’ensemble des lignes de métier : actions (EQ), taux d’intérêt (IR), devises (FX) et crédit (CR).
4. Produire des indicateurs clés sur des processus spécifiques, comme la mesure de liquidité ou les tests de variance reduction utilisés dans le calcul des réserves.
5. Optimiser les procédures et les processus existants pour les rendre plus robustes et plus efficaces.
6. Travailler en étroite collaboration avec les équipes Risk Management et Credit & Counterparty Risk.
7. Accompagner les projets et les équipes, aussi bien dans les phases de transformation stratégique que dans les activités courantes (BAU).

La personne que nous recherchons

1. 0 à 3 ans d’expérience après un Bac+5, dont une première expérience en analyse quantitative sur les risques de marché, de liquidité ou de contrepartie (stage ou alternance compris).
2. Connaissance des risques de marché, de liquidité et de contrepartie : sensibilités, stress tests, données nominales, sur plusieurs classes d’actifs (EQ, IR, FX, CR).
3. Maîtrise de Python et de C#, avec un vrai goût pour le développement d’outils au service des utilisateurs.
4. Anglais professionnel obligatoire.

Les informations pratiques

1. Contrat : CDI
2. Rémunération : 48-53K
3. Disponibilité : Immédiatement

Lamarck Group, qui sommes-nous ?

Lamarck Group, cabinet de conseil en transformation indépendant, s’articule autour de trois practices, Finance, Data & IA et Blockchain.

La practice Finance est née d’un constat simple : une banque en transformation a besoin de consultants qui parlent son langage. Aujourd’hui, c’est une centaine de consultants qui vivent au quotidien les enjeux d’une trentaine d’institutions financières, du tier 1 (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Groupe BPCE) au tier 2 (HSBC, Sfil, LBP, Bpifrance, Milleis), sur trois périmètres complémentaires.

1. Risk Management : crédit, marché et contrepartie (FRTB, SACCR), climat/ESG.
2. Direction Financière : consolidation comptable et prudentielle (FINREP, COREP, MREL, IFRS9), ALMT (LCR, NSFR, IRRBB), contrôle, extra-financier ESG (Taxonomie, SFDR, CSRD).
3. Global Marke